全球机构投资动态（2024年6月第2期）：CalPERS将增加私募市场资产配置

根据提供的研报内容，以下是大类资产配置双周报的主要内容总结：

大类资产配置动态

美国CalPERS

• 一季度表现：CalPERS 2024年一季度的收益率为3.3%，主要受股票市场推动。私募股权投资业绩略低于基准。
• 资产配置调整：CalPERS计划增加私募市场资产配置，目标将私募市场资产配置比例从30.6%提高至40%。投资策略更加多元化，减少对收购策略的依赖，增加增长投资和风险投资的比例。
• 基础设施投资：CalPERS已批准26亿美元用于基础设施投资，包括向多个基础设施投资公司追加投资承诺。

韩国NPS

• 一季度表现：NPS 2024年一季度收益率为5.82%，基金总资产增长显著。
• 资产配置计划：NPS计划在2029年前将韩国股票配置削减至总资产的13%，以实现稳定的回报并管理风险。

新加坡GIC和淡马锡

• 投资方向：GIC和淡马锡等全球联盟将向印度-太平洋新兴市场投资250亿美元，旨在推动该地区的基础设施建设。

挪威GPFG

• 投票行动：GPFG投票反对特斯拉CEO埃隆·马斯克的薪酬方案，并剔除违反道德准则的公司，以倡导长期可持续和合乎道德的做法。

寿险公司

• 私募债权投资：过去十多年，寿险公司大幅增加了私募债权投资，私募债权投资的优势包括期限匹配度高、分散度高、信用保护强以及风险调整后回报率高。然而，流动性较低的私募债权投资可能带来系统性风险。

结论

这份报告提供了全球养老金、主权基金等机构的最新投资动态，包括资产配置调整、市场观点、投资业绩、ESG投资、投资研究等方面的内容。这些信息为我国养老金、保险等资产管理机构提供了重要的参考价值，帮助其了解全球投资趋势和策略，以便做出更明智的资产配置决策。