- 核心观点：成长因子表现出色，中证500增强组合年内超额15.35%。
- 国信金工指数增强组合表现跟踪：
- 沪深300指数增强组合本周超额收益-1.23%，本年超额收益5.27%。
- 中证500指数增强组合本周超额收益-0.76%，本年超额收益15.35%。
- 中证1000指数增强组合本周超额收益1.84%，本年超额收益12.93%。
- 因子表现监控：
- 以沪深300指数为选股空间：
- 最近一周，标准化预期外收入、单季营收同比增速、预期净利润环比等因子表现较好，而三个月反转、SPTTM、特异度等因子表现较差。
- 最近一月，三个月反转、单季ROA、高管薪酬等因子表现较好，而三个月波动、一年动量、三个月换手等因子表现较差。
- 今年以来，高管薪酬、SPTTM、单季SP等因子表现较好，而特异度、一个月反转、单季营收同比增速等因子表现较差。
- 以中证500指数为选股空间：
- 最近一周，标准化预期外收入、标准化预期外盈利、单季净利同比增速等因子表现较好，而三个月机构覆盖、三个月反转、股息率等因子表现较差。
- 最近一月，单季营收同比增速、三个月反转、单季净利同比增速等因子表现较好，而一年动量、一个月波动、三个月波动等因子表现较差。
- 今年以来，单季EP、三个月波动、EPTTM等因子表现较好，而非流动性冲击、预期PEG、一个月反转等因子表现较差。
- 以中证1000指数为选股空间：
- 最近一周，单季营利同比增速、DELTAROA、单季净利同比增速等因子表现较好，而三个月反转、股息率、非流动性冲击等因子表现较差。
- 最近一月，DELTAROA、单季营利同比增速、单季净利同比增速等因子表现较好，而三个月波动、一个月波动、股息率等因子表现较差。
- 今年以来，单季EP、EPTTM、三个月波动等因子表现较好，而一个月反转、非流动性冲击、三个月机构覆盖等因子表现较差。
- 以公募重仓指数为选股空间：
- 最近一周，3个月盈利上下调、预期净利润环比、一年动量等因子表现较好，而三个月反转、SPTTM、EPTTM一年分位点等因子表现较差。
- 最近一月，三个月反转、一个月反转、单季营收同比增速等因子表现较好，而三个月换手、一个月换手、一个月波动等因子表现较差。
- 今年以来，三个月波动、一个月波动、3个月盈利上下调等因子表现较好，而一个月反转、非流动性冲击、三个月反转等因子表现较差。
- 公募基金指数增强产品表现跟踪：
- 沪深300指数增强产品：
- 最近一周：超额收益最高1.86%，最低-1.90%，中位数-0.13%。
- 最近一月：超额收益最高1.86%，最低-5.64%，中位数-1.69%。
- 中证500指数增强产品：
- 最近一周：超额收益最高1.64%，最低-1.62%，中位数0.15%。
- 最近一月：超额收益最高1.34%，最低-6.50%，中位数-1.91%。
- 中证1000指数增强产品：
- 最近一周：超额收益最高1.22%，最低-1.85%，中位数-0.22%。
- 最近一月：超额收益最高2.92%，最低-5.34%，中位数-1.40%。
- 风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。
