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豆粕期权周报:粕价高位运行 期权隐波微升

2023-07-17期权组美尔雅期货为***
豆粕期权周报:粕价高位运行 期权隐波微升

粕价高位运行期权隐波微升 豆粕期权周报20230717 美尔雅期货期权组 内容要点 豆粕期权:美豆新作产量和期末库存高于市场预期,出口仍 不乐观。国内进口大豆同比增长,供应仍有保障;近期油厂榨利保持高位刺激开机率提升,豆粕供应上升。下游远期成交暴涨。累库节奏混乱。粕价偏强运行,期权隐波微升,买入看涨期权或价差组合。 注:本报告成交持仓数据为单边计算。 C 目录 ONTENTS 豆粕期权 1.1标的行情回顾 1.2期权行情回顾 1.3期权策略推荐 上周CBOT大豆冲高回落,周线收于1495.75美分/蒲式耳,环比上涨1%; DCE豆粕偏强震荡,指数周线收于3874元/吨,环比上涨0.3%。 豆粕期权上周日均成交261618手,环比下降;总持仓量567696手, 环比上升。 M2309系列期权上周日均成交230139手,环比上升;周末持仓量501014 手,环比上升;持仓量PCR上升,最新值为1.19。 本周豆粕主连短期历史波动率持平,主力合约系列期权隐含波动率微升,最新值为23.3%。 从期限结构来看,当前豆粕主连短期历史波动率高于长期历史波动率,10日HV值为29%,接近最高水平。 美豆新作产量和期末库存高于市场预期,出口仍不乐观。国内进口大豆同比增长,供应仍有保障 ;近期油厂榨利保持高位刺激开机率提升,豆粕供应上升。下游远期成交暴涨。累库节奏混乱。粕价偏强运行,期权隐波微升,买入看涨期权或价差组合。 免责声明 公司总部及分支机构 公司总部:湖北省武汉市江汉区新华路218号 400-700-0068 华北地区 济南分公司 济南历城区华能路108号鑫苑金融大厦4层 409楼 电话:17853694313 山西分公司 山西省太原市综合改革示范区学府产业园清控创新基地C座2403 电话:18003467319 北京朝外营业部 北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心C座10层1006 电话:010-65389929 华中地区 汉口营业部 湖北省武汉市江汉北路8号金茂大楼展厅四楼 电话:027-85804810 武昌营业部 湖北省武汉市武昌区汉街总部国际B座 3709 电话:13387611921 黄石营业部 湖北省黄石市湖滨大道176号3、4号楼(摩尔城写字楼)12楼1216-1219) 电话:13545558928 河南分公司 河南省郑州市郑东新区中道东路6号智慧 岛大厦A区9层908房间 电话:18838980621 宜昌营业部 宜昌市伍家岗区沿江大道130号御峰写字 楼1-1-2202、2203、2204室电话:0717-6464516 十堰营业部 湖北省十堰市茅箭区五堰街办北京北路82 号8幢13-4 电话:13636217782 襄阳营业部 襄阳市樊城区长征东路奔泰阳光城一幢六层611室 电话:17343568025 荆州营业部 湖北省荆州市荆州区荆沙路万达广场写字楼B座1单元8层815号房室 电话:13872397147 公司总部及分支机构 公司总部:湖北省武汉市江汉区新华路218号 400-700-0068 华南地区 福州营业部 福州市台江区富力中心A座19层05单元电话:17759033221 泉州营业部 福建省泉州市丰泽区宝洲路中段南侧泉州浦西万达广场商业综合体1号建筑(甲级写字楼1A塔)A4105 电话:18750696977 广州营业部 广州市荔湾区黄沙大道144号大冶有色大厦1008室 电话:020-83888366 深圳营业部 深圳市福田区福田街道深南大道与彩田路 交界西南星河世纪大厦A栋1702电话:0755-83203580 华东地区 上海张杨路营业部 上海市浦东新区崮山路538号中港汇大厦 904室 电话:13816265559 常州营业部 常州市新北区高新科技园3号楼B座302室联系电话:0519-81290686 杭州营业部 杭州市上城区长生路58号西湖国贸401室 电话:0571-89978782 安徽分公司 安徽省合肥市蜀山区梅山路18号安徽国际金融贸易中心2-2111 电话:13966324842 上海陆家嘴东路营业部 上海浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦2309 电话:15989378276 富阳营业部 杭州市富阳区江滨西大道10号1301-6室 电话:13567133673 成都营业部 成都高新区吉泰五路88号香年广场T2栋 2110室 电话:028-65785466 南京分公司 江苏省南京市建邺区庐山路158号嘉业国际城4幢1804室 电话:17887285663 谢谢观看 公司地址:湖北省武汉市江汉区新华路218号销售热线:15172542213(江经理) 公司网站:www.mfc.com.cn 产业研究中心:公众号meyqhyjy