中泰期货2024 中期报告

目录 释义 2 公司资料 4 财务概要 6 管理层讨论与分析 8 一、报告期内经济环境 8 二、报告期内期货市场状况 10 三、总体经营情况 12 四、主要业务情况分析 13 五、信息技术建设 15 六、下半年发展计划 16 七、流动资金、财务资源和资本结构 16 八、本集团重大融资情况 17 九、本集团重大投资情况 17 十、重大资产收购、出售及对外担保、抵押、质押和重大或有负债 17 十一、雇员、薪酬政策及培训情况 18 十二、可能面临的风险、不确定性及应对措施 19 企业管治报告 25 遵守《企业管治守则》 25 董事、监事及高级管理人员的证券交易 25 独立非执行董事 25 审计委员会 26 董事就财务报表所承担的责任 26 其他资料 27 报告期后重大事项 27 股本 27 中期业绩的刊发 27 中期股息 27 购入、出售或赎回上市证券 27 董事、监事及最高行政人员于股份、相关股份及债权证的权益及淡仓 27 主要股东于股份及相关股份之权益及淡仓 28 董事、监事及行政总裁变动情况及最新资料 29 审阅报告 30 合并资产负债表 31 母公司资产负债表 33 合并利润表 35 母公司利润表 37 合并现金流量表 39 母公司现金流量表 41 合并股东权益变动表 43 母公司股东权益变动表 45 财务报表附注 47 释义 “审计委员会” 指 董事会审计委员会 “董事会” 指 本公司董事会 “中国”、“我国”、“全国”、 “国内”、“境内” 指 中华人民共和国，就本报告而言，不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾省 “公司”、“本公司” 指 中泰期货股份有限公司（前称鲁证期货股份有限公司），于2012年12月10日在中国改制成为股份有限公司（其前身为山东泉鑫期货经纪有限公司，曾更名为鲁证期货经纪有限公司及随后更名为鲁证期货有限公司），其H股在香港联交所主板上市（股份代码：01461） “《企业管治守则》” 指 上市规则附录C1所载的《企业管治守则》 “中国证监会” 指 中国证券监督管理委员会 “董事” 指 本公司董事 “内资股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的已发行普通股，以人民币认购及入账列作缴足 “本集团” 指 本公司及其附属公司 “H股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资普通股，该等股份以港元认购及买卖并在香港联交所主板上市 “香港” 指 中国香港特别行政区 “香港联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “上市规则” 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，以不时修订的内容为准 “鲁证信息技术” 指 鲁证信息技术有限公司，于2015年2月15日在中国成立的有限公司，为本公司全资附属公司 2024中期报告2 释义 “《标准守则》” 指 上市规则附录C3所载之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 “中国期货交易所” 指 中国金融期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所、广州期货交易所及上海国际能源交易中心 “报告期” 指 截至2024年6月30日止的六个月 “风险控制委员会” 指 董事会风险控制委员会 “人民币” 指 中国法定货币 “《证券及期货条例》” 指 香港法例第571章证券及期货条例（经不时修订、补充或以其他方式修改） “股份” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，包括内资股及H股 “股东” 指 股份持有人 “监事” 指 本公司监事 “监事会” 指 本公司监事会 “中泰汇融资本” 指 中泰汇融资本投资有限公司（前称鲁证资本管理有限公司、鲁证经贸有限公司），于2013年4月24日在中国成立的有限公司，为本公司全资附属公司 “中泰证券” 指 中泰证券股份有限公司，前称齐鲁证券有限公司，于2001年5月15日在中国成立，并于2020年6月3日在上海证券交易所上市（证券代码：600918），由枣庄矿业（集团）有限责任公司拥有其32.62%权益，为本公司控股股东之一 3中泰期货股份有限公司 公司资料 公司法定名称 中泰期货股份有限公司 ZHONGTAIFUTURESCompanyLimited 注册办事处 中国山东省济南市 市中区经七路86号15、16层邮编：250001 中国总办事处 中国山东省济南市 市中区经七路86号15、16层邮编：250001 香港主要营业地点 香港湾仔皇后大道东248号 大新金融中心40楼 董事会 执行董事 钟金龙先生（董事长）刘庆斌先生注1 梁中伟先生 非执行董事注2郑韩胤先生明钢先生 王惠女士 独立非执行董事 郑坚平先生 陈华先生罗新华先生 授权代表 钟金龙先生 中国山东省济南市 历下区明湖小区东区二区 13号楼1单元602号 梁中伟先生 中国山东省济南市 历下区燕子山小区西区 14号楼1单元301号 联席公司秘书 梁中伟先生 魏伟峰博士 核数师 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 法律顾问 香港法律顾问： 高伟绅律师行 香港中环 康乐广场一号怡和大厦27楼 中国法律顾问： 北京市嘉源律师事务所 中国北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408 注1：刘庆斌先生于2024年2月22日获委任为本公司执行董事。注2：胡开南先生于2024年2月22日辞任本公司非执行董事。 刘峰先生于2024年6月27日辞任本公司非执行董事；王惠女士于2024年6月27日获委任为本公司非执行董事。 2024中期报告4 公司资料 主要往来银行 中国建设银行济南市中支行 中国山东省济南市市中区经四路76号 中国工商银行济南历下支行 中国山东省济南市历下区泉城路320号 中国银行济南分行 中国山东省济南市历下区泺源大街22号 H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼1712–1716号铺 股份代号 01461 交通银行济南市中支行 投资者专线 ： +86-531-81678006 中国山东省济南市市中区经七路249号 传真 ： +86-531-81916777 中国农业银行济南市中支行 网站电子邮箱 ：： www.ztqh.cominvestors@zts.com.cn 中国山东省济南市市中区经三路11号 投资者查询 5中泰期货股份有限公司 财务概要 如无特别说明，本报告所载列会计数据和财务指标按照中国财政部颁布的企业会计准则编制。 项目 2024年1-6月 2023年1-6月 本期比上年同期增╱减幅 （未审计数） （未审计数） 经营业绩（人民币万元）营业收入 83,320 82,338 1.19% 利润总额 182 9,387 -98.06% 净利润－归属本公司股东 59 6,813 -99.12% 经营活动产生的现金流量净额 179,713 30,872 482.12% 每股收益（人民币元╱股）基本每股收益 0.0006 0.0680 -99.12% 稀释每股收益 0.0006 0.0680 -99.12% 盈利能力指标 0.02% 加权平均净资产收益率 2.76% 减少2.74个 百分点 项目 于2024年6月30日 于2023年12月31日 本期末比上年末增╱减幅 （未审计数） （审计数） 规模指标（人民币万元）资产总额 3,369,944 3,012,639 11.86% 负债总额 3,115,242 2,756,610 13.01% 应付货币保证金 2,650,106 2,313,802 14.53% 归属于本公司股东权益 254,702 256,029 -0.52% 总股本（万股） 100,190 100,190 – 归属于本公司股东每股净资产（人民币元╱股） 2.54 2.56 -0.52% 资产负债率(1) 44.18% 45.48% 减少1.30个 百分点 (1)资产负债率=（负债总额－应付货币保证金－代理买卖证券款－应付质押保证金）╱（资产总额－应付货币保证金－代理买卖证券款－应付质押保证金） 2024中期报告6 财务概要 本集团截至2024年6月30日止六个月之财务资料摘录自本报告第30页至第148页之财务资料，其中载列未经审计合并财务报表呈列基准的详情。本集团截至2024年6月30日止六个月之财务报表未经审计。 于2024年6月30日本公司净资本及相关控制指标 指标名称 2024年6月30日 监管标准 （未审计数） 净资本（人民币万元） 159,947.18 3,000.00 净资本与风险资本准备的比例 191.41% 100.00% 净资本与净资产的比例 61.67% 20.00% 流动资产与流动负债的比例 597.59% 100.00% 负债与净资产的比例 14.71% 150.00% 结算准备金额（人民币万元） 66,113.87 1,600.00 注：报告期内，本公司净资本等各项风险监管指标均符合中国证监会《期货公司风险监管指标管理办法》的相关规定（监管标准）。 7中泰期货股份有限公司 管理层讨论与分析 一、报告期内经济环境 2024年上半年，外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升、国内结构调整持续深化等带来新挑战，但宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素也形成新支撑。总的来看，2024年上半年国民经济延续恢复向好态势，运行总体平稳、稳中有进。 一是从宏观指标看，经济运行总体平稳。观察经济运行状况，通常看经济增长、就业、物价和国际收支四大宏观指标。从经济增长看，2024年上半年我国国内生产总值(GDP)人民币61.7万亿元，同比增长5.0%。从就业看，尽管面临总量和结构性压力，但经济增长特别是劳动密集度高的服务业持续恢复，为稳定扩大就业提供了支撑，加上就业优先政策发力显效，新产业新业态新模式蓬勃发展催生新型职业需求，就业形势总体稳定。2024年上半年，城镇调查失业率稳中有降，平均值为5.1%，比上年同期下降0.2个百分点，尤其是2024年二季度以来，失业率稳定在5.0%；批发零售、住宿餐饮、交通运输、信息传输等服务行业就业人数同比增加较多。从物价看，随着经济持续恢复、就业收入稳定，市场供需关系有所改善，物价水平温和回升。2024年上半年，居民消费价格(CPI)同比上涨0.1%，其中2024年二季度上涨0.3%；核心CPI基本稳定，同比上涨0.7%。从国际收支看，2024年上半年货物进出口总额达人民币21.2万亿元，规模创历史同期新高，重点产品出口优势巩固，外汇储备稳定在3.2万亿美元以上。此外，一些能够直观反映经济运行情况的实物量指标也保持了稳定增长。2024年上半年，规模以上工业发电量同比增长5.2%，货运量、营业性客运量分别增长4.2%、13.2%。 2024中期报告8 管理层讨论与分析 二是从发展质量看，转型升级稳中有进。当前我国正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，观察中国经济发展情况不仅要看经济增长之“量”，更要看转型之“效”、发展之“质”。2024年以来，国内锚定高质量发展首要任务不动摇，完整、准确、全面贯彻新发展理念，有力推动动能转换、结构升级、质效提升。2024年上半年，产业向“新”向“绿”转型态势更加明显，规模以上高技术制造业增加值占规模以上工业增加值的比重为15.8%，比2024年一季度提高0.6个百分点；集成电路、服务机器人、新能源汽车、太阳能电池等智能绿色新产品表现亮眼，产量均保持两位数增长，为经济发展积蓄了新动能。大数据、人工智能等新技术催生新的消费场景，直播带货、实时配送等消费新模式不断涌现，带动实物商品网上零售额同比增长8.8%，快递业务量突破800亿件。新技术继续赋能绿色发展，清洁能源生产较快增长，节能降碳取得积极进展，经济发展的绿色含量提升。2024年上半年，规模以上工业水电、核电、风电、太阳能发电量合计同比增长13.4%，占规模以上工业发电量比重提升；单位GDP能耗继续下降。夏收粮油再获丰收，能源安全保障能力和产业链供应链韧性提升，守住了不发