金融期货市场流动性日报：股指期货资金流出，国债期货流向分化
期货研究报告|金融期货市场流动性日报2024-05-14 股指期货资金流出，国债期货流向分化 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2024年5月13日，沪深300期货(IF)成交1023.34亿元，较上一交易日增加1.07%；持仓金额2646.28亿元，较上一交易日减少1.2%；成交持仓比为0.39。中证500期货(IC)成交942.59亿元，较上一交易日增加0.39%；持仓金额2834.9亿元，较上一交易日减少1.36%；成交持仓比为0.33。上证50(IH)成交371.94亿元，较上一交易日减少7.24%；持仓金额856.34亿元，较上一交易日减少4.11%；成交持仓比为0.43。 国债期货流动性情况 2024年5月13日，2年期债(TS)成交821.41亿元，较上一交易日增加9.32%；持仓金额 1383.34亿元，较上一交易日增加0.54%；成交持仓比为0.59。5年期债(TF)成交806.39亿元，较上一交易日增加6.6%；持仓金额1517.42亿元，较上一交易日减少0.5%；成交持仓比为0.53。10年期债(T)成交1078.61亿元，较上一交易日增加28.04%；持仓金额2077.54亿元，较上一交易日减少1.87%；成交持仓比为0.52。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计85378.041.1122344.058.90.036966.0 IF前十名合计118648.040.7172855.059.30.054207.0 IF前二十名合计154949.042.6208791.057.40.053842.0 IC前五名合计112494.045.24136193.054.760.023699.0 IC前十名合计158709.048.09171291.051.910.012582.0 IC前二十名合计205979.049.91206756.050.090.0777.0 IH前五名合计36654.034.6169259.065.390.032605.0 IH前十名合计53851.037.788984.062.30.035133.0 IH前二十名合计71022.042.1197624.057.890.026602.0 TS前五名合计38894.052.9634548.047.044346.00.0 TS前十名合计50793.049.4451938.050.560.01145.0 TS前二十名合计59423.049.4360798.050.570.01375.0 TF前五名合计79098.052.2672266.047.746832.00.0 TF前十名合计107361.049.28110506.050.720.03145.0 TF前二十名合计126435.049.07131204.050.930.04769.0 T前五名合计116553.056.2390741.043.7725812.00.0 T前十名合计146533.053.34128201.046.6618332.00.0 T前二十名合计168336.050.94162146.049.066190.00.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com
