公募基金周报：首批两只沙特ETF正式成立

首批两只沙特ETF正式成立。 公募基金上半年分红超890亿元，债基表现亮眼。 8只基金本月初“上新”，其中5只与红利策略相关。公募基金市场回顾： 权益基金：普通股票型基金上周（20240701-20240705，下同区间收益率中位数为-1.19%，偏股混合型基金区间收益率中位数为-1.10%，平衡混合型基金区间收益率中位数为-0.43%，灵活配置型基金区间收益率中位数为-0.78%。 指数基金：被动指数型基金上周区间收益率中位数为-1.26%，指数增强型基金区间收益率中位数为-1.29%，被动指数型债券基金区间收益率中位数为0.00%。 债券基金：偏债混合型基金上周区间收益率中位数为-0.18%，中长期纯债型基金区间收益率中位数为0.01%，短期纯债型基金区间收益率中位数为0.04%，一级债基区间收益率中位数为-0.01%，二级债基区间收益率中位数为-0.14%。 QDII基金：股票型QDII基金上周（20240701-20240704）区间收益率中位数为2.24%，混合型QDII基金区间收益率中位数为1.64%，债券型QDII基金区间收益率中位数为0.17%，另类投资型QDII基金区间收益率中位数为1.47%。 基金公司指数： 根据基金公司主动权益指数，本年度（20240102-20240705）区间收益率排名前3位的基金管理人分别为中泰资管、宏利基金以及西藏东财基金，累计收益率分别为5.20%、4.51%以及3.49%。上周区间收益率排名前3位的基金管理人分别为天治基金、兴证资管以及前海开源基金，累计收益率分别为1.49%、0.93%以及0.67%。 基金市场动态： 基金经理变更：上周（20240701-20240707，下同）有47只公 募基金发生基金经理新任职，共涉及到41位基金经理，隶属于 27家基金管理人。有49只公募基金发生基金经理离任，共涉及 到40位基金经理，隶属于23家基金管理人。 上周新成立基金：上周共新成立15只公募基金，合并发行份额 合计达25.66亿份。 上周首次发行基金：上周首次进入发行阶段的公募基金共有28只。首次发行数量最多的公募基金类型为中长期纯债型基金，基金数量为7只。 待发行基金：截至上周日（20240707），共有31只公募基金待发行。 风险提示：本报告基于公开的数据进行计算，基金过往表现不代表其未来表现，不构成任何投资建议或收益保证。 刘凯分析师 2024年07月07日 首批两只沙特ETF正式成立—公募基金周报 重要资讯： 量化配置定期报告 证券研究报告 SAC执业证书编号：S1450524010001 liukai5@essence.com.cn 张淼联系人 SAC执业证书编号：S1450123070019 相关报告首批三只港股央企红利主题 2024-06-30 基金成立—公募基金周报年内最大新发主动权益基金 2024-06-23 诞生—公募基金周报境内首批投资沙特ETF获批 2024-06-16 —公募基金周报年内超八成红利基金实现浮 2024-06-10 盈—公募基金周报首批中债绿色普惠金融指基 2024-06-02 全部提前结募—公募基金周报 zhangmiao1@essence.com.cn 内容目录 1.重要资讯4 1.1.ETF通规模超1.7万亿元4 1.2.公募基金上半年分红超890亿元，债基表现亮眼4 1.3.这些基金纷纷转型！4 1.4.8只基金本月初“上新”，其中5只与红利策略相关4 1.5.汇百川基金首只公募基金将于7月15日发行4 1.6.首批两只沙特ETF正式成立4 2.上周市场回顾5 2.1.权益市场回顾5 2.2.债券市场回顾6 2.3.大宗商品市场回顾7 3.上周公募基金市场回顾7 3.1.权益基金市场回顾7 3.1.1.权益基金业绩表现7 3.1.2.基金公司主动权益指数9 3.2.指数基金业绩表现10 3.3.债券基金业绩表现13 3.4.QDII基金业绩表现15 4.基金市场动态17 4.1.基金经理变更17 4.2.上周新成立基金20 4.3.上周首次发行基金20 4.4.待发行基金21 5.风险提示22 图表目录 图1.上周主要宽基指数表现5 图2.上周中信一级行业指数表现5 图3.上周债券指数表现6 图4.截至20240705近1年中债国债到期收益率情况6 图5.截至20240705中证转债指数近1年表现6 图6.上周区间收益率前20的中证商品指数7 图7.截至20240705本年度区间收益率前3名的基金管理人累计收益率表现10 图8.截至20240705本年度收益率前10的主动权益基金管理人10 图9.上周收益率前10的主动权益基金管理人10 表1：上周权益基金收益分布8 表2：截至20240705本年度权益基金收益分布8 表3：上周业绩前3的权益基金明细9 表4：截至20240705本年度业绩前3的权益基金明细9 表5：上周指数基金表现11 表6：截至20240705本年度指数基金收益分布11 表7：上周宽基指数增强型基金超额表现12 表8：截至20240705本年度以来宽基指数增强型基金超额表现12 表9：上周超额业绩前3的指数增强基金明细13 表10：截至20240705本年度超额业绩前3的指数增强基金明细13 表11：上周债券基金表现14 表12：截至20240705本年度债券基金收益分布14 表13：上周业绩前3的债券基金明细15 表14：截至20240705本年度业绩前3的债券基金明细15 表15：上周QDII基金表现16 表16：截至20240704本年度QDII基金收益分布16 表17：上周业绩前3的QDII基金明细17 表18：截至20240704本年度业绩前3的QDII基金明细17 表19：上周新任职基金经理明细18 表20：上周离任基金经理明细19 表21：上周新成立基金明细20 表22：上周首次发行基金明细21 表23：截至20240707待发行基金明细22 1.重要资讯 1.1.ETF通规模超1.7万亿元 7月4日，ETF互联互通将迎来两周年。经过两年发展，纳入互联互通机制的ETF数量扩容至150余只，总规模超过1.7万亿元人民币，有效推动了内地与香港资本市场的深度融合发展。（证券时报） 1.2.公募基金上半年分红超890亿元，债基表现亮眼 随着2024年“上半场”收官，公募基金的分红情况引发投资者关注。据公募排排网统计数据显 示，今年上半年，共有134家公募机构旗下的2036只基金实施分红，合计分红次数达2930 次，分红总金额约892.04亿元。相较2023年同期，2024年上半年分红基金数量增多，分红次数增加，但分红总金额略有下滑。从基金类别来看，债券基金在分红总额、分红总次数等方面表现亮眼，成为分红“主力军”。数据显示，今年上半年，债券基金合计分红2699次，分红金额达794.94亿元，占公募基金分红总金额的89.11%。（中国证券报） 1.3.这些基金纷纷转型！ 日前，广发基金发布公告称，旗下基金“广发深证100指数证券投资基金（LOF）”于7月4 日起，正式更名为“广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金”。据不完全统计，5月以来，嘉实基金、易方达基金、万家基金均公告称，旗下有普通指数基金或LOF基金正式“转型”为ETF联接基金。与此同时，基金公司布局ETF联接基金的步伐在加速。Wind数据显示，截至7月4日，今年以来共有99只ETF联接基金成立，新成立联接基金数量创出同期历史新高。（中国证券报） 1.4.8只基金本月初“上新”，其中5只与红利策略相关 7月份以来，新成立的8只（仅统计主代码，下同）基金中，就有中欧中证港股通央企红利 指数、天弘中证央企红利50指数、华夏红利量化选股等5只基金是与红利策略相关的产品。同时，华安基金和创金合信基金两家公募机构公告称旗下华安中证红利低波动指数、创金合信红利量化选股股票两只基金拟在7月份开售并完成募集。Wind资讯数据显示，截至7月 4日，基金名称中带有“红利”的红利主题基金数量已有148只，合计规模达1830.25亿元。目前，年内成立的红利主题基金数量早已超过去年全年成立的相关基金数量，并保持着增长趋势。（中国证券报） 1.5.汇百川基金首只公募基金将于7月15日发行 7月5日，中国证券报记者获悉，汇百川基金将于7月15日发行其首只公募基金——汇百川远航混合型证券投资基金（简称“汇百川远航混合”）。（中国证券报） 1.6.首批两只沙特ETF正式成立 7月5日晚间，基金公司发布公告，首批两只沙特ETF正式成立，合计募资12.23亿元，单只ETF成立规模在年内新发QDII基金中位居前两位。其中，南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF募资接近6.34亿元，华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF募资接近5.9亿元。（证券时报） 2.上周市场回顾 2.1.权益市场回顾 上周（20240701-20240705，下同）主要A股市场宽基指数呈现下跌趋势。如图1所示，截至上周五收盘，上证指数收于2949.93，下跌0.59%。沪深300指数收于3431.06，下跌0.88%。中证500指数收于4866.26，下跌1.55%。中证800指数收于3661.49，下跌1.05%。中证1000指数收于4810.79，下跌1.74%。创业板指数收于1655.59，下跌1.65%。 图1.上周主要宽基指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：上周分析区间为20240701-20240705，下同 上周主要境外指数呈现上涨趋势，纳斯达克指数上周上涨3.50%，日经225上周上涨3.36%，富时新加坡海峡指数上周上涨2.34%。 图2.上周中信一级行业指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 上周有色金属及商贸零售行业涨幅居前。如图2所示，中信一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别为有色金属（2.76%）、商贸零售（1.89%）、钢铁（1.89%）、电力及公用事业（1.06%）以及消费者服务（0.86%）。涨跌幅排名后五的行业分别为国防军工（-3.75%）、机械（-3.29%）、电子（-3.03%）、电力设备及新能源（-2.94%）以及家电（-2.89%）。 2.2.债券市场回顾 上周债券指数多数下跌。如图3所示，中债-地方政府债财富(5-7年)、中债-商业银行债券财富(3-5年)以及中债-企业债总财富(1-3年)在上周的收益率分别为0.11%、0.09%以及0.08%。转债指数整体下跌，深证转债、中证转债以及上证转债上周区间收益率分别为-0.77%、-0.45%以及-0.27%。 上周中长期中债国债到期收益率相比于前一周呈现上升趋势。截至上周五，1年期中债国债到期收益率为1.53%，比前一周下降0.01%，3年期中债国债到期收益率为1.83%，比前一周上升0.03%。5年期中债国债到期收益率为2.00%，相比于前一周上升0.02%。10年期中债国债到期收益率为2.28%，相比于前一周上升0.07%。 图3.上周债券指数表现图4.截至20240705近1年中债国债到期收益率情况 资料来源：Wind，国投证券研究中心资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：近1年分析区间为20230706-20240705，下同 上周权益市场表现略差于转债市场。如图5所示，截至上周五，wind全A指数收于4149.94，上周下跌1.18%。而中证转债指数收于388.78，同期下跌0.45%。 本报告中所展示的转股溢价率为市场上所有可转债的转股溢价率中位数。所谓转股溢价率是指可转债市价相对于其转换后价值的溢价水平，转股溢价率越低，可转债的股性越强。其具体计算方法为： 转股溢价率= 当日收盘价−转换价值转换价值 图5.截至20240705中证转债指数近1年表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 截至上周五，转股溢价率中位数为53.73%，相比于前一周上升0.86%。 从本