中泰期货2023 中期报告

–1– 目录 释义 2 公司资料 4 财务概要 6 管理层讨论与分析 8 一、报告期内经济环境 8 二、报告期内期货市场状况 10 三、总体经营情况 11 四、主要业务情况分析 12 五、信息技术建设 14 六、下半年发展计划 15 七、流动资金、财务资源和资本结构 15 八、本集团重大融资情况 16 九、本集团重大投资情况 16 十、重大资产收购、出售及对外担保、抵押、质押和重大或有负债 17 十一、雇员、薪酬政策及培训情况 17 十二、可能面临的风险、不确定性及应对措施 18 企业管治报告 24 遵守《企业管治守则》 24 董事、监事及高级管理人员的证券交易 24 独立非执行董事 24 审计委员会 25 董事就财务报表所承担的责任 25 其他资料 26 报告期后重大事项 26 股本 26 中期业绩的刊发 26 中期股息 26 购入、出售或赎回上市证券 26 董事、监事及最高行政人员于股份、相关股份及债权证的权益及淡仓 26 主要股东于股份及相关股份之权益及淡仓 27 董事、监事及行政总裁变动情况及最新资料 29 审阅报告 30 合并资产负债表 31 母公司资产负债表 33 合并利润表 35 母公司利润表 37 合并现金流量表 39 母公司现金流量表 41 合并股东权益变动表 43 母公司股东权益变动表 45 财务报表附注 47 释义 “审计委员会” 指 董事会审计委员会 “董事会” 指 本公司董事会 “中国”、“我国”、“全国”、 “国内”、“境内” 指 中华人民共和国，就本报告而言，不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾省 “本公司” 指 中泰期货股份有限公司（前称鲁证期货股份有限公司），于2012年12月10日在中国改制成为股份有限公司（其前身为山东泉鑫期货经纪有限公司，曾更名为鲁证期货经纪有限公司及随后更名为鲁证期货有限公司），其H股在香港联交所主板上市（股份代码：01461） “《企业管治守则》” 指 上市规则附录十四所载的《企业管治守则》 “中国证监会” 指 中国证券监督管理委员会 “董事” 指 本公司董事 “内资股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的已发行普通股，以人民币认购及入账列作缴足 “本集团” 指 本公司及其附属公司 “H股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资普通股，该等股份以港元认购及买卖并在香港联交所主板上市 “香港” 指 中华人民共和国香港特别行政区 “上市规则” 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，以不时修订的内容为准 “鲁证信息技术” 指 鲁证信息技术有限公司，于2015年2月15日在中国成立的有限公司，为本公司全资附属公司 “《标准守则》” 指 上市规则附录十所载之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 2023中期报告2 释义 “中国期货交易所” 指 中国金融期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所、广州期货交易所及上海国际能源交易中心 “报告期” 指 截至2023年6月30日止的六个月 “风险控制委员会” 指 董事会风险控制委员会 “人民币” 指 中国法定货币 “《证券及期货条例》” 指 香港法例第571章证券及期货条例（经不时修订、补充或以其他方式修改） “股份” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，包括内资股及H股 “股东” 指 股份持有人 “联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “监事” 指 本公司监事 “监事会” 指 本公司监事会 “中泰汇融资本” 指 中泰汇融资本投资有限公司（前称鲁证资本管理有限公司、鲁证经贸有限公司），于2013年4月24日在中国成立的有限公司，为本公司全资附属公司 “中泰证券” 指 中泰证券股份有限公司，前称齐鲁证券有限公司，于2001年5月15日在中国成立，并于2020年6月3日在上海证券交易所上市（证券代码：600918），由枣庄矿业（集团）有限责任公司拥有其32.62%权益，为本公司控股股东之一 3中泰期货股份有限公司 公司资料 公司法定名称 中泰期货股份有限公司 ZHONGTAIFUTURESCompanyLimited 注册办事处 中国山东省济南市 市中区经七路86号15、16层邮编：250001 中国总办事处 中国山东省济南市 市中区经七路86号15、16层邮编：250001 香港主要营业地点 香港湾仔皇后大道东248号 大新金融中心40楼 董事会 执行董事 钟金龙先生（董事长）梁中伟先生 非执行董事胡开南先生郑韩胤先生 明钢先生刘峰先生 独立非执行董事 郑坚平先生 陈华先生罗新华先生 授权代表 钟金龙先生 中国山东省济南市 历下区明湖小区东区二区 13号楼1单元602号 梁中伟先生 中国山东省济南市 历下区燕子山小区西区 14号楼1单元301号 联席公司秘书 梁中伟先生 魏伟峰博士 核数师 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 法律顾问 香港法律顾问： 高伟绅律师行 香港中环 康乐广场一号怡和大厦27楼 中国法律顾问： 北京市嘉源律师事务所 中国北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408 2023中期报告4 公司资料 主要往来银行 中国建设银行济南市中支行 中国山东省济南市市中区经四路76号 中国工商银行济南历下支行 中国山东省济南市历下区泉城路320号 中国银行济南分行 中国山东省济南市历下区泺源大街22号 H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼1712–1716号铺 股份代号 01461 交通银行济南市中支行 投资者专线 ： +86-531-81678006 中国山东省济南市市中区经七路249号 传真 ： +86-531-81916777 中国农业银行股份有限公司济南市中支行 网站电子邮箱 ：： www.ztqh.cominvestors@ztqh.com 中国山东省济南市市中区三路11号 投资者查询 5中泰期货股份有限公司 财务概要 如无特别说明，本报告所载列会计数据和财务指标按照中国财政部颁布的企业会计准则编制。 项目 2023年1-6月 2022年1-6月 本期比上年同期增╱减幅 （未审计数） （未审计数） 经营业绩（人民币万元）营业收入 82,338 134,912 -38.97% 利润总额 9,387 12,355 -24.02% 净利润－归属本公司股东 6,813 9,065 -24.84% 经营活动产生的的现金流量净额 30,872 698,419 -95.58% 每股收益（人民币元╱股）基本每股收益 0.07 0.09 -22.22% 稀释每股收益 0.07 0.09 -22.22% 盈利能力指标 2.76% 加权平均净资产收益率(1) 3.91% 减少1.15个 百分点 项目 于2023年6月30日 于2022年12月31日 本期末比上年末增╱减幅 （未审计数） （审计数） 规模指标（人民币万元）资产总额 3,004,748 2,885,916 4.12% 负债总额 2,755,237 2,641,688 4.30% 应付货币保证金 2,105,977 2,064,957 1.99% 归属于本公司股东权益 249,511 244,228 2.16% 总股本（万股） 100,190 100,190 – 归属于本公司股东每股净资产（人民币元） 2.49 2.44 2.05% 资产负债率(2) 50.25% 45.52% 增加4.73个 百分点 (1)加权平均净资产收益率=归属本公司股东的净利润╱归属于本公司股东权益截至期初及期末的平均余额 (2)资产负债率=（负债总额－应付货币保证金－代理买卖证券款－应付质押保证金）╱（资产总额－应付货币保证金－代理买卖证券款－应付质押保证金） 2023中期报告6 财务概要 本集团截至2023年6月30日止六个月期间之财务资料摘录自本报告第30页至144页之财务资料，其中载列未经审计合并财务报表呈列基准的详情。本集团截至2023年6月30日止六个月期间之财务报表未经审计。 于2023年6月30日本公司净资本及相关控制指标 指标名称 2023年6月30日 监管标准 （未审计数） 净资本（人民币万元） 142,130.73 3,000 净资本与风险资本准备的比例 189.19% 100.00% 净资本与净资产的比例 57.39% 20.00% 流动资产与流动负债的比例 568.31% 100.00% 负债与净资产的比例 14.97% 150.00% 结算准备金额（人民币万元） 39,174.85 1,600 注：报告期内，本公司各项风险监管指标均符合中国证监会《期货公司风险监管指标管理办法》的相关规定（“监管标准”）。 7中泰期货股份有限公司 管理层讨论与分析 一、报告期内经济环境 2023年上半年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，宏观政策协同发力，我国经济运行呈现恢复向好态势。 2023年上半年经济持续恢复向好，季度环比连续实现增长。2023年上半年，我国国内生产总值为人民币593,034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，经济总体呈现恢复向好态势。其中，第一产业增加值人民币30,416亿元，同比增长3.7%，对经济增长的贡献率为3.7%；第二产业增加值人民币230,682亿元，同比增长4.3%，对经济增长的贡献率为30.1%；第三产业增加值人民币331,937亿元，同比增长6.4%，对经济增长的贡献率为66.1%。从环比看，经季节调整后，二季度GDP环比增长0.8%。环比增速连续四个季度增长，经济保持恢复向好态势。 三次产业稳步增长，生产形势恢复良好。2023年上半年，各行业生产稳步增长。农业生产形势稳定，夏粮实现丰收，畜牧业稳定增长，农林牧渔业增加值同比增长3.9%，拉动经济增长0.2个百分点。工业生产基本平稳，工业增加值同比增长3.7%，拉动经济增长1.2个百分点，其中制造业增加值同比增长3.9%，占国内生产总值的比重为27.8%。建筑业增加值同比增长7.7%，拉动经济增长0.5个百分点。服务业增长较快，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业以及住宿和餐饮业等接触型聚集型服务业明显回升，增加值分别同比增长6.6%、6.9%和15.5%，合计拉动经济增长1.1个百分点；信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业发展较好，增加值分别同比增长12.9%和10.1%，合计拉动经济增长0.9个百分点。 2023中期报告8 管理层讨论与分析 消费“主引擎”作用显着，内需潜力持续释放。一是消费持续恢复。2023年以来，各地区各部门积极采取措施，提振消费信心，释放消费潜力，努力恢复和扩大消费，消费总体呈现较快恢复态势，拉动经济增长的“主引擎”作用凸显。2023年上半年，最终消费支出拉动经济增长4.2个百分点。二是投资保持增长。随着重大项目建设加快推进，政策性开发性金融工具发力显效，有效投资规模持续扩大，为稳增长提供重要支撑。2023年上半年，资本形成总额拉动经济增长1.8个百分点。三是净出口有所下降。受全球经济增长乏力及去年高基数等因素影响，外部需求增长放缓，货物贸易顺差同比减少，跨境旅行持续回暖，服务贸易逆差同比扩大，货物和服务净出口对经济增长的拉动作用减弱。2023年上半年，货物和服务净出口向下拉动经济0.6个百分点。 高技术行业增势良好，高质量发展持续推进。重点领域投资持续加力，高技术产业较快增长。2023年上半年，高技术制造业投资和高技术服务业投资分别同比增长11.8%和13.9%，分别高于全部固定资产投资增速8.0和10.1个百分点，支撑高技术产业持续发展。规模以上装备制造业增加值同比增长6.5%，增速高于全部规模以上工业增加值2.7个百分点，高技术制造业中的航空、航天器及设备制造业增加值同比增长22.9%。新业态新模式快速发展，市场活