国债期货：修复行情遇情绪面扰动再起，尾盘震荡回落
基本面跟踪：
- 10月24日，国债期货收盘涨跌不一：30年期和10年期主力合约跌0.09%，5年期持平，2年期涨0.01%。国债期货指数为0.64。
- 量价因子看空，基本面因子看多。策略近5日累加收益为-0.18%，近20日为-0.86%，近60日为-0.31%，近120日为0.77%，近240日为1.54%。
- 市场方面，A股三大指数集体收跌，沪指跌0.68%，深成指跌1.27%，创业板指跌1.37%，北证50指数涨4.06%，成交额缩量4014亿元。
- 资金方面，隔夜shibor报1.5300%，上涨4.00个基点；7天shibor报1.5960%，上涨0.10个基点；14天shibor报1.9950%，上涨2.20个基点；1月shibor报1.8220%，上涨0.20个基点；3月shibor报1.8790%，上涨0.60个基点。
- 2年期活跃CTD券IRR为1.31%，5年期为2.21%，10年期为1.02%，30年期为-0.71%。R007约1.8496%。
- 货币市场方面，银行间质押式回购成交27亿元，减少1.66%。隔夜回购利率下跌2bp至1.38%，7天利率上涨14bp至1.80%，14天利率上涨11bp至2.00%。
- 现券方面，国债收益率曲线涨跌不一：5Y、10Y、30Y期中债收益率分别上行0.78BP、1.02BP、0.00BP至1.85%、2.17%、2.36%；2Y下移1.05BP至1.56%。
- 信用债收益率曲线涨跌不一：AAA级中短期票据6M期上行0.41BP至2.02%，1Y期上行0.74BP至2.08%；3Y和5Y期分别下移0.50BP和1.04BP至2.24%和2.33%。
- 分机构类型净多头持仓：私募增加0.03%，外资减少3.03%，理财子减少2.26%；周度变化：私募减少1.29%，外资减少6.52%，理财子减少7.59%。
宏观及行业新闻：
- 中国央行10月24日进行7989亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。当日有1326亿元7天期逆回购到期。
趋势强度：
研究结论：
- 国债期货市场近期修复行情遇情绪面扰动，尾盘震荡回落。基本面因子看多，但量价因子看空，策略短期表现不佳。市场情绪和资金面波动较大，需关注后续政策动向和宏观环境变化。
