瑞达期货铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/9/3 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 703.50 -20.00↓ I主力合约持仓量(手) 536,814 +11863↑ 期货市场 I1-5合约价差（元/吨） 13.5 0.00 I合约前20名净持仓(手) -22037 +6352↑ I大商所仓单（手） 2,500.00 +100.00↑ 新加坡铁矿石主力截止15：00报价(美元/吨) 94.4 -2.65↓ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 771 -27↓ 青岛港60.8%麦克粉矿(元/干吨) 753 -28↓ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 642 96.15 -26↓-4.10↓ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)铁废价差 50-6.00 -8↓-28.00↓ 进口成本预估值(元/吨) 803 -32↓ 澳巴铁矿石发运量(周，万吨) 2,895.10 +284.90↑ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,399.00 +272.50↑ 47港铁矿石港口库存量(周，万吨) 15,368.11 +332.33↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 8,996.47 -3.59↓ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,281.00 +520.00↑ 铁矿石可用天数(周，天) 18.00 0.00 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 37.38 -1.64↓ 全国186座矿山开工率(旬，%) 59.40 -2.84↓ 全国186座矿山库存(旬，万吨) 32.95 -15.15↓ BDI指数 1,721.00 +105.00↑ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 26.46 +0.09↑ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 10.985 +0.48↑ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 76.39 -1.06↓ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 82.94 -1.34↓ 国内粗钢产量(月，万吨) 8,294 -867↓ 日均铁水产量(247家)(周，万吨) 220.83 -3.58↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 35.45 +3.72↑ 标的历史40日波动率(日，%) 30.40 +1.53↑ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 30.73 +2.53↑ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 30.18 +1.63↑ 行业消息 1.据Mysteel统计，38家上市煤企公布2024年上半年业绩，合计营业收入7640.36亿元，合计净利润885.32亿元。 2.2024年8月26日-9月1日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2895.1万吨，环比增加284.9万吨，年同比增加12.0%。澳洲发运量1836.1万吨，环比减少12.1万吨，其中澳洲发往中国的量1451.6万吨，环比减少99.6万吨，同比增加2.0%。巴西发运量1059.0万吨，环比增加297.0万吨，同比增加34.6%。巴西发运量大幅增加至历史新高。 观点总结 9月3日铁矿2501收盘703.5，下跌4.74%，昨日青岛港PB粉矿61.5%报717元/吨，下跌29元/吨。宏观面，唐山调坯型钢厂于8月30日开始落实环保二级预警，但据Mysteel调研了解，在此次环保限产开启前多数型钢厂已因下游需求状态不佳，及高库存压力而采取自主停产检修。供需方面，钢厂减产，需求端铁水连续6周下降，库存同期高位波动。驱动方面，钢厂控产主动去旧标库存，铁矿跟随成材波动。技术上，日K在10日和20日均线下方，小时K在10日和20日均线下方，操作上，支撑位关注688.5，请投资者注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：I：铁矿石 免责声明 研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员:李秋荣期货从业资格号F03101823 徐玉花期货从业资格号F03132080 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。