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10月14日信用债异常成交跟踪

2024-10-14 尹睿哲,李豫泽国投证券葛大师

根据Wind数据，2024年10月14日信用债异常成交跟踪显示：

折价成交个券：其中“24开封02”债券估值价格偏离幅度较大。
净价上涨成交个券：“24津城建MTN029”估值价格偏离程度靠前。
净价上涨成交二永债：“24湖北银行永续债01”估值价格偏离幅度较大。
净价上涨成交商金债：“24温州银行02”估值价格偏离幅度靠前。
成交收益率高于10%的个券：地产债排名靠前。

关键数据：

信用债估值收益变动主要分布在[-10, -5)区间。
非金信用债成交期限主要分布在0.5年内，其中4至5年期品种折价成交占比最高。
二永债成交期限主要分布在4至5年，其中各期限品种折价成交占比均为0。
国防军工行业的债券平均估值价格偏离最大。

研究结论：

高估值个券存在信用风险，统计可能存在遗漏。
地产债收益率较高，需关注其信用风险。

风险提示：

统计可能遗漏，高估值个券可能出现信用风险。

10月14日信用债异常成交跟踪

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