基金市场周报20241020：中证A500指数产品将迎扩容，股票ETF资金情绪有所回落

2024年10月21日 总量研究 中证A500指数产品将迎扩容，股票ETF资金情绪有所回落 ——基金市场周报20241020 要点 市场表现综述：大类资产方面，本周（下文如无特殊说明，本周均指代2024.10.14-2024.10.18）原油价格大跌，国内权益市场指数上涨，创业板指领涨。行业方面，本周各行业指数表现回暖，计算机、电子、国防军工行业 涨幅居前，食品饮料、石油石化、煤炭行业跌幅居前。基金市场方面，本周各类基金指数集体上涨，股票指数型基金表现最佳。 基金产品发行情况：本周国内市场新成立基金12只，合计发行份额为22.35亿份。其中REITs3只、股票型基金6只、混合型基金3只。全市场新发行基金21只，从类型来看，混合型基金10只、股票型基金7只、债券型基金 3只、FOF基金1只。 本周报会基金产品数量激增，中证A500指数产品即将迎来大幅扩容。本周新增报会产品数量为76只，其中包括45只为以中证A500指数为跟踪标的的指数或指增产品。 基金产品表现跟踪：长期行业主题基金指数方面，本周除消费主题基金表现较弱外，其余各类行业主题基金业绩收涨，TMT主题基金优势延续，大幅上涨7.35%。截至2024年10月18日，本周TMT、国防军工、行业轮动、行 业均衡、医药、金融地产、新能源、周期、消费行业主题基金指数涨跌幅分别为7.35%、5.22%、2.41%、2.06%、1.77%、1.75%、1.39%、0.85%、 -0.89%。 从不同类型基金来看，主动权益型基金的净值涨跌幅中位数为1.28%；股票被动指数型基金的净值涨跌幅中位数为1.7%；纯债型基金的净值涨跌幅中位数为0.19%；混合债券型基金的净值涨跌幅中位数为0.46%。 截至2024年10月18日，本周REITs综合指数下跌0.46%，其中生态环保REITs指数表现占优。底层资产指数方面，产权类REITs指数下跌0.44%， 特许经营权类REITs指数下跌0.48%。细分项目指数方面，生态环保REITs指数上涨0.72%。 ETF市场跟踪：本周股票型ETF收益中位数为1.77%，ETF资金情绪有所回落，净流出365.56亿元。港股ETF本周收益中位数为-1.91%，资金净流出 41.27亿元。跨境ETF本周收益中位数为0.27%，资金净流出24.49亿元。商品型ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流入36.59亿元。 宽基ETF方面，本周科创创业主题ETF资金维持净流入，合计流入1.93亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入相对明显，合计流入 5.08亿元；金融地产主题ETF资金大幅流出，合计流出61.30亿元。 基金仓位高频监控：主动偏股基金仓位高频估测结果显示本周主动偏股基金仓位基本持平，相较上周上升0.04pcts。房地产、家用电器、电子行业获资金增配，有色金属、通信、交通运输板块遭减持。 风险提示：报告数据均来自于历史公开数据整理分析，存在失效的风险；历史业绩不代表未来；基于定量模型测算基金仓位结果，和实际仓位存在差异。 作者分析师：祁嫣然 执业证书编号：S0930521070001010-56513031 qiyanran@ebscn.com 分析师：马元心 执业证书编号：S0930524070012021-52523678 mayuanxin@ebscn.com 重要指数走势图 数据来源：Wind,光大证券研究所，数据截至：2024年10月18日 相关研报双创板块ETF资金净流入超千亿，行业主题基金业绩震荡整理——基金市场周报20241013 顺周期板块基金领涨，大盘宽基ETF持续吸金——基金市场周报20240929 权益基金代销头部效应加剧，宽基ETF资金持续净流入——基金市场周报20240922 中证A500ETF密集发行，各类宽基ETF均实现资金净流入——基金市场周报20240917 医药主题基金相对抗跌，中小盘ETF资金流出显著——基金市场周报20240908 2024年中报出炉，上半年公募基金存在哪 些变化？——基金市场周报20240901 资金持续托底沪深300ETF，黄金商品ETF净流出显著——基金市场周报20240825 金融地产主题基金表现占优，被动资金持续加仓大盘宽基ETF——基金市场周报20240818 被动资金持续流入，解析ETF投资者结构— —基金市场周报20240811 2024Q2头部公募非货管理规模快速增长，私募资管规模实现回升——基金市场周报20240804 目录 1、市场表现综述5 1.1大类资产表现5 1.2行业指数表现5 1.3基金市场表现6 2、基金产品发行情况7 2.1新成立基金7 2.2新发行基金8 2.3待发行基金8 2.4基金报会和审批9 3、基金产品表现跟踪11 3.1主动权益型基金11 3.2股票被动指数型基金12 3.3纯债型基金13 3.4混合债券型基金13 3.5REITs基金14 4、ETF市场跟踪15 5、基金仓位高频监控18 6、风险提示19 图目录 图1：本周各大类资产表现（按收益率排序）5 图2：今年以来各大类资产表现（按收益率排序）5 图3：申万一级行业表现（按本周收益率排序）5 图4：各类基金指数表现（按本周收益率排序）6 图5：2012年以来各年度基金成立情况7 图6：2024年以来各月份基金成立情况7 图7：长期行业主题基金指数走势11 图8：长期行业主题基金指数表现（按本周收益率排序）11 图9：长期行业主题基金指数月度收益率11 图10：REITs底层资产指数表现14 图11：REITs细分项目指数表现14 图12：不同投资范围ETF的本周收益率（单位：%）15 图13：不同投资范围ETF的本周净流入（单位：亿元）15 图14：宽基ETF的本周净流入（单位：亿元）15 图15：行业ETF的本周净流入（单位：亿元）15 图16：近一年主动偏股基金高频仓位测算结果18 图17：近五年主动偏股基金高频仓位测算结果18 图18：主动偏股基金在各行业仓位的相对变化幅度18 表目录 表1：本周各类型基金成立情况7 表2：本周新成立基金（按发行份额排序）7 表3：本周新发行基金（按基金发行日排序）8 表4：下周待发行基金（按基金发行日排序）8 表5：新增报会基金产品9 表6：主动权益型基金本周收益率前10（按周收益率排序）12 表7：股票被动指数型基金本周收益率前10（按周收益率排序）12 表8：纯债型基金本周收益率前10（按周收益率排序）13 表9：混合债券型基金本周收益率前10（按周收益率排序）13 表10：REITs指数系列基日以来的业绩指标14 表11：本周不同类型国内股票ETF资金流入情况16 表12：本周国内ETF资金净流入前十（按本周净流入排序）16 表13：本周国内ETF资金净流出前十（按本周净流入排序）17 1、市场表现综述 1.1大类资产表现 大类资产方面，本周（下文如无特殊说明，本周均指代2024.10.14-2024.10.18）原油价格大跌，国内权益市场指数上涨，创业板指领涨。具体来 看，创业板指上涨4.49%、中证500上涨3.09%、深证成指上涨2.95%、COMEX黄金上涨2.25%、上证综指上涨1.36%、沪深300上涨0.98%、标普500上涨0.85%、中证全债上涨0.25%、恒生指数下跌2.11%、原油指数下跌 8.89%。 图1：本周各大类资产表现（按收益率排序）图2：今年以来各大类资产表现（按收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年10月18日资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年10月18日 1.2行业指数表现 行业方面，本周各行业指数表现回暖，计算机、电子、国防军工行业涨幅居前，食品饮料、石油石化、煤炭行业跌幅居前。本周计算机、电子、国防军工 行业涨幅居前，分别上涨10.29%、9.65%、7.89%，食品饮料、石油石化、煤炭行业跌幅居前，分别下跌3.18%、2.00%、0.91%。 图3：申万一级行业表现（按本周收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年10月18日 1.3基金市场表现 基金市场方面，本周各类基金指数集体上涨，股票指数型基金表现最佳。从本周表现看，股票指数型基金、普通股票型基金、偏股混合型基金、混合债券型二级、偏债混合型基金、混合债券型一级、中长期纯债型、短期纯债型基金、货币市场基金涨跌幅分别为2.72%、2.11%、2.09%、0.76%、0.63%、0.55%、0.22%、0.20%、0.03%。 图4：各类基金指数表现（按本周收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年10月18日 2、基金产品发行情况 2.1新成立基金 本周国内市场新成立基金12只，合计发行份额为22.35亿份。其中REITs3 只、股票型基金6只、混合型基金3只。本周新成立基金发行份额最大的是华夏南京交通高速公路REIT(508069.SH)，发行份额为5.0亿份，华夏南京交通高速公路REIT为REITs。 表1：本周各类型基金成立情况 基金类型 本周新成立基 份额 金数量（只）（亿份，本 份额占比 （本周） 今年以来成立份额 份额占比 周） 基金数量（亿份，今年（今年以来） （只）以来） 股票型基金66.5429.27%3311032.2512.04% REITs315.0067.12%20120.001.40% 混合型基金30.813.61%211553.346.46% FOF基金00.000.00%32106.201.24% 国际(QDII)基金00.000.00%2542.250.49% 债券型基金00.000.00%2756718.2078.37% 全部基金1222.35100.00%8948572.23100.00% 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年10月18日 图5：2012年以来各年度基金成立情况图6：2024年以来各月份基金成立情况 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年10月18日资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年10月18日 表2：本周新成立基金（按发行份额排序） 序号 基金代码 基金简称 基金成立日 投资类型 基金经理 发行份额(亿) 1 508069.SH 华夏南京交通高速公路REIT 2024-10-17 REITs 何中值,惠琦,岳洋 5 2 508003.SH 中金联东科技创新产业园REIT 2024-10-17 REITs 马牧野,尚元,吴亚琼 5 3 180203.SZ 招商基金公路高速公路REIT 2024-10-17 REITs 王路,郑庆铨,朱杰 5 4 021949.OF 南方深证主板50联接A 2024-10-18 股票型基金 朱恒红 3.52 5 513780.OF 景顺长城中证港股通创新药ETF 2024-10-16 股票型基金 金璜,张晓南 2.33 6 021198.OF 汇添富优选价值A 2024-10-15 混合型基金 邵蕴奇 0.51 7 021471.OF 华夏中证全指信息技术联接A 2024-10-15 股票型基金 鲁亚运 0.37 8 021985.OF 财通资管先进制造A 2024-10-15 混合型基金 徐竞择 0.2 9 021963.OF 天弘国证新能源电池指数A 2024-10-15 股票型基金 贺雨轩 0.12 10 022301.OF 安信医药创新A 2024-10-15 股票型基金 徐衍鹏 0.11 11 022299.OF 安信周期优选A 2024-10-15 股票型基金 马晓东 0.11 12 019628.OF 中金成长领航A 2024-10-15 混合型基金 丁杨 0.1 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年10月18日 2.2新发行基