中泰期货2022 中期报告

ZHONGTAIFUTURESCompanyLimited 中泰期货股份有限公司 （前称为鲁证期货股份有限公司） （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） (股份代号：01461) 中期报告 2022 目录 释义 2 公司资料 4 财务概要 6 管理层讨论与分析 8 报告期内期货市场状况 8 总体经营情况 9 主要业务情况分析 9 经济环境及未来发展规划 12 流动资金、财务资源和资本结构 14 本集团重大融资情况 15 本集团重大投资情况 15 重大资产收购、出售及对外担保、抵押、质押和重大或有负债 15 雇员、薪酬政策及培训情况 15 可能面临的风险、不确定性及应对措施 17 企业管治报告 22 遵守《企业管治守则》 22 董事、监事及高级管理人员的证券交易 22 独立非执行董事 23 审计委员会 24 董事就财务报表所承担的责任 24 更换核数师及采纳中国企业会计准则编制财务报表 24 其他资料 25 报告期后重大事项 25 股本 25 中期业绩的刊发 25 中期股息 25 购买、出售或赎回上市证券 25 董事、监事及最高行政人员于股份、相关股份及债权证的权益及淡仓 25 主要股东于股份及相关股份之权益及淡仓 26 董事、监事及行政总裁变动情况及最新资料 28 审阅报告 29 合并资产负债表 30 母公司资产负债表 32 合并利润表 34 母公司利润表 36 合并现金流量表 38 母公司现金流量表 40 合并所有者权益变动表 42 母公司所有者权益变动表 44 财务报表附注 46 释义 “审计委员会” 指 董事会审计委员会 “董事会” 指 本公司董事会 “中国、我国、国内、境内” 指 中华人民共和国，就本报告而言，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾省 “本公司” 指 中泰期货股份有限公司（前称鲁证期货股份有限公司），于2012年12月10日在中国改制成为股份有限公司（其前身为山东泉鑫期货经纪有限公司，曾更名为鲁证期货经纪有限公司及随后更名为鲁证期货有限公司），其H股在联交所主板上市（股份代号：01461） “《企业管治守则》” 指 上市规则附录十四所载的《企业管治守则》 “中国证监会” 指 中国证券监督管理委员会 “董事” 指 本公司董事 “内资股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的已发行普通股，以人民币认购及入账列作缴足 “本集团” 指 本公司及其附属公司 “H股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资普通股，该等股份以港元认购及买卖并在联交所主板上市 “香港” 指 中华人民共和国香港特别行政区 “上市规则” 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 “鲁证信息技术” 指 鲁证信息技术有限公司，于2015年2月15日在中国成立的有限公司，为本公司全资附属公司 “《标准守则》” 指 上市规则附录十所载之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 2022中期报告2 释义 “报告期” 指 截至2022年6月30日止的六个月 “人民币” 指 中国法定货币 “《证券及期货条例》” 指 香港法例第571章证券及期货条例（经不时修订、补充或以其他方式修改） “股份” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的股份，包括内资股及H股 “股东” 指 股份持有人 “联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “监事” 指 本公司监事 “监事会” 指 本公司监事会 “中泰汇融资本” 指 中泰汇融资本投资有限公司（曾更名为鲁证经贸有限公司及随后更名为鲁证资本管理有限公司），于2013年4月24日在中国成立的有限公司，为本公司全资附属公司 “中泰证券” 指 中泰证券股份有限公司，前称齐鲁证券有限公司，于2001年5月15日在中国成立的有限公司，并于2020年6月3日在上海证券交易所上市（证券代码：600918），由莱芜钢铁集团有限公司拥有其46.37%权益，为本公司控股股东之一 3中泰期货股份有限公司 公司资料 公司法定名称 中泰期货股份有限公司 ZHONGTAIFUTURESCompanyLimited 注册办事处 中国山东省济南市 市中区经七路86号15、16层邮编：250001 中国总办事处 中国山东省济南市 市中区经七路86号15、16层邮编：250001 香港主要营业地点 香港湾仔皇后大道东248号 大新金融中心40楼 董事会 执行董事 钟金龙先生（董事长）梁中伟先生 非执行董事胡开南先生郑韩胤先生 明钢先生刘峰先生 独立非执行董事 郑坚平先生 陈华先生罗新华先生 授权代表 钟金龙先生 中国山东省济南市 历下区明湖小区东区二区 13号楼1单元602室 梁中伟先生 中国山东省济南市 历下区燕子山小区西区 14号楼1单元301号 联席公司秘书 梁中伟先生 魏伟峰博士 核数师 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区 朝阳门北大街8号富华大厦 A座9层 法律顾问 香港法律顾问： 高伟绅律师行 香港中环 康乐广场一号怡和大厦27楼 中国法律顾问： 北京市嘉源律师事务所 中国北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408 2022中期报告4 公司资料 主要往来银行 中国建设银行济南市中支行 中国山东省济南市市中区经四路76号 中国工商银行济南历下支行 中国山东省济南市历下区泉城路320号 中国银行济南分行 中国山东省济南市历下区泺源大街22号 H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼1712–1716号铺 股份代号 01461 交通银行济南市中支行 投资者专线 ： +86-531-81678006 中国山东省济南市市中区经七路249号 传真 ： +86-531-81678629 中国农业银行济南万达广场分理处 网站电子邮箱 ：： www.ztqh.cominvestors@ztqh.com 中国山东省济南市市中区经四路万达广场4号楼 投资者查询 5中泰期货股份有限公司 财务概要 自2022年起，本集团按照中国企业会计准则编制财务报表，因此将对中国企业会计准则下的主要财务指标进行讨论及分析。除文中另有所指，本公告中所引述的上年同期相关资料均已经重列。 项目 2022年1-6月 2021年1-6月 本期比上年同期增╱减幅 （未审计数） （未审计数） 经营业绩（人民币万元）营业收入 134,912 98,466 37.01% 利润总额 12,355 10,267 20.34% 净利润－归属本公司股东 9,072 7,609 19.22% 经营活动产生的的现金流量净额 698,419 160,686 334.65% 每股收益（人民币元╱股）基本每股收益 0.09 0.08 19.24% 稀释每股收益 0.09 0.08 19.24% 盈利能力指标 3.91% 加权平均净资产收益率(1) 3.55% 增加0.36个 百分点 项目 于2022年6月30日 于2021年12月31日 本期末比上年末增╱减幅 （未审计数） （审计数） 规模指标（人民币万元）资产总额 3,088,160 2,068,210 49.32% 负债总额 2,852,665 1,840,014 55.03% 应付经纪业务客户账款 2,654,137 1,723,296 54.02% 归属于本公司股东权益 235,496 228,196 3.20% 总股本（万股） 100,190 100,190 – 归属于本公司股东每股净资产（人民币元╱股） 2.35 2.28 3.07% 资产负债率(2) 45.74% 33.84% 增加11.90个 百分点 (1)加权平均净资产收益率=归属本公司股东的净利润╱归属于本公司股东权益截至期初及期末的平均余额 (2)资产负债率=（负债总额－应付经纪业务客户账款）╱（资产总额－应付经纪业务客户账款） 2022中期报告6 财务概要 本集团截至2022年6月30日止六个月期间之财务资料摘录自本报告第29页至140页之财务资料，其中载列未经审计合并财务报表呈列基准的详情。本集团截至2022年6月30日止六个月期间之财务报表未经审计。 于2022年6月30日本公司净资本及相关控制指标 指标名称 2022年6月30日 监管标准 （未审计数） 净资本（人民币万元） 130,988.42 3,000 净资本与风险资本准备的比例 147.66% 100.00% 净资本与净资产的比例 55.76% 20.00% 流动资产与流动负债的比例 501.03% 100.00% 负债与净资产的比例 17.42% 150.00% 结算准备金额（人民币万元） 29,186.35 1,400 注：报告期内，本公司各项风险监管指标均符合中国证监会《期货公司风险监管指标管理办法》（2017年修订版）的相关规定（“监管标准”）。 7中泰期货股份有限公司 管理层讨论与分析 报告期内期货市场状况 （一）期货市场的规模 中国期货业协会统计数据显示，以单边记，2022年上半年全国期货市场累计成交量为30.46亿手，同比下降18.04%；累计成交额为人民币257.48万亿元，同比下降10.08%；截至报告期末，期货市场客户权益人民币13,672.95亿元，同比增长32.08%，再创同期历史新高。 （二）期货市场的波动 2022年上半年新型冠状病毒疫情（“疫情”）对全球经济的冲击尚未结束，地缘冲突又给全球经济和资产价格带来了新的影响，大宗商品的供应及运输受到限制，能源及相关品种价格大幅波动。WTI原油2022年内涨幅一度超过40%达到130美元╱桶，原油价格的快速上涨直接带动相关品种跟涨，国内原油期货2022年内涨幅达到43.43%，Wind化工期货指数涨幅超过15%，有色金属、谷物和植物油等农产品价格也受到俄乌冲突的影响大幅波动，并创出2009年以来的新高；不过，铜、铝等部分有色品种以及螺纹、热卷、玻璃等部分建材类品种由于自身基本面矛盾并不突出，价格波动较去年同期有所下降。大宗商品特别是能源价格的大幅上涨令全球各大经济体均面临较大的通胀压力，美国物价指数不断攀升并创出40年来的新高，促使2022年二季度美联储加快紧缩步伐，连续大幅度加息。随后全球大宗商品价格出现了快速调整，截至报告期末，Wind商品指数从2022年内高点回落12.59%，涨幅收窄至6.02%。 （三）期货市场基础设施动态 1.《期货和衍生品法》审议通过 2022年4月20日，十三届全国人大常委会第三十四次会议表决通过《中华人民共和国期货和衍生品法》，自2022年8月1日起施行。自此发展了30余年的国内期货市场，终于迎来了属于自己的“基本法”。《中华人民共和国期货和衍生品法》补齐了我国期货和衍生品领域的法律“短板”，为促进规范行业和市场发展，保护投资者权益，推动市场功能发挥，更好服务实体经济提供了强有力的法律保障。 2022中期报告8 管理层讨论与分析 2.广州期货交易所正式发布业务规则 2022年6月6日，广州期货交易所发布了《广州期货交易所交易管理办法》等12项业务规则，涉及交易时间、做市商资格条件等，规则自发布之日起实施。其中明确个人适当性品种开户门槛为人民币10万元；按品种实行做市商资格管理，净资产要求不低于人民币5,000万元或等值外币。广州期货交易所于2021年4月19日挂牌成立，是经中国国务院同意，由中国证监会批准设立的第五家期货交易所。 总体经营情况 报告期内，本集团实现营业收入人民币134,912万元、实现归属本公司股东利润人民币9,072万元，较去年同期的人民币98,466万元、人民币7,609万元，分别增长37.01%和19.22%。该等业绩增长主要是由于本集团贯彻落实“1142”总体发展思路（即一个统领－坚持以党建为统领，一个中心－坚持以客户为中心，四大战略－区域突破战略、人才强企战略、金融科技战略、业务转型提升战略，两个支撑－改革创新、合规风控），实施“内涵+外延”双轮驱动战略，加大机构客户开发力度，提升机构客户权益规模及占比