瑞达期货铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/8/26 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 750.50 +31.00↑ I主力合约持仓量(手) 499,171 +8367↑ 期货市场 I1-5合约价差（元/吨） 13 +2.50↑ I合约前20名净持仓(手) -34032 +8118↑ I大商所仓单（手） 2,000.00 -100.00↓ 新加坡铁矿石主力截止15：00报价(美元/吨) 100.3 +4.20↑ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 795 +13↑ 青岛港60.8%麦克粉矿(元/干吨) 777 +12↑ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 671 96.00 +16↑ -1.00↓ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)铁废价差 2714.00 -19↓-26.00↓ 进口成本预估值(元/吨) 802 -10↓ 澳巴铁矿石发运量(周，万吨) 2,610.20 +28.60↑ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,671.40 +149.00↑ 47港铁矿石港口库存量(周，万吨) 15,035.78 +5.09↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,070.00 +24.11↑ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,281.00 +520.00↑ 铁矿石可用天数(周，天) 18.00 0.00 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 37.38 -1.64↓ 全国186座矿山开工率(旬，%) 59.40 -2.84↓ 全国186座矿山库存(旬，万吨) 32.95 -15.15↓ BDI指数 1,735.00 -6.00↓ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 25.41 +0.29↑ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 10.91 -0.00↓ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 77.45 -1.37↓ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 84.28 -1.62↓ 国内粗钢产量(月，万吨) 8,294 -867↓ 日均铁水产量(247家)(周，万吨) 224.41 -4.31↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 34.22 +4.12↑ 标的历史40日波动率(日，%) 29.84 +1.78↑ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 29.42 -1.44↓ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 29.47 -1.64↓ 行业消息 1.本期中国47港到港总量2671.4万吨，环比增加149.0万吨，年同比增加5.1%；中国45港到港总量2566.9万吨，环比增加219.1万吨；北方六港到港总量为1253.7万吨，环比减少8.7万吨。47港到港量延续增加态势，到港增量主要来自非主流矿。2.2024年8月19日-8月25日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2610.2万吨，环比增加28.6万吨，年同比增加1.8%。澳洲发运量1848.2万吨，环比增加70.3万吨，其中澳洲发往中国的量1551.1万吨，环比增加17.0万吨。巴西发运量762.0万吨，环比减少41.7万吨。总体发运平稳。 观点总结 8月26日铁矿2501收盘750.5，上涨3.45%。宏观面，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会发表讲话表示，政策调整的时机已经到来，降息的时机和步伐将取决于数据、前景以及风险的平衡。供需方面，钢厂减产，需求端铁水连续5周下降，库存同期高位波动。驱动方面，钢厂控产主动去旧标库存，铁矿跟随成材波动。技术上，日K在10日和20日均线之间，小时K在10日和20日均线之间，操作上，日内震荡、低位偏多思路对待，请投资者注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：I：铁矿石 免责声明 研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员:李秋荣期货从业资格号F03101823 徐玉花期货从业资格号F03132080 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。