F 中油气期 - U ： 至 2022 年 12 月 31 日止的年度 告

中金公司基金系列 中金公司彭博中国国债1-10年ETF 股票代码:83079(人民币柜台)，3079(港币柜台) 中国工商银行中金公司美元货币市场ETF 股票代码:9011(美元柜台)，3011(港币柜台) 中金公司港元货币市场ETF 股票代码:3071(港币计数器) 中金所碳期货ETF 股票代码：3060(港币柜台)，83060(人民币柜台)，9060(美元柜台) 截至2022年12月31日的年度 年度报告 Contents页面(s) 行政和管理1经理报告2−5受托人报告6独立审计师报告7-12资产负债表13-19全面收 益表20−23归属于单位持有人的净资产变动表24-29现金流量表30−37财务报表附注38 –76投资组合报表(未经审计)77−82投资组合持有量变动报表(未经审计)83−86业绩记录(未经审计)87−91标的指数成份股披露(未经审计)92披露声明-ESG(未经审计)93 行政和管理 经理 中国国际资本有限公司香港资产管理部29/F,一号国际金融中心香港中环海景街1号 经理的董事 冯平先生（于2023年2月20日辞职）黎hung兴先生（于2023年1月18日任命）林宁先生马奎女士王金凤先生徐一诚先生（于2023年2月20日任命） 经理法律顾问受托人和书记官长 执事，亚历山德拉大厦5楼香港中Chat道18号 布朗兄弟哈里曼信托服务（香港）有限公司香港中环德辅道中68号曼益大厦13楼 Auditor服务代理 毕马威香港中道10 号太子大厦8楼 香港转换服务有限公司香港中环康诺广场8号一、二交易广场1楼 根据《财务报告局条例》注册的公众利益实体审计师 中国工商银行中金公司美元货币市场ETF投资顾问 中国工商银行资产管理(环球)有限公司香港中环花园道3号工商 银行大厦25楼2507-2510单元 上市代理 中国国际资本有限公司香港证券有限公司29/F,OneInternationalFinanceCentre1HarbourViewStreet,中央香港 经理报告 中金公司彭博中国国债1-10年ETF Introduction 中国国际资本管理（香港）资产管理有限公司于2018年12月7日推出了CICCBloomberg中国国债1-10年ETF（“子基金”），这是CICC基金系列（“信托”）的一部分。该子基金于2018年12月12日在香港证券交易所（SEHK）开始交易，股票代码分别为3079（港币计价）和83079（人民币计价）。该子基金根据香港《证券及期货条例》（第571章）被授权为香港单位信托。该子基金以Bloomberg中国国债1-10年指数作为基准。子基金的管理人为中国国际资本管理（香港）资产管理有限公司，受托人为布朗兄弟哈里曼信托服务（香港）有限公司。 子基金的业绩 子基金的投资目标是在扣除费用和开支之前，力求其投资回报与彭博中国国债1-10年指数（“指数”）的表现紧密相关。无法保证子基金能够实现其投资目标。 下表展示了子基金在以下期间的表现与指数表现之间的比较： YTD 1个月 3个月 6个月 1-year 盗梦空间1 2.35% 0.25% 0.24% 1.16% 2.35% 12.67% 2.82% 0.31% 0.32% 1.37% 2.82% 14.91% 子基金的总回报 索引Benchmark 1 子基金的启动日期：2018年12月7日。 指数的活动 彭博中国国债1-10年期指数每月进行审查。子基金采用代表性抽样策略，直接投资于彭博中国国债1-10年期指数中的代表性样本债券。 中国国际金融有限公司香港资产管理有限公司2023年4月28日 经理报告 中国工商银行中金公司美元货币市场ETF Introduction 中国工商银行中国国际金融股份有限公司美元货币市场ETF（“子基金”），为CICC基金系列（“信托”）的一部分，于2019年6月14日推出，并于2019年6月18日在香港证券交易所（“港交所”）以股票代码3011（港币计价）和9011（美元计价）开始交易。该子基金为根据香港《证券及期货条例》（第571章）授权的香港单位信托基金，并遵循《单位信托及共同基金守则》第8.2章和第8.10章的规定，作为积极管理的交易所交易基金。2019年11月19日，该子基金增设了两个未上市的单位类别，即A类（美元）和I类（美元）。通过A类（美元）和I类（美元），投资者可以通过净值（NAV）进行子基金的申购和赎回。该子基金的管理人为中国国际资本管理（香港）资产管理有限公司（“管理人”）。该子基金的投资顾问为ICBC资产管理（全球）公司有限公司（“投资顾问”），受托人为布朗兄弟哈里曼信托服务（香港）有限公司（“受托人”）。 子基金的业绩 子基金的目标是在短期内投资于存款及高质量货币市场投资。子基金旨在以与当前货币市场利率相一致的方式获取美元回报，首要考虑因素为本金保护和流动性。无法保证子基金能够实现其投资目标。 子基金旨在通过主要投资于美元计价和结算的短期存款以及由政府、准政府、国际组织及金融机构发行的高质量货币市场投资（占比不低于子基金净值的70%）来实现其投资目标。 子基金提供了上市单位和非上市单位两种类别。以下表格展示了子基金在以下期间各类别单位的表现情况： 列出的类未列出的类A(USD) 未列出的I类(USD) YTD1个月3个月6个月1-year盗梦空间 1.80% 0.34% 0.92% 1.47% 1.80% 4.87%1 1.65% 0.33% 0.88% 1.39% 1.65% 3.33%2 1.76% 0.33% 0.90% 1.44% 1.76% 3.62%3 1 子基金(上市类别)的启动日期：2019年6月14日。 2 子基金(未上市A类(美元))的起始日：2019年11月19日。 中国国际金融有限公司香港资产管理有限公司 3 子基金(未上市I类(美元))的启动日期：2019年11月19日。 2023年4月28日 经理报告 中金公司港元货币市场ETF Introduction 中国国际资本管理（香港）资产管理有限公司（“管理人”）设立了CICCHKD货币市场ETF（“子基金”），这是CICC基金系列（“信托”）下的一个子基金。该子基金于2020年11月30日推出，并于2020年12月2日在香港联合交易所（“港交所”）开始交易，股票代码为3071，对应的是港元计价的份额。该子基金是根据香港《证券及期货条例》（第571章）授权的香港单位信托基金，并根据《单位信托及共同基金守则》（“守则”）第8.2章和8.10章的规定，作为活跃管理的交易所交易基金进行运作。2020年12月2日，该子基金设立了一个未上市的单位类别，即ClassI（港元）。2021年11月30日，又增设了一个未上市的单位类别，即ClassA（港元）。通过ClassA （港元）和ClassI（港元），投资者可以按基金的净资产价值（“NAV”）进行子基金的申购和赎回。子基金的管理人为中国国际资本管理（香港）资产管理有限公司（“管理人”），受托人为布朗兄弟哈里曼信托服务（香港）有限公司（“受托人”）。 子基金的业绩 子基金的目标是在短期内投资存款及高质量货币市场投资。子基金旨在以与香港市场利率相匹配的方式获取港元回报，首要考虑因素为本金保护和流动性。无法保证子基金能够实现其投资目标。 子基金将至少投资其净值的70%于港元（HKD）计价及结算的短期存款及由政府、准政府、国际组织及金融机构发行的高品质货币市场工具。 子基金提供了上市单位和非上市单位两类。以下表格展示了子基金在以下期间各类单位的表现情况： 列出的类 A类未上市(HKD) 未列出的I类(HKD) YTD1个月3个月6个月1-year盗梦空间 1.37% 0.32% 0.79% 1.16% 1.37% 1.57%1 1.22% 0.31% 0.75% 1.08% 1.22% 1.23%2 1.32% 0.32% 0.78% 1.13% 1.32% 1.46%3 1 子基金(上市类别)的启动日期：2020年11月30日 2 子基金(未上市A类(HKD))的启动日期：2021年11月30日 中国国际金融有限公司香港资产管理有限公司 3 子基金(未上市第一类(港币))的起始日：2020年12月2日 2023年4月28日 经理报告 中金所碳期货ETF Introduction 中国国际资本管理有限公司香港资产管理有限公司（“管理人”）于2022年3月21日推出了CICC碳期货ETF（“子基金”），这是CICC基金系列（“信托”）的一部分。该子基金于2022年3月23日在香港证券交易所（“港交所”）开始交易，股票代码分别为3060（港元）、83060（人民币）和9060（美元）。子基金是一个根据香港《证券及期货条例》（第571章）授权的香港单位信托基金 。该子基金以ICEEUA碳期货指数（超额回报）为基准。子基金的管理人为中国国际资本管理有限公司香港资产管理有限公司（“管理人”），受托人为布朗兄弟哈里曼信托服务（香港）有限公司（“受托人”）。 子基金的业绩 子基金的投资目标是在扣除费用和开支之前，力求与ICEEUA碳期货指数（超额回报）的表现紧密对应。无法保证子基金能够实现其投资目标。 下表展示了子基金在以下期间的表现与指数表现之间的对比。 YTD1 1个月 3个月 6个月 盗梦空间1 3.62% (4.37)% 21.52% (9.69)% 3.62% 2.93% (4.76)% 20.78% (10.50)% 2.93% 子基金的总回报 索引Benchmark 1 子基金的启动日期：2022年3月21日。 指数的活动 ICE欧盟碳期货指数（超额回报）在三个月滚动周期内经历了滚动操作，在9月、10月和11月下跌。子基金通过直接投资所有ICE欧盟期货合约，采取了全面复制策略。 中国国际金融有限公司香港资产管理有限公司2023年4月28日 受托人报告CICC沃尔夫隆中国国债1-10年ETF、工商银行中金美元货币市场ETF、中金香港元货币市场ETF、中金碳期货ETF 我们确认，根据2018年11月5日并随时间调整的信托协议条款，对于截至2022年12月31日的年度，子基金的管理人在所有实质性方面已按照信托协议的规定管理了子基金，就我们的意见而言，管理人已履行其职责。 ))代表布朗兄弟哈里曼受托人)服务(香港)有限公司，)受托人)2023年4月28日 独立审计师✲告给单位持有人CICC沃尔夫中国国债1-10年ETF、ICBCCICC美元货币市场ETF 、CICC港币货币市场ETF、CICC碳期货ETF 意见 我们已对CICCBloomberg中国国债1-10年ETF（“BBCT”）、ICBCCICC美元货币市场ETF（“MM”）、CICC港币货币市场ETF（“HKMM”）和CICC碳期货ETF（“CF”），统称为“子基金”（“Sub-Funds”）的CICC基金系列（“信托”）的财务✲表进行了审计，该✲表包括2022年12月31日的资产与负债表、综合收益表、所有者权益变动表和现金流量表（截至2022年12月31日的一年/期间），以及财务✲表附注，包括重要的会计政策摘要。 依我们之见，财务✲表真实且公允地反映了信托下属基金于2022年12月31日的财务状况，以及该年度内其所有的财务交易和现金流量，遵循了国际会计准则委员会（IASB）发布的国际财务✲告准则（IFRSs）。 意见依据 我们按照国际审计准则（“国际审计与鉴证标准委员会”发布的“ISAs”）执行了我们的审计。根据我们✲告中“审计师对财务✲表审计的责任”部分中进一步描述的那些标准，我们的职责得到了详细说明。我们根据《国际会计师职业道德规范执行委员会》的《专业会计师道德规范》（“IESBACode”）保持了与信托及其子基金的独立性，并且已经履行了其他道德责任。我们认为所获取的审计证据充分且适当，以支持我们的意见。