瑞达期货铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/6/17 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 813.00 -14.50↓ I主力合约持仓量(手) 376,638 +864↑ 期货市场 I9-1合约价差（元/吨） 20.5 0.00 I合约前20名净持仓(手) -39752 +4073↑ I大商所仓单（手） 3,000.00 0.00 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 105.25 -2.21↓ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 867 -10↓ 天津港61%麦克粉矿(元/干吨) 846 -10↓ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 713107.65 -5↓+1.05↑ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港61%麦克粉矿(比值) 33 3.64 +5↑+0.05↑ 进口成本预估值(元/吨) 895 +8↑ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 2,860.70 +267.00↑ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,313.80 -219.60↓ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 14,889.11 -41.73↓ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,249.91 +31.71↑ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,203.30 +21.30↑ 铁矿石可用天数(周，天) 17.00 -2↓ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 42.55 -0.55↓ 全国186座矿山开工率(旬，%) 67.93 -0.36↓ 全国186座矿山库存(旬，万吨) 66.94 -4.44↓ BDI指数 1,948.00 +6.00↑ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 26.66 +0.80↑ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 10.61 -0.18↓ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 82.07 +0.59↑ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 89.55 +1.43↑ 国内粗钢产量(月，万吨) 9,286 +692↑ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 25.88 -0.14↓ 标的历史40日波动率(日，%) 30.12 -0.25↓ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 27.49 +0.53↑ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 27.63 -0.68↓ 行业消息 1、6月10日-6月16日中国47港到港总量2313.8万吨，环比减少219.6万吨；中国45港到港总量2207.4万吨，环比减少229.0万吨；北方六港到港总量为1178.5万吨，环比增加25.5万吨。2、2024年6月10日-6月16日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2860.7万吨，环比增加267.0万吨。澳洲发运量2089.8万吨，环比增加136.2万吨，其中澳洲发往中国的量1785.5万吨，环比增加181.7万吨。巴西发运量770.9万吨，环比增加130.8万吨。 观点总结 周一I2409合约向下运行，进口铁矿石现货报价下调。本期澳巴铁矿石到港量减少，但发运量明显提升，叠加港口近1.5亿吨的库存，供应维持宽松。贸易商报价积极性一般，随行就市，钢厂观望为主，少数买货招标。由于钢市低迷，向上挤压炉料，同时5月钢材下游产业数据弱于预期打压市场信心。技术上，I2409合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA向下运行。操作上建议，震荡偏空交易，注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：I：铁矿石研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。