今日，股指集体收跌。上证50收盘于2263.56点，涨跌为-11.55，成交量为25.89亿手；沪深300股指收盘于3231.35点，涨跌为-26.41点，成交量为88.40亿手；中证1000股指收盘于4508.23点，涨跌为-78.55点，成交量为127.22亿手。
期权方面，上一交易日，金融期权隐含波动率涨跌互现，期权定价公允。近月期权隐含波动率低于远月期权，期权市场参与者预期未来市场走势平稳。南华50ETF期权波动率指数是13.09，南华沪深300股指期权波动率指数是14.32，南华中证1000期权波动率指数是21.31，南华期权波动率指数互有涨跌。从偏度数值来看，市场看涨情绪上升。建议双卖策略。
金融期权日报包括：50ETF期权、华泰柏瑞300ETF期权、南方中证500ETF期权、华夏上证科创50ETF期权、易方达科创50ETF期权、嘉实300ETF期权、嘉实中证500ETF期权、深证100ETF期权、创业板ETF期权、上证50股指期权、沪深300股指期权、中证1000股指期权、南华期权波动率指数。
注：
(1) 本文数据来源：wind、南华研究
(1) 南华50ETF期权波动率指数和南华沪深300股指期权波动率指数是南华研究院根据芝加哥期权交易所 (CBOE) 波动率指数计算方法编制而成，是用来反映市场情绪的指标。(2) 隐含波动率均取平值期权波动率。1101V/90IV表示价值状态110的近月看涨期权与价值状态90的近月看跌期权隐含波动率的比值。近月IV/次近月IV表示近月平值期权与次近月平值期权隐含波动率的比值。
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