大盘红利领涨，优基增强组合年内排名主动股基前1/3

国信金工主动量化策略周报

组合近期表现

本周，国信金工主动量化策略各组合表现如下：

• 优秀基金业绩增强组合：绝对收益0.89%，相对偏股混合型基金指数超额收益1.14%。
• 超预期精选组合：绝对收益-0.85%，相对偏股混合型基金指数超额收益-0.60%。
• 券商金股业绩增强组合：绝对收益-0.16%，相对偏股混合型基金指数超额收益0.09%。
• 成长稳健组合：绝对收益-0.35%，相对偏股混合型基金指数超额收益-0.09%。

本年（截至2024年8月16日）：

• 优秀基金业绩增强组合：绝对收益-4.84%，相对偏股混合型基金指数超额收益5.61%。
• 超预期精选组合：绝对收益-2.04%，相对偏股混合型基金指数超额收益8.41%。
• 券商金股业绩增强组合：绝对收益-5.46%，相对偏股混合型基金指数超额收益4.99%。
• 成长稳健组合：绝对收益-10.33%，相对偏股混合型基金指数超额收益0.12%。

各组合在主动股基中的排名

• 优秀基金业绩增强组合：25.83%分位点（859/3326）。
• 超预期精选组合：19.21%分位点（639/3326）。
• 券商金股业绩增强组合：27.36%分位点（910/3326）。
• 成长稳健组合：46.06%分位点（1532/3326）。

各组合详细构建方式

• 优秀基金业绩增强组合：基于公募主动股基收益中位数，通过量化方法增强优选基金持仓。
• 超预期精选组合：基于超预期事件和研报标题，结合基本面和技术面筛选股票。
• 券商金股业绩增强组合：基于券商推荐的金股股票池，采用组合优化方法控制偏离。
• 成长稳健组合：基于成长股股票池，通过多因子打分精选优质个股。

市场收益分布

本周（2024年8月12日至2024年8月16日）：

• 股票收益中位数：-0.60%。
• 主动股基收益中位数：-0.27%。

本年（2024年1月2日至2024年8月16日）：

• 股票收益中位数：-25.05%。
• 主动股基收益中位数：-11.39%。

风险提示

市场环境变动风险，模型失效风险。