国债期货：情绪面扰动再起，利率上行
市场表现
- 10月22日，国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.52%，10年期主力合约跌0.18%，5年期主力合约跌0.14%，2年期主力合约跌0.07%。国债期货指数为0.42。
- 市场方面，A股三大指数集体收涨，沪指涨0.54%，深成指涨0.85%，创业板指涨0.3%，北证50指数跌7.6%，沪深京三市成交额19607亿元，较上日缩量2681亿元。
- 资金方面，隔夜shibor报1.4770%，上涨0.30个基点；7天shibor报1.5790%，下跌0.50个基点；14天shibor报1.8870%，下跌0.90个基点；1月shibor报1.8200%，上涨0.10个基点；3月shibor报1.8690%，上涨0.50个基点。
主力合约数据
- 2年期TS2412：开盘价102.394，最高价102.404，最低价102.314，收盘价102.318，跌0.068，振幅0.088，成交25247，持仓53447。
- 5年期TF2412：开盘价104.880，最高价104.880，最低价104.665，收盘价104.690，跌0.150，振幅0.205，成交42898，持仓119468。
- 10年期T2412：开盘价106.230，最高价106.260，最低价106.030，收盘价106.035，跌0.190，振幅0.216，成交55201，持仓186729。
- 30年期TL2412：开盘价112.58，最高价112.58，最低价111.9，收盘价111.92，跌0.580，振幅0.604，成交62469，持仓77129。
现券及货币市场
- 国债收益率曲线上行2.47-3.78BP，2Y、5Y、10Y和30Y期中债收益率分别上行2.71BP、3.78BP、2.47BP和3.25BP至1.55%、1.83%、2.15%和2.34%。
- 信用债收益率曲线上行0.32-3.08BP，评级为AAA的中短期票据到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分别上行0.32BP、1.42BP、2.58BP和3.08BP至2.00%、2.06%、2.20%和2.29%。
- 银行间质押式回购市场成交28亿元，减少1.60%。隔夜收于1.52%，上涨27bp；7天收于1.85%，上涨37bp；14天收于1.95%，上涨5bp；1个月收于1.95%，当日无成交。
机构持仓变化
- 分机构类型净多头持仓日度变化：私募减少2.84%；外资减少2.19%，理财子减少2.89%。
- 分机构类型净多头持仓周度变化：私募减少0.32%；外资减少0.39%，理财子减少2.36%。
宏观及行业新闻
- 国家外汇管理局副局长李红燕表示，9月下旬以来，外资净购入境内股票总体增加，外资配置人民币资产的意愿进一步增强。
- 中国央行10月22日进行1584亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。
趋势强度
- 国债期货趋势强度：0（取值范围为[-2,2]区间整数，0表示中性）。
总结
国债期货市场受情绪面扰动再起，利率上行。市场表现显示国债期货全线下跌，A股市场整体上涨但北证50指数跌7.6%。资金方面，shibor多数期限上涨。现券及货币市场显示国债和信用债收益率均上行。机构持仓方面，私募、外资和理财子均减少净多头持仓。宏观及行业新闻显示外资配置人民币资产意愿增强，央行进行逆回购操作。国债期货趋势强度为中性。
