【基本面跟踪】
9月12日，国债期货多数下跌，30年期主力合约涨0.11%报113.59元，10年期主力合约跌0.05%，5年期主力合约跌0.05%，2年期主力合约跌0.04%。量价因子看多，基本面因子看空。无杠杆策略近5日累加收益为0.10%，近20日为0.53%，近60日为1.05%，近120日为1.83%，近240日为2.57%。
市场方面，A股三大指数集体收跌，沪指跌0.17%，深成指跌0.63%，创业板指跌0.42%，北证50指数跌1.03%，成交额5173亿元，两市超3000只个股下跌。
资金方面，隔夜shibor报1.7770%（上涨0.40BP），7天shibor报1.7940%（上涨1.80BP），14天shibor报1.9030%（下跌1.70BP），1月shibor报1.8300%（下跌0.40BP），3月shibor报1.8500%（下跌0.10BP）。R007约1.8965%。
货币市场方面，银行间质押式回购成交22亿元（增加3.64%），隔夜利率涨5BP至1.70%，7天利率涨1BP至1.83%，14天利率涨1BP至1.82%，1个月利率跌5BP至1.95%。
现券方面，国债收益率曲线涨跌不一（2Y和5Y期中债收益率分别上行1.45BP和0.57BP至1.35%和1.72%；10Y和30Y期分别下移0.46BP和1.59BP至2.10%和2.25%），信用债收益率曲线下移0.52-0.84BP（AAA级中短期票据6M、1Y、3Y、5Y收益率分别下移0.84BP、0.59BP、0.52BP、0.70BP至2.00%、2.04%、2.10%、2.18%）。
分机构类型净多头持仓日度变化：私募减少0.14%，外资减少3.43%，理财子减少3.23%；周度变化：私募减少2.39%，外资减少13.23%，理财子减少13.75%。
【宏观及行业新闻】
央行进行1608亿元7天期逆回购操作，中标利率1.70%（持平），当日有633亿元7天期逆回购到期，公开市场净投放975亿元。
【趋势强度】
国债期货趋势强度：0（[-2,2]区间整数，-2最看空，2最看多）。
