- 核心观点：成长因子表现出色，中证500增强组合年内超额15.05%。
- 国信金工指数增强组合表现跟踪：
- 沪深300指数增强组合本周超额收益-1.35%，本年超额收益3.73%。
- 中证500指数增强组合本周超额收益-0.67%，本年超额收益15.05%。
- 中证1000指数增强组合本周超额收益-3.06%，本年超额收益10.51%。
- 因子表现监控：
- 以沪深300指数为选股空间：
- 最近一周，特异度、三个月机构覆盖、股息率等因子表现较好，而三个月换手、一个月反转、一个月换手等因子表现较差。
- 最近一月，三个月反转、三个月机构覆盖、高管薪酬等因子表现较好，而三个月换手、一个月换手、三个月波动等因子表现较差。
- 今年以来，高管薪酬、股息率、BP等因子表现较好，而特异度、一个月反转、三个月反转等因子表现较差。
- 以中证500指数为选股空间：
- 最近一周，预期净利润环比、单季营利同比增速、标准化预期外收入等因子表现较好，而三个月反转、单季EP、预期BP等因子表现较差。
- 最近一月，单季营收同比增速、标准化预期外收入、单季净利同比增速等因子表现较好，而三个月波动、一个月波动、一年动量等因子表现较差。
- 今年以来，三个月波动、单季EP、一个月波动等因子表现较好，而非流动性冲击、预期PEG、一个月反转等因子表现较差。
- 以中证1000指数为选股空间：
- 最近一周，DELTAROA、单季营利同比增速、一年动量等因子表现较好，而预期BP、BP、三个月波动等因子表现较差。
- 最近一月，单季营利同比增速、DELTAROA、单季净利同比增速等因子表现较好，而三个月波动、一个月波动、预期BP等因子表现较差。
- 今年以来，单季净利同比增速、一年动量、单季EP等因子表现较好，而一个月反转、非流动性冲击、三个月机构覆盖等因子表现较差。
- 以公募重仓指数为选股空间：
- 最近一周，预期净利润环比、一年动量、单季营利同比增速等因子表现较好，而单季EP、预期EPTTM、EPTTM等因子表现较差。
- 最近一月，预期净利润环比、三个月反转、单季营收同比增速等因子表现较好，而三个月换手、一个月换手、一个月波动等因子表现较差。
- 今年以来，3个月盈利上下调、一年动量、三个月波动等因子表现较好，而一个月反转、三个月反转、非流动性冲击等因子表现较差。
- 公募基金指数增强产品表现跟踪：
- 沪深300指数增强产品：
- 最近一周：超额收益最高2.55%，最低-1.30%，中位数-0.25%。
- 最近一月：超额收益最高2.53%，最低-6.85%，中位数-2.03%。
- 中证500指数增强产品：
- 最近一周：超额收益最高0.98%，最低-2.16%，中位数-0.81%。
- 最近一月：超额收益最高2.77%，最低-7.47%，中位数-2.93%。
- 中证1000指数增强产品：
- 最近一周：超额收益最高-0.15%，最低-3.47%，中位数-1.46%。
- 最近一月：超额收益最高2.43%，最低-8.68%，中位数-3.56%。
