金融期货市场流动性日报：股指期货资金流入，国债期货资金流出

期货研究报告|金融期货市场流动性日报2024-08-06 股指期货资金流入，国债期货资金流出 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 黄煦然 0755-23887993 huangxuran@htfc.com从业资格号：F03130959 麦锐聪 0755-23887993 mairuicong@htfc.com从业资格号：F03130381 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2024年8月5日，沪深300期货(IF)成交1238.5亿元，较上一交易日增加40.41%；持仓金额2507.22亿元，较上一交易日增加3.5%；成交持仓比为0.49。中证500期货(IC)成交1151.47亿元，较上一交易日增加43.38%；持仓金额2449.7亿元，较上一交易日增加3.77%；成交持仓比为0.47。上证50(IH)成交461.22亿元，较上一交易日增加41.73%；持仓金额768.46亿元，较上一交易日增加4.16%；成交持仓比为0.6。 国债期货流动性情况 2024年8月5日，2年期债(TS)成交713.55亿元，较上一交易日增加4.46%；持仓金额 1340.28亿元，较上一交易日减少6.42%；成交持仓比为0.53。5年期债(TF)成交653.6亿元，较上一交易日增加20.39%；持仓金额1520.71亿元，较上一交易日减少1.35%；成交持仓比为0.43。10年期债(T)成交678.23亿元，较上一交易日减少5.12%；持仓金额2434.37亿元，较上一交易日减少1.27%；成交持仓比为0.28。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计95474.041.07136997.058.930.041523.0 IF前十名合计131323.042.36178713.057.640.047390.0 IF前二十名合计168231.044.31211397.055.690.043166.0 IC前五名合计117056.047.4129881.052.60.012825.0 IC前十名合计165577.049.99165667.050.010.090.0 IC前二十名合计207109.050.34204305.049.662804.00.0 IH前五名合计38793.037.3565073.062.650.026280.0 IH前十名合计54304.038.6186348.061.390.032044.0 IH前二十名合计69526.042.295240.057.80.025714.0 TS前五名合计35391.051.8132913.048.192478.00.0 TS前十名合计43992.049.4145036.050.590.01044.0 TS前二十名合计54747.048.9157194.051.090.02447.0 TF前五名合计76681.050.9473861.049.062820.00.0 TF前十名合计96432.047.84105159.052.160.08727.0 TF前二十名合计117547.047.44130234.052.560.012687.0 T前五名合计131728.054.91108163.045.0923565.00.0 T前十名合计168877.052.49152868.047.5116009.00.0 T前二十名合计193479.050.56189185.049.444294.00.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com