- 核心观点：反转因子表现出色，中证500指数增强组合年内超额13.47%。
- 国信金工指数增强组合表现跟踪：
- 沪深300指数增强组合：本周超额收益-2.06%，本年超额收益6.57%。
- 中证500指数增强组合：本周超额收益-1.61%，本年超额收益13.47%。
- 中证1000指数增强组合：本周超额收益-2.62%，本年超额收益11.71%。
- 因子表现监控：
- 以沪深300指数为选股空间：
- 最近一周：三个月反转、EPTTM一年分位点、三个月机构覆盖等因子表现较好；一年动量、非流动性冲击、标准化预期外收入等因子表现较差。
- 最近一月：三个月反转、EPTTM一年分位点、三个月机构覆盖等因子表现较好；一年动量、非流动性冲击、标准化预期外收入等因子表现较差。
- 今年以来：SPTTM、单季SP、高管薪酬等因子表现较好；特异度、一个月反转、单季营收同比增速等因子表现较差。
- 以中证500指数为选股空间：
- 最近一周：三个月反转、一个月反转、预期BP等因子表现较好；三个月波动、一年动量、3个月盈利上下调等因子表现较差。
- 最近一月：三个月反转、三个月机构覆盖、特异度等因子表现较好；一个月波动、一年动量、一个月换手等因子表现较差。
- 今年以来：单季EP、EPTTM、三个月波动等因子表现较好；非流动性冲击、预期PEG、一个月反转等因子表现较差。
- 以中证1000指数为选股空间：
- 最近一周：三个月反转、一个月反转、预期EPTTM等因子表现较好；三个月波动、一个月波动、一年动量等因子表现较差。
- 最近一月：三个月反转、预期净利润环比、特异度等因子表现较好；三个月波动、一个月波动、EPTTM等因子表现较差。
- 今年以来：单季EP、三个月波动、EPTTM等因子表现较好；一个月反转、三个月机构覆盖、非流动性冲击等因子表现较差。
- 以公募重仓指数为选股空间：
- 最近一周：三个月反转、一个月反转、EPTTM一年分位点等因子表现较好；一年动量、3个月盈利上下调、三个月换手等因子表现较差。
- 最近一月：三个月反转、三个月机构覆盖、特异度等因子表现较好；一年动量、DELTAROA、DELTAROE等因子表现较差。
- 今年以来：三个月波动、一个月波动、单季EP等因子表现较好；一个月反转、非流动性冲击、三个月机构覆盖等因子表现较差。
- 公募基金指数增强产品表现跟踪：
- 沪深300指数增强产品：
- 数量：60只，总规模671亿元。
- 最近一周：超额收益最高2.02%，最低-4.64%，中位数-1.20%。
- 最近一月：超额收益最高0.99%，最低-4.62%，中位数-1.16%。
- 中证500指数增强产品：
- 数量：67只，总规模509亿元。
- 最近一周：超额收益最高0.79%，最低-3.99%，中位数-1.15%。
- 最近一月：超额收益最高0.61%，最低-5.84%，中位数-1.86%。
- 中证1000指数增强产品：
- 数量：46只，总规模175亿元。
- 最近一周：超额收益最高2.10%，最低-3.31%，中位数-0.71%。
- 最近一月：超额收益最高1.53%，最低-4.71%，中位数-0.73%。
