铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/6/27 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 819.00 -7.00↓ I主力合约持仓量(手) 368,192 +3003↑ 期货市场 I9-1合约价差（元/吨） 21 -0.50↓ I合约前20名净持仓(手) -36427 -2710↓ I大商所仓单（手） 2,100.00 0.00 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 105.8 -0.84↓ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 890 -4↓ 青岛港60.8%麦克粉矿(元/干吨) 868 -4↓ 现货市场 京唐港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 717106.75 +16↑+3.00↑ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港60.8%麦克粉矿(比值) 49 3.59 +3↑-0.05↓ 进口成本预估值(元/吨) 890 +24↑ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 2,832.80 -28.00↓ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,600.30 +286.50↑ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 14,887.20 -1.91↓ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,214.13 -35.78↓ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,203.00 +21.00↑ 铁矿石可用天数(周，天) 17.00 -4↓ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 42.55 -0.55↓ 全国186座矿山开工率(旬，%) 67.93 -0.36↓ 全国186座矿山库存(旬，万吨) 66.94 -4.44↓ BDI指数 1,964.00 +38.00↑ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 27.09 +0.18↑ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 10.37 -0.19↓ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 82.83 +0.76↑ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 89.78 +0.23↑ 国内粗钢产量(月，万吨) 9,286 +692↑ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 27.51 -0.37↓ 标的历史40日波动率(日，%) 25.97 -0.01↓ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 25.38 +0.43↑ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 24.96 -0.91↓ 行业消息 1、6月17日-6月23日中国47港到港总量2600.3万吨，环比增加286.5万吨；中国45港到港总量2473万吨，环比增加265.6万吨；北方六港到港总量为1065.8万吨，环比减少112.8万吨。2、Mysteel统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2572.72万吨，环比上期降85.23万吨。进口烧结粉总日耗115.57万吨，降0.04万吨。库存消费比22.26，降0.73。 观点总结 周四I2409合约震荡回调，进口铁矿石现货报价下调。本期澳巴铁矿石到港量大幅增加，同时国内港口近1.5亿吨的库存，供应维持宽松。贸易商出货积极性一般，报价多随行就市。钢厂刚需采购，询盘谨慎。焦炭现货提涨及地产政策利好，阶段性提振矿价，但钢市整体表现一般及钢厂利润偏低，抑制矿价反弹空间。技术上，I2409合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA低位反弹。操作上建议，短线835-805区间高抛低买，止损参考10元/吨 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：I：铁矿石研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。