公募基金周报：三季度公募基金赚超1.12万亿元

三季度公募基金赚超1.12万亿元，各类型基金全线盈利。中央汇金再出手！三季度增持ETF超2500亿元。 20只中证A500场外指数基金集体发售。公募基金市场回顾： 权益基金：普通股票型基金上周（20241021-20241025，下同区间收益率中位数为1.02%，偏股混合型基金区间收益率中位数为0.96%，平衡混合型基金区间收益率中位数为0.40%，灵活配置型基金区间收益率中位数为0.63%。 指数基金：被动指数型基金上周区间收益率中位数为1.31%，指数增强型基金区间收益率中位数为2.00%，被动指数型债券基金区间收益率中位数为-0.05%。 998345890 债券基金：偏债混合型基金上周区间收益率中位数为0.03%，中长期纯债型基金区间收益率中位数为-0.13%，短期纯债型基金区间收益率中位数为-0.03%，一级债基区间收益率中位数为-0.07%，二级债基区间收益率中位数为0.01%。 QDII基金：股票型QDII基金上周（20241021-20241024）区间收益率中位数为-1.23%，混合型QDII基金区间收益率中位数为 -1.04%，债券型QDII基金区间收益率中位数为-0.35%，另类投资型QDII基金区间收益率中位数为0.26%。 基金公司指数： 根据基金公司主动权益指数，本年度（20240102-20241025）区间收益率排名前3位的基金管理人分别为西藏东财基金、宏利基金以及中泰资管，累计收益率分别为17.61%、14.86%以及14.28%。上周区间收益率排名前3位的基金管理人分别为红土创新基金、同泰基金以及朱雀基金，累计收益率分别为8.20%、7.87%以及7.67%。 基金市场动态： 基金经理变更：上周（20241021-20241027，下同）有49只公 募基金发生基金经理新任职，共涉及到35位基金经理，隶属于 20家基金管理人。有52只公募基金发生基金经理离任，共涉及 到38位基金经理，隶属于22家基金管理人。 上周新成立基金：上周共新成立12只公募基金，合并发行份额 合计达69.86亿份。 上周首次发行基金：上周首次进入发行阶段的公募基金共有40只。首次发行数量最多的公募基金类型为被动指数型基金，基金数量为29只。 待发行基金：截至上周日（20241027），共有27只公募基金待发行。 风险提示：本报告基于公开的数据进行计算，基金过往表现不代表其未来表现，不构成任何投资建议或收益保证。 刘凯分析师 2024年10月27日 三季度公募基金赚超1.12万亿元—公募基金周报 重要资讯： 量化配置定期报告 证券研究报告 SAC执业证书编号：S1450524010001 liukai5@essence.com.cn 张淼联系人 SAC执业证书编号：S1450123070019 2024-10-13 2024-09-30 2024-09-22 2024-09-15 2024-10-20 首批中证A500场外指数基 金获批—公募基金周报 ETF一周连破四大历史纪录 —公募基金周报 国内首只规模超过3100亿元的ETF诞生—公募基金周报 沙特首只中国香港ETF获批—公募基金周报 公募代销数据重磅出炉—公 募基金周报 相关报告 zhangmiao1@essence.com.cn 内容目录 1.重要资讯4 1.1.公募基金，最新规模出炉4 1.2.公募FOF最新重仓基金情况浮出水面4 1.3.三季度公募基金赚超1.12万亿元，各类型基金全线盈利4 1.4.中央汇金再出手！三季度增持ETF超2500亿元4 1.5.20只中证A500场外指数基金集体发售4 2.上周市场回顾5 2.1.权益市场回顾5 2.2.债券市场回顾6 2.3.大宗商品市场回顾7 3.上周公募基金市场回顾7 3.1.权益基金市场回顾7 3.1.1.权益基金业绩表现7 3.1.2.基金公司主动权益指数9 3.2.指数基金业绩表现10 3.3.债券基金业绩表现13 3.4.QDII基金业绩表现15 4.基金市场动态17 4.1.基金经理变更17 4.2.上周新成立基金20 4.3.上周首次发行基金20 4.4.待发行基金21 5.风险提示22 图表目录 图1.上周主要宽基指数表现5 图2.上周中信一级行业指数表现5 图3.上周债券指数表现6 图4.截至20241025近1年中债国债到期收益率情况6 图5.截至20241025中证转债指数近1年表现6 图6.上周区间收益率前20的中证商品指数7 图7.截至20241025本年度区间收益率前3名的基金管理人累计收益率表现10 图8.截至20241025本年度收益率前10的主动权益基金管理人10 图9.上周收益率前10的主动权益基金管理人10 表1：上周权益基金收益分布8 表2：截至20241025本年度权益基金收益分布8 表3：上周业绩前3的权益基金明细9 表4：截至20241025本年度业绩前3的权益基金明细9 表5：上周指数基金表现11 表6：截至20241025本年度指数基金收益分布11 表7：上周宽基指数增强型基金超额表现12 表8：截至20241025本年度以来宽基指数增强型基金超额表现12 表9：上周超额业绩前3的指数增强基金明细13 表10：截至20241025本年度超额业绩前3的指数增强基金明细13 表11：上周债券基金表现14 表12：截至20241025本年度债券基金收益分布14 表13：上周业绩前3的债券基金明细15 表14：截至20241025本年度业绩前3的债券基金明细15 表15：上周QDII基金表现16 表16：截至20241024本年度QDII基金收益分布16 表17：上周业绩前3的QDII基金明细17 表18：截至20241024本年度业绩前3的QDII基金明细17 表19：上周新任职基金经理明细18 表20：上周离任基金经理明细19 表21：上周新成立基金明细20 表22：上周首次发行基金明细21 表23：截至20241027待发行基金明细22 1.重要资讯 1.1.公募基金，最新规模出炉 公募基金三季报披露完毕，天相投顾数据显示，截至三季度末，全市场公募基金资产净值（含估算基金）合计31.71万亿元，规模再创历史新高，资金持续净流入公募基金市场。相比二季度末，公募基金总规模增长近万亿元，主要得益于ETF等被动投资规模迅速增长，如纯指数股票型基金规模增长1.08万亿元。值得注意的是，因三季度基金业绩回暖，主动权益基金金额规模止跌企稳。（证券时报） 1.2.公募FOF最新重仓基金情况浮出水面 从三季报披露情况来看，债基仍是FOF基金重仓“主力军”，占比过半。按持仓市值排序，三季度FOF最青睐的前5只基金分别是交银裕隆纯债A、交银纯债AB、海富通中证短融ETF、东方红短债A、华夏恒生ETF。（证券时报） 1.3.三季度公募基金赚超1.12万亿元，各类型基金全线盈利 数据显示，今年三季度，公募基金整体盈利超1.12万亿元。随着9·24行情启动，公募基金净值快速“回血”，股基、混基合计贡献了超八成的利润，债基、货基保持了稳定利润，FOF、REITs以及另类投资基金也交出相对满意答卷。公募基金一级分类中，所有类型产品实现了全线盈利。（证券时报） 1.4.中央汇金再出手！三季度增持ETF超2500亿元 随着公募基金2024年三季报陆续披露，以中央汇金为代表的“国家队”资金投资动向曝光。基 金三季报显示，截至9月末，中央汇金投资及中央汇金资产等“国家队”合计持有的主流股票 ETF市值超9400亿元，是去年末持仓总市值的8倍以上。（证券时报） 1.5.20只中证A500场外指数基金集体发售 截至10月25日下午3时，20只中证A500场外指数基金仅在银行渠道已经募集了超200亿元，其中泰康中证A500ETF联接基金在招商银行募集了约55亿元，广发中证A500指数基金在中国银行募集约30亿元，此外，景顺、博时、南方、嘉实、华夏、易方达等多家公司 的产品，在主要销售渠道的募集规模超过了10亿元。与此同时，上市刚满一周的首批10只中证A500ETF的规模已经实现翻倍。Wind数据显示，截至10月24日，10只中证A500ETF最新规模达到410.54亿元，较上市之初的200亿元增幅105%。（证券时报） 2.上周市场回顾 2.1.权益市场回顾 上周（20241021-20241025，下同）A股市场主要宽基指数呈现上涨趋势。如图1所示，截至上周五收盘，上证指数收于3299.70，上涨1.17%。沪深300指数收于3956.42，上涨0.79%。中证500指数收于5809.69，上涨3.01%。中证800指数收于4259.34，上涨1.35%。中证1000指数收于5974.91，上涨3.92%。创业板指数收于2238.90，上涨2.00%。 图1.上周主要宽基指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：上周分析区间为20241021-20241025，下同 境外指数方面，多数呈现下跌趋势。MSCI越南上周下跌2.90%，日经225上周下跌2.74%，印度SENSEX30上周下跌2.24%。 图2.上周中信一级行业指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 上周综合以及电力设备及新能源行业涨幅居前。如图2所示，中信一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别为综合（8.85%）、电力设备及新能源（8.20%）、轻工制造（6.78%）、传媒 （5.87%）以及基础化工（5.16%）。涨跌幅排名后五的行业分别为综合金融（-1.84%）、银行（-1.72%）、计算机（-0.78%）、非银行金融（-0.35%）以及煤炭（0.12%）。 2.2.债券市场回顾 上周债券指数呈现下跌趋势。如图3所示，中债-国开行债券总财富(7-10年)、中债-商业银行债券财富(3-5年)以及中债-国债总财富(7-10年)在上周的收益率分别为-0.38%、-0.37%以及-0.30%。转债指数整体上涨，深证转债、中证转债以及上证转债上周区间收益率分别为1.85%、1.50%以及1.28%。 上周中长期中债国债到期收益率相比于前一周呈现上升趋势。截至上周五，1年期中债国债到期收益率为1.42%，比前一周下降0.02%，3年期中债国债到期收益率为1.65%，比前一周上升0.03%。5年期中债国债到期收益率为1.84%，比前一周上升0.05%。10年期中债国债到期收益率为2.15%，比前一周上升0.03%。 图3.上周债券指数表现图4.截至20241025近1年中债国债到期收益率情况 资料来源：Wind，国投证券研究中心资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：近1年分析区间为20231026-20241025，下同 上周权益市场表现优于转债市场。如图5所示，截至上周五，wind全A指数收于5022.53，上周上涨2.72%。而中证转债指数收于400.07，同期上涨1.50%。 本报告中所展示的转股溢价率为市场上所有可转债的转股溢价率中位数。所谓转股溢价率是指可转债市价相对于其转换后价值的溢价水平，转股溢价率越低，可转债的股性越强。其具体计算方法为： 转股溢价率= 当日收盘价−转换价值转换价值 图5.截至20241025中证转债指数近1年表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 截至上周五，转股溢价率中位数为27.58%，相比于前一周下降3.72%。 从本年度以来（20240102-20241025，下同）来看，转债指数在本年度以来上涨2.37%，而wind全A指数同期上涨10.02%。 2.3.大宗商品市场回顾 图6列示了上周区间收益率排名前20的中证商品指数。上周主要中证商品指数涨幅前3的是油脂CFCI、油脂CFI以及CME商品(CNY)，分别上涨3.56%、3.52%以及2.44%。 图6.上周区间收益率前20的中证商品指数 资料来源：Wind，国投证券研究中心 上周主要中证商品指数中下跌的为粮