金融期权每日数据 今日,股指集体收跌。上证50收盘于2205.81点,涨跌为-3.75,成交量为27.10亿手;沪深300股指收盘于3159.25点,涨跌为-13.23点,成交量为88.34亿手;中证1000股指收盘于4413.19点,涨跌为-55.56点,成交量为116.83亿手。 期权方面,上一交易日,金融期权隐含波动率下降,期权定价偏高。近月期权隐含波动率波动率高于远月期权,期权市场参与者预期未来市场走势波动加剧。南华50ETF期权波动率指数是13.88,南华沪深300期权波动率指数是14.50,南华中证1000期权波动率指数是20.06,南华期权波动率指数下降。从偏度数值来看,上证50股指市场看跌情绪上升,沪深300股指市场看跌情绪下降,中证1000股指市场看涨情绪下降。 金融期权日报 金融期权日报 50ETF期权 金融期权日报 华泰柏瑞300ETF期权 金融期权日报 南方中证500ETF期权 金融期权日报 华夏上证科创50ETF期权 金融期权日报 易方达科创50ETF期权 金融期权日报 嘉实300ETF期权 金融期权日报 嘉实中证500ETF期权 金融期权日报 深证100ETF期权 金融期权日报 创业板ETF期权 金融期权日报 上证50股指期权 金融期权日报 沪深300股指期权 金融期权日报 中证1000股指期权 金融期权日报 南华期权波动率指数 金融期权日报 注: (1) 本文数据来源:wind、南华研究 (1) 南华50ETF期权波动率指数和南华沪深300股指期权波动率指数是南华研究院根据芝加哥期权交易所 (CBOE) 波动率指数计算方法编制而成,是用来反映市场情绪的指标。(2) 隐含波动率均取平值期权波动率。1101V/90IV表示价值状态110的近月看涨期权与价值状态90的近月看跌期权隐含波动率的比值。近月IV/次近月IV表示近月平值期权与次近月平值期权隐含波动率的比值。 免责声明: 本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员,也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使本公司违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。 本报告中的信息均来源于已公开的资料,本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证,本报告所载资料、意见及推测仅反映在本报告载明的日期的判断,期货市场存在潜在市场变化及交易风险,本报告观点可能随时根据该等变化及风险产生变化。在不同时期,本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告,但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。 本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要,客户应当充分考虑自身特定状况,不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。在任何情况下,本报告中的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料均不应作为您进行相关交易的依据。本公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。 本公司的销售人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、涉及相应业务内容的子公司可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到本公司可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。 未经本公司允许,不得以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容或复印本予以任何其他人,或投入商业使用。经过本公司同意的转发应遵循原文本意并注明出处“南华期货股份有限公司”。未经授权的转载本公司不承担任何责任。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记,除非另有说明,均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一切权利。 投资咨询业务资格:证监许可【2011】1290号周小舒,投资咨询证号:Z0014889揭婷,从业资格证号:F03114103 南华期货视频号 南华期货公众号