- 模型多空对冲绩效：以2015/01/01-2024/08/31为回测区间，五维行业轮动模型在申万一级行业中，六分组多空对冲的年化收益率为23.85%，年化波动率为10.45%，信息比率为2.28，月度胜率为74.56%，历史最大回撤为13.15%；多头对冲全市场行业等权组合的年化收益率为11.41%，年化波动率为6.73%，信息比率为1.70，月度胜率69.30%，历史最大回撤为7.87%。
- 五维行业轮动模型评分：以2024/03/01至2024/08/31为回看期，动量因子与波动率因子近期表现最为优秀。
- 五维行业轮动模型回测绩效表现：以2015/01/01-2024/08/31为回测区间，五维行业轮动模型在申万一级行业中，六分组多空对冲的年化收益率为23.85%，年化波动率为10.45%，信息比率为2.28，月度胜率为74.56%，历史最大回撤为13.15%；多头对冲全市场行业等权组合的年化收益率为11.41%，年化波动率为6.73%，信息比率为1.70，月度胜率69.30%，历史最大回撤为7.87%。
- 2024年8月模型多空收益统计：在申万一级31个行业中，根据五维度综合评分等分为六组，评分最高的为多头组，评分最低的为空头组。2024年8月份多头组合收益率为-5.57%，空头组合收益率为-5.39%，多空对冲收益为-0.18%。
- 五维行业轮动模型持仓跟踪：五维模型9月的最新持仓为基础化工、钢铁、有色金属、公用事业、煤炭。
- 五维行业轮动模型的指数增强策略：以沪深300为例，每个月月末取第一组的五个行业为增强行业，取最后一组的五个行业为剔除行业，其余行业为不变行业。根据月末各个股票在沪深300的权重将属于剔除行业的股票剔除，并将被剔除行业的股票权重根据增强行业的股票权重等比例赋予给增强行业的股票，由此构成新的沪深300增强组合，月频调仓。以2015/01/01-2024/08/31为回测区间，沪深300增强策略的超额年化收益率为12.92%，超额年化波动率为7.54%，信息比率为1.71，月胜率为68.47%，最大回撤为5.24%。
- 风险提示：模型所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化；单因子的收益可能存在较大波动，实际应用需结合资金管理、风险控制等方法；模型测算可能存在相对误差，不构成实际投资建议。
