公募基金周报：年内超八成红利基金实现浮盈

基金清盘数据创下近三年新低。 今年以来基金分红总金额已超过700亿元。年内超八成红利基金实现浮盈。 公募基金市场回顾： 权益基金：普通股票型基金上周（20240603-20240607，下同区间收益率中位数为-0.56%，偏股混合型基金区间收益率中位数为-0.46%，平衡混合型基金区间收益率中位数为0.06%，灵活配置型基金区间收益率中位数为-0.35%。 指数基金：被动指数型基金上周区间收益率中位数为-0.59%，指数增强型基金区间收益率中位数为-1.25%，被动指数型债券基金区间收益率中位数为0.11%。 债券基金：偏债混合型基金上周区间收益率中位数为0.02%，中长期纯债型基金区间收益率中位数为0.14%，短期纯债型基金区间收益率中位数为0.07%，一级债基区间收益率中位数为0.08%，二级债基区间收益率中位数为0.00%。 QDII基金：股票型QDII基金上周（20240603-20240606）区间收益率中位数为2.51%，混合型QDII基金区间收益率中位数为2.03%，债券型QDII基金区间收益率中位数为0.61%，另类投资型QDII基金区间收益率中位数为1.03%。 基金公司指数： 根据基金公司主动权益指数，本年度（20240102-20240607）区间收益率排名前3位的基金管理人分别为中泰资管、安信基金以及淳厚基金，累计收益率分别为9.50%、7.37%以及7.26%。上周区间收益率排名前3位的基金管理人分别为东吴基金、国联安基金以及摩根基金，累计收益率分别为2.32%、1.10%以及1.00%。 基金市场动态： 基金经理变更：上周（20240603-20240609，下同）有35只公 募基金发生基金经理新任职，共涉及到33位基金经理，隶属于 25家基金管理人。有60只公募基金发生基金经理离任，共涉及 到47位基金经理，隶属于25家基金管理人。 上周新成立基金：上周共新成立34只公募基金，合并发行份额 合计达459.64亿份。 上周首次发行基金：上周首次进入发行阶段的公募基金共有25只。首次发行数量最多的公募基金类型为中长期纯债型以及被动指数型基金，基金数量均为6只。 待发行基金：截至上周日（20240609），共有26只公募基金待发行。 风险提示：本报告基于公开的数据进行计算，基金过往表现不代表其未来表现，不构成任何投资建议或收益保证。 刘凯分析师 2024年06月10日 年内超八成红利基金实现浮盈—公募基金周报 重要资讯： 量化配置定期报告 证券研究报告 SAC执业证书编号：S1450524010001 相关报告首批中债绿色普惠金融指基 2024-06-02 全部提前结募—公募基金周报公募基金规模首破30万亿 2024-05-26 元大关—公募基金周报地产主题基金净值回升—公 2024-05-19 募基金周报首批绿债基金密集发售—公 2024-05-12 募基金周报首批虚拟资产现货ETF上市 2024-05-05 —公募基金周报 liukai5@essence.com.cn 内容目录 1.重要资讯4 1.1.基金清盘数据创下近三年新低4 1.2.年内分红超700亿，这些基金二季度密集发钱4 1.3.超9亿资金离场4 1.4.公募基金关注上市公司分红政策，年内超八成红利基金实现浮盈4 1.5.公募大力布局增强指数型基金4 1.6.再上新！两只公募REITs同日申报4 1.7.今年以来82只基金降低管理费率4 2.上周市场回顾5 2.1.权益市场回顾5 2.2.债券市场回顾6 2.3.大宗商品市场回顾7 3.上周公募基金市场回顾7 3.1.权益基金市场回顾7 3.1.1.权益基金业绩表现7 3.1.2.基金公司主动权益指数9 3.2.指数基金业绩表现10 3.3.债券基金业绩表现13 3.4.QDII基金业绩表现15 4.基金市场动态17 4.1.基金经理变更17 4.2.上周新成立基金20 4.3.上周首次发行基金20 4.4.待发行基金21 5.风险提示22 图表目录 图1.上周主要宽基指数表现5 图2.上周中信一级行业指数表现5 图3.上周债券指数表现6 图4.截至20240607近1年中债国债到期收益率情况6 图5.截至20240607中证转债指数近1年表现6 图6.上周区间收益率前20的中证商品指数7 图7.截至20240607本年度区间收益率前3名的基金管理人累计收益率表现10 图8.截至20240607本年度收益率前10的主动权益基金管理人10 图9.上周收益率前10的主动权益基金管理人10 表1：上周权益基金收益分布8 表2：截至20240607本年度权益基金收益分布8 表3：上周业绩前3的权益基金明细9 表4：截至20240607本年度业绩前3的权益基金明细9 表5：上周指数基金表现11 表6：截至20240607本年度指数基金收益分布11 表7：上周宽基指数增强型基金超额表现12 表8：截至20240607本年度以来宽基指数增强型基金超额表现12 表9：上周超额业绩前3的指数增强基金明细13 表10：截至20240607本年度超额业绩前3的指数增强基金明细13 表11：上周债券基金表现14 表12：截至20240607本年度债券基金收益分布14 表13：上周业绩前3的债券基金明细15 表14：截至20240607本年度业绩前3的债券基金明细15 表15：上周QDII基金表现16 表16：截至20240606本年度QDII基金收益分布16 表17：上周业绩前3的QDII基金明细17 表18：截至20240606本年度业绩前3的QDII基金明细17 表19：上周新任职基金经理明细18 表20：上周离任基金经理明细19 表21：上周新成立基金明细20 表22：上周首次发行基金明细21 表23：截至20240609待发行基金明细22 1.重要资讯 1.1.基金清盘数据创下近三年新低 Wind数据显示，截至6月5日，年内公募基金市场共有93只产品清盘，同比下降了33%。并创下近三年同期新低。其中，权益类基金清盘数为78只，占比约84%；债券型基金数为9只，占比约11%。（证券时报） 1.2.年内分红超700亿，这些基金二季度密集发钱 截至6月5日，今年以来基金分红总金额已超过700亿元。其中，债基的数量占比超过九成，较一季度有小幅提升。权益基金方面，红利ETF成为二季度分红主力。（证券时报） 1.3.超9亿资金离场 6月5日，A股三大指数集体调整，部分资金兑现离场。股票ETF市场资金流向数据显示，周三调整行情中，出现超9亿元资金净流出。其中，中证A50ETF、上证50ETF、中证2000ETF等部分宽基指数ETF，以及红利低波、电池等行业主题ETF净流入居前。（证券时报） 1.4.公募基金关注上市公司分红政策，年内超八成红利基金实现浮盈 从年内各主题基金的表现来看，“稳健选手”当属红利基金。Wind资讯数据显示，今年以来，截至6月6日，157只红利基金中（仅统计初始基金），超八成实现浮盈，其中68只区间回报率超10%。投资策略上，红利基金可选择“红利低波动策略”“高股息策略”等。以名称统计，包含“红利”“高股息”“低波”的产品各有97只、17只、24只，年初至今的平均收益分别为9.81%、12.46%、10.22%。（中国证券报） 1.5.公募大力布局增强指数型基金 被动产品大发展的背景下，“进可攻退可守”的增强指数型基金获得投资者青睐，基金公司近年来也加大该类产品的布局力度，今年以来已有12只增强指数型基金新发，接下来还有东 方红中证500指数增强等即将发行，中信保诚基金等申报的科创100增强指数型基金也于近期获批。数据显示，超过70%的增强指数型基金今年以来取得超额收益。拉长时间来看，近五年来取得超额收益的增强指数型基金占比超过90%，富荣沪深300增强A的期间超额收益率高达111.71%。（中国证券报） 1.6.再上新！两只公募REITs同日申报 公募REITs常态化发行正在持续推进。6月7日，中国证监会和沪深交易所官网显示，银华基金、华夏基金分别申报了一只公募REITs——“银华绍兴原水水利REIT”和“华夏南京交通高速公路REIT”。（证券时报） 1.7.今年以来82只基金降低管理费率 Wind数据显示，今年以来，已有82只基金（只统计主代码，下同）降低管理费率，包含主动权益类基金、指数基金等多种类型基金，同时，部分基金托管费率也有所调降。（中国证券报） 2.上周市场回顾 2.1.权益市场回顾 上周（20240603-20240607，下同）主要A股市场宽基指数多数下跌。如图1所示，截至上周五收盘，上证指数收于3051.28，下跌1.15%。沪深300指数收于3574.11，下跌0.16%。中证500指数收于5208.98，下跌1.88%。中证800指数收于3840.42，下跌0.60%。中证1000指数收于5153.59，下跌3.76%。创业板指数收于1781.07，下跌1.33%。 图1.上周主要宽基指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：上周分析区间为20240603-20240607，下同 上周主要境外指数多数上涨，印度SENSEX30上周上涨3.69%，韩国综合指数上周上涨3.27%，纳斯达克指数上周上涨2.38%。加拿大S&P/TSX综合上周下跌1.18%，英国富时 100上周下跌0.36%，富时新加坡海峡指数上周下跌0.17%。图2.上周中信一级行业指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 上周电力及公用事业以及交通运输行业涨幅居前。如图2所示，中信一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别为电力及公用事业（2.26%）、交通运输（1.61%）、煤炭（-0.18%）、家电 （-0.21%）以及电子（-0.61%）。涨跌幅排名后五的行业分别为综合（-11.21%）、轻工制造 （-5.53%）、传媒（-4.70%）、计算机（-4.63%）以及消费者服务（-3.96%）。 2.2.债券市场回顾 上周债券指数整体上行，转债指数整体下跌。如图3所示，中债-国开行债券总财富(7-10年)、中债-地方政府债财富(5-7年)以及中债-商业银行债券财富(3-5年)在上周的收益率分别为0.38%、0.32%以及0.27%。转债指数方面，深证转债、中证转债以及上证转债上周区间收益率分别为-1.29%、-1.04%以及-0.91%。 上周中债国债到期收益率相比于前一周略有下降。截至上周五，1年期中债国债到期收益率为1.60%，相比于前一周下降0.04%，3年期中债国债到期收益率为1.89%，相比于前一周下降0.04%。5年期中债国债到期收益率为2.06%，相比于前一周下降0.03%。10年期中债国债到期收益率为2.28%，相比于前一周下降0.01%。 图3.上周债券指数表现图4.截至20240607近1年中债国债到期收益率情况 资料来源：Wind，国投证券研究中心资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：近1年分析区间为20230607-20240607，下同 上周转债市场表现略优于权益市场。如图5所示，截至上周五，wind全A指数收于4333.61，上周下跌2.09%。而中证转债指数收于397.06，同期下跌1.04%。 本报告中所展示的转股溢价率为市场上所有可转债的转股溢价率中位数。所谓转股溢价率是指可转债市价相对于其转换后价值的溢价水平，转股溢价率越低，可转债的股性越强。其具体计算方法为： 转股溢价率= 当日收盘价−转换价值转换价值 图5.截至20240607中证转债指数近1年表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 截至上周五，转股溢价率中位数为51.36%，相比于前一周上升5.27%。 从本年度以来（20240102-20240607，下同）来看，转债指数在本年度以来上涨1.60%，而wind全A指数同期下跌5.07%，转债指数明显跌幅较窄。 2.3.大宗商