金融期货市场流动性日报：股指期货资金流入，国债期货资金流出

期货研究报告|金融期货市场流动性日报2024-09-30 股指期货资金流入，国债期货资金流出 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 黄煦然 0755-23887993 huangxuran@htfc.com从业资格号：F03130959 麦锐聪 0755-23887993 mairuicong@htfc.com从业资格号：F03130381 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2024年9月27日，沪深300期货(IF)成交3909.04亿元，较上一交易日增加77.91%；持仓金额3288.7亿元，较上一交易日增加8.28%；成交持仓比为1.19。中证500期货(IC)成交2646.62亿元，较上一交易日增加70.57%；持仓金额2889.02亿元，较上一交易日增加8.39%；成交持仓比为0.92。上证50(IH)成交1529.28亿元，较上一交易日增加87.61%；持仓金额1050.84亿元，较上一交易日增加15.02%；成交持仓比为1.46。 国债期货流动性情况 2024年9月27日，2年期债(TS)成交1247.06亿元，较上一交易日增加34.15%；持仓金额1433.9亿元，较上一交易日减少5.42%；成交持仓比为0.87。5年期债(TF)成交1357.58亿元，较上一交易日增加56.33%；持仓金额1418.56亿元，较上一交易日减少8.0%；成交持仓比为0.96。10年期债(T)成交2142.4亿元，较上一交易日增加85.38%；持仓金额2290.94亿元，较上一交易日减少5.87%；成交持仓比为0.94。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计106505.041.55149813.058.450.043308.0 IF前十名合计144581.042.64194501.057.360.049920.0 IF前二十名合计185912.044.43232555.055.570.046643.0 IC前五名合计113617.047.2127072.052.80.013455.0 IC前十名合计156497.049.17161799.050.830.05302.0 IC前二十名合计199589.049.92200232.050.080.0643.0 IH前五名合计48882.039.6474421.060.360.025539.0 IH前十名合计67702.041.5395315.058.470.027613.0 IH前二十名合计85026.043.59110046.056.410.025020.0 TS前五名合计32485.046.637228.053.40.04743.0 TS前十名合计40869.045.1549656.054.850.08787.0 TS前二十名合计50984.046.6858244.053.320.07260.0 TF前五名合计71651.054.9658709.045.0412942.00.0 TF前十名合计91403.049.6192841.050.390.01438.0 TF前二十名合计111454.048.79116966.051.210.05512.0 T前五名合计133224.056.34103237.043.6629987.00.0 T前十名合计164053.051.48154608.048.529445.00.0 T前二十名合计187344.050.4184384.049.62960.00.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com