【英大期货】投资参考

热点聚焦 1、量化巨头幻方发布《关于量化投资若干问题的解答》指出，高频交易是量化交易的一种形式，但绝大部分量化交易都不是高频交易。目前A股量化策略，大部分资金是短中长周期结合在一起的。当前一些声音把量化交易作为导致市场低迷的主要原因，这存在很大误解。量化投资机构和A股其他投资者一样，都强烈希望A股市场长期健康地上涨。到目前为止，并没有权威研究表明量化投资必然加剧市场波动。实际上目前A股的市场有效性已经比较高，短线追涨杀跌很难赚钱。 2、A股首批沙特ETF——南方基金的沙特ETF和华泰柏瑞基金的沙特ETF连续两日涨停，目前两只沙特ETF的溢价率均超15%。针对两只沙特ETF高溢价情况，华泰柏瑞基金、南方基金两天连发4条公告，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。与此同时，这两家公募机构分别上报沙特ETF联接基金，目前两只产品的材料都已获监管接收。 3、据Wind数据，7月17日，4只沪深300ETF尾盘出现大幅放量，成交额均创下了自3月5日以来的最高纪录，合计近235亿元。具体来看，华泰柏瑞沪深300ETF的成交额为80.29亿元，易方达沪深300ETF的成交额为59.74亿元，华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF的成交额分别为50.56亿元和44.03亿元。 环球市场 1、周三美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.59%报41198.08点，续创历史新高，标普500指数跌1.39%报 5588.27点，创4月30日以来最大单日跌幅，纳指跌2.77%报17996.92点，创2022年12月以来最大跌幅。联合健康集团涨4.45%，强生公司涨3.67%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌3.25%，英伟达跌6.64%，特斯拉跌3.14%。中概股普遍下跌，硕迪生物跌14.15%，比特小鹿跌7.69%。芯片股表现疲软，阿斯麦跌12.74%，应用材料跌10.48%，超威半导体跌10.21%，高通跌8.61%，台积电跌7.92%。 2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.44%报18437.3点，法国CAC40指数跌0.12%报7570.81 点，英国富时100指数涨0.28%报8187.46点。 3、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数跌0.8%，报2843.29点。日经225指数跌0.43%，报41097.69点。澳洲标普200指数涨0.73%报8057.9点，创历史新高。新西兰NZX50指数涨0.88%。富时新加坡海峡指数涨0.05%。 4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.19%报2463.1美元/盎司，COMEX白银期货跌2.98%报 30.52美元/盎司。 5、国际油价全线上涨，美油8月合约涨2.9%，报83.10美元/桶。布油9月合约涨1.74%，报85.19美元/桶。 6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.49%报9616美元/吨，LME期锌跌1.49%报2842美元/吨，LME期镍跌0.51%报16510美元/吨，LME期铝跌0.02%报2405.5美元/吨，LME期锡跌0.98%报32845美元/吨，LME期铅涨0.02%报2184.5美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.1%报1042.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.92%报412.5美分/蒲式耳，小麦期货涨2.07%报541.75美分/蒲式耳。 8、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨2.7个基点报4.074%，法国10年期国债收益率跌0.5个基点报3.073%，德国10年期国债收益率跌0.5个基点报2.418%，意大利10年期国债收益率涨1.5个基点报3.711%，西班牙10年期国债收益率涨0.3个基点报3.190%。 9、美债收益率多数收涨，2年期美债收益率涨2.2个基点报4.446%，3年期美债收益率涨1.4个基点报 4.209%，5年期美债收益率涨0.5个基点报4.083%，10年期美债收益率持平报4.162%，30年期美债收益率涨0.4个基点报4.377%。 10、纽约尾盘，美元指数跌0.48%报103.73，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.37%报1.0939，英镑兑美元涨0.27%报1.3010，澳元兑美元跌0.07%报0.6729，美元兑日元跌1.32%报156.26，美元兑瑞郎跌1.15%报0.8834，离岸人民币对美元涨172个基点报7.2721。 宏观 1、央行周三开展2700亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，此外还有7月1030亿元MLF到期，此前央行已经进行续做。 2、财政部公告，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。 3、国家统计局：6月份，全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为13.2%，不包含在校生的25-29岁劳动力失业率为6.4%，不包含在校生的30-59岁劳动力失业率为4.0%。 4、据海关总署广东分署统计，上半年，广东外贸进出口4.37万亿元，规模再创历史同期新高，同比增长 13.8%，占全国比重20.6%。其中，出口2.85万亿元，增长12.1%；进口1.52万亿元，增长17.1%。 5、经参头版刊文指出，2024年中国经济“半年报”日前出炉，其中，工业经济运行平稳向好。近期，从部委到地方正积极部署，多措并举进一步巩固和增强工业经济回升向好态势。其中，抓好重点行业发展、落实落细工业领域设备更新实施方案、扩大制造业有效投资等成为重头戏。 国内股市 1、A股延续震荡分化行情，沪深300录得7连阳，北证50爆量大涨。大资金借道ETF入场，4只主流沪深 300ETF成交额合计近235亿元。截至收盘，上证指数跌0.45%报2962.85点，深证成指跌0.47%，创业板指涨0.01%，北证50大涨7.2%，成交额129.76亿元，时隔四个月后重回单日百亿元成交水平，万得全A跌0.45%，万得A500跌0.15%。市场成交额6880亿元，北向资金净卖出88.8亿元，美的集团遭净卖出7.3亿元。 2、香港恒生指数涨0.06%报17739.41点，恒生科技指数涨0.5%，恒生中国企业指数跌0.3%。医疗保健、消费股走高，“三桶油”下挫，中国石油股份跌近6%。知行汽车科技跌逾68%，创上市以来最大单日跌幅。大市成交1049.57亿港元，南向资金净卖出3.16亿港元，腾讯控股逆市获净买入12.21亿港元。 3、中证协拟完善保代负面评价公示机制，调整保荐代表人分类名单A（综合执业信息），在原名单中增加保荐代表人撤否项目信息。同时，新增保荐代表人分类名单D（暂停业务类）。 4、今年以来，已有超过2000家上市公司发布回购相关公告。与此同时，今年以来已有1739家上市公司实施回购，合计回购金额达1103.13亿元，创历史同期新高。中信建投证券表示，股票回购是一种积极信号，表明公司管理层对自身未来前景感到乐观。这种积极情绪向投资者传达了公司对经济和行业的信心，有助于提振市场信心。 5、截至7月17日，已发布2024上半年业绩预告的乘用车上市公司有7家，汽车零部件上市公司有15家。在乘用车上市公司中，长城汽车、长安汽车、赛力斯、江淮汽车业绩预增，北汽蓝谷、众泰汽车和海马汽车仍深陷亏损泥沼。 6、近一个月以来，半导体行业并购动作频频。包括普源精电、希荻微、联合光电、富创精密、芯联集成、纳芯微等在内多家A股半导体板块上市公司，相继披露了并购计划和相关进展。Wind数据显示，2024年6月17日至7月17日期间，半导体与半导体生产设备板块上市公司并购事件数量环比增长133%。 7、中国银行完成2023年年度A股分红派息，这意味着，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行等6家国有大行2023年年度A股分红派息实施完毕，现金红利全部“到账”。上述6家银行合计派发2023年年度A股现金红利约2454.02亿元，与2022年年度A股现金红利2404.85亿元相比，稳中有增。 8、近期，受积极政策面和市场情绪回暖等多重因素影响，增量资金回流北交所，北证50指数自7月9日见底以来累计上涨13.81%，7月17日单日大涨7.2%，点燃北交所投资热情。北交所主题基金也全部实现上涨。 9、光学光电类企业上半年业绩普遍预喜。截至目前，已有欧菲光、丘钛科技、水晶光电、联创电子、凤凰光学等多家光学上市公司发布了2024年上半年业绩预告，整体表现强于2023年同期。 10、又有一批上市公司提出了中期分红方案，以进一步加大投资者回报力度与投资者共享发展成果，其中富创精密、威迈斯等上市公司计划将不低于2024年上半年归母净利润的50%与投资者分享。目前A股已有138家上市公司提出中期分红方案，已达上年实施中期分红上市公司数量的七成，预计这一数字还将进一步增长。 11、台州市国资委近日发文指出，鼓励国有企业投资入股上市公司、拟上市企业、高新技术企业等，推动国有资本高效运营、循环增值。 12、iPhone后壳订单将转移？产业链人士透露，iPhone的玻璃后盖主要是伯恩光学和蓝思科技在做，富士康暂未从事该项业务，其他公司有尝试涉足该业务。 13、中金辐照披露半年报，拉开了今年A股上市公司半年报披露的大幕。该公司业绩稳中有升，上半年实现营业收入1.79亿元，同比增长5.44%，实现归属于上市公司股东的净利润6468.25万元，同比增长1.08%。 金融 1、华夏、易方达、嘉实等多家大型基金公司披露旗下基金二季报显示，中央汇金二季度申购易方达沪深300、嘉实沪深300、华夏沪深300、华夏上证50等多只ETF，按照成交均价估算，二季度申购金额或接近150亿 元。 2、保险产品预定利率下调风声再起，有市场传言称传统人身保险产品的预定利率已锚定2.5%。专家指出，下调负债端成本势在必行，保险产品还应更进一步提升产品吸引力。 3、海南希瓦私募发布公告称，希瓦小牛系列、希瓦炼金系列基金经理以自有资金850万元自购。这是希瓦私募及其关联企业年内第八次宣布出手自购，自购金额已经达到6288万元。 4、全球知名金融机构安联集团旗下独资公募基金公司——安联基金管理有限公司正在“快马加鞭”布局中国业务。中国证监会官网披露信息显示，日前，安联基金上报了两只公募基金产品，目前处于“接收材料”状态。这意味着，安联基金从产品端正式布局中国公募业务。 5、私募新规将于8月1日正式实施。随着新规实施日期临近，近期，不少私募基金纷纷紧急变更基金合同，以便符合新规要求。此次变更涉及最多的就是衍生品的投资范围，不少私募机构增加了场外衍生品相关投资限制。不过，也有私募为了省事，选择删除场外衍生品投资范围。 6、中国驻俄罗斯大使张汉晖表示，俄中两国金融机构正在研究俄罗斯“米尔”支付系统合作的可能性。 7、普华永道将裁掉一半在中国的金融审计员工？普华永道公关团队表示，由于外部客观情况的变化，根据市场需求相应优化了组织架构。 楼市 1、住建部透露，全国目前已实施城市更新项目超过6.6万个，完成投资2.6万亿元，城市更新行动实施带来的综合性成效正在逐步显现。 2、最新市场动态显示，南京二套房贷利率已降至3.05%，与首套房贷利率持平，创历史新低。招商银行、中信银行、南京银行等多家银行已执行这一新利率。 3、中原地产最新数据显示，今年上半年香港累计录得6117宗“普通话拼音”买家买卖登记，同比上涨近七成，涉及总金额705.4亿港元，按年升42%，无论成交量还是成交金额均创下1995年有纪录以来新高。 4、汇丰银行一名网点客户经理透露，目前汇丰广州地区首套房贷利率3.1%，若贷款金额超200万元，贷款人资质符合要求的情况下，首套房贷利率可低至3.05%。