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豆粕期权周报：粕价震荡运行期权隐波高位

2024-10-21 正信期货 LM

豆粕期权分析

标的行情回顾

CBOT大豆上周回落，周线收于970美分/蒲式耳，环比下跌3.5%。
DCE豆粕震荡运行，指数周线收于2906元/吨，环比上涨0.4%。

期权行情回顾

豆粕期权日均成交量308795手，环比下降；总持仓量707483手，环比下降。
M2501系列期权日均成交171369手，环比上升；总持仓量539546手，环比上升；持仓量PCR值减小，最新值为0.53。
豆粕主连短期历史波动率下降；主力合约系列期权隐含波动率持平，最新值为23%。
从期限结构来看，豆粕主连短期历史波动率高于长期历史波动率，10日HV值为25%，高于90分位水平。

期权策略推荐

美豆产区干燥，收割速度偏快，近期出口销售旺盛；但巴西大豆产区持续降雨。
国内进口大豆到港创同期最高水平，油厂开机率尚可，下游存在补库需求，成交及提货旺盛，豆粕仍处于去库趋势。
粕价跟随成本端偏弱震荡。
期权隐波偏高，建议卖出看涨期权或宽跨组合。

豆粕期权周报：粕价震荡运行期权隐波高位

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