建信期货集运指数日报

行业 集运指数日报 日期 2024年6月6日 研究员：黄雯昕(宏观国债) 021-60635739 huangwenxin@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号：F3051589 研究员：何卓乔(宏观贵金属) 18665641296 hezhuoqiao@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号：F3008762 研究员：董彬(股指外汇) 021-60635731 dongbin@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号：F3054198 宏观金融团队 一、行情回顾与操作建议 表1：集运欧线期货6月5日交易数据汇总 合约前结算价 开盘价收盘价结算价涨跌涨跌幅 （%） 成交量持仓量仓差 EC24064325.34360.04374.44357.849.11.1411256428-641 EC24084410.34600.04480.04496.169.71.586007747985-3162 EC24103417.73723.03573.93603.3156.24.573845417490313 EC24122760.93050.02979.53023.0218.67.92144287262961 EC25022262.22433.92389.12434.6126.95.6163454815302 EC25041963.32047.92016.82067.553.52.7347324320330 数据来源：Wind，建信期货研究发展部 表2：欧线现舱报价 承运人 航线价格 MSC ETD2024/06/11上海 ETA2024/07/24鹿特丹 43 $/40'GP 9540 $/20'GP 5720 CMA 2024/06/12上海 2024/08/01鹿特丹 50 9060 4730 ONE 2024/06/14上海 2024/07/22鹿特丹 38 8002 4186 OOCL 2024/06/15上海 2024/07/29鹿特丹 40 7500 4150 EMC 2024/06/16上海 2024/07/26鹿特丹 40 7370 4885 MAERSK 2024/06/11上海 2024/07/13鹿特丹 31 6624 4927 HPL-QQ 2024/06/13上海 2024/07/27鹿特丹 44 6500 3350 COSCO 2024/06/15上海 2024/07/24鹿特丹 35 6225 3725 航程（天） 数据来源：GeekRate，建信期货研究发展部 当日行情： 6月5日，主力EC2408合约高开后维持震荡运行，最终08合约收于4480点，涨幅为 1.58%。 基本面方面，各航司六月中旬（6.10-6.16）上海-鹿特丹的运价，目前地中海的即期价格最高，涨至$9540/40’GP和$5720/20’GP；达飞跟涨，为$9060/40’GP和$4730/20’GP；马士基的价格较前期没有太大的变化，同期的运价为$6624/40’GP和$4927/20’GP。而赫伯罗特则下调运价至$6500/40’GP和$3350/20’GP。综合来看，六月中旬 （6.10-6.16）的大柜的价格中枢处于7000美金左右。随着旺季的来临，欧洲和新加坡港口拥堵的情况无法解决，运力将进一步紧张，推导出运价高涨的趋势。 地缘政治方面，以色列总理内塔尼亚胡表示以军准备在以色列北部采取非常强硬的行动。与此同时，伊朗革命卫队宣称将对以色列在叙利亚发动的最新袭击做出回应。中东局势仍焦灼，红海危机尚不能解除。 目前市场受地缘政治、港口拥堵等利多消息的刺激，短期盘面有小幅上涨的趋势。 二、行业要闻 1、金十数据6月5日讯，美国众议院通过决议，就对以色列高级官员发出逮捕令的国际刑事法院进行制裁。这项立法不太可能获得民主党的大力支持，从而降低了在参议院获得通过的机会。白宫反对这项立法，称其越权。 2、美国总统约瑟夫·拜登在媒体4日发表的访谈中表示，“有理由”认为以色列总理本雅明·内塔尼亚胡出于个人政治目的而延长加沙地带的冲突。（央视） 3、哈马斯：没有永久停火以及以色列撤军的情况下，不会达成协议，现在正在等待以色列明确立场。(金十数据APP) 4、伊朗革命卫队（IRGC）：我们将对以色列在叙利亚发动的最新袭击作出回应。(金十数据APP) 5、财联社6月5日电，以色列国防军当地时间4日发表声明称，以军地面部队正在根据情报，对加沙地带中部的布雷吉难民营展开精准的军事行动。同时以军战机持续对该难民营的哈马斯武装目标发动空袭。 6、金十数据6月4日讯，Point72欧洲经济研究主管SoerenRadde表示，欧洲央行将在本周降息，但如果欧洲央行真的依赖数据，那么3月会议以来的数据可能会使这一观点受到考验。 7、财联社6月4日电，美联储利率掉期显示美联储2024年降息步伐加快。 8、港口圈消息，新加坡港务集团(PSA)为了缓解拥堵，重新启用了已经废弃的吉宝码头(KeppelTerminal)旧泊位和堆场，同时还增加了大量人力来应对集装箱积压问题。在采取了这些措施之后，新加坡港每周可处理的集装箱量从77万TEU增加到82万TEU。 三、数据概览 1、集运现货价格 表2：上海出口集装箱结算运价指数 2024/05/27 2024/05/27 涨跌 环比（%） 同比（%） SCFIS：欧洲航线（基本港） 3798.68 3368.61 430.07 12.77 320.71 SCFIS：美西航线（基本港） 3240.51 3082.86 157.65 5.11 345.19 数据来源：同花顺iFinD，建信期货研究发展部 上海出口集装箱结算运价指数（单位：点） 数据来源：同花顺iFinD，建信期货研究发展部数据来源：同花顺iFinD，建信期货研究发展部 2、集运指数（欧线）期货行情 集运（欧线）期货主力合约走势（单位：点）集运（欧线）期货次主力合约走势（单位：点） 数据来源：同花顺iFinD，建信期货研究发展部数据来源：同花顺iFinD，建信期货研究发展部 3、航运相关数据走势图 全球集装箱运力（单位：TEU&%）全球集装箱船手持订单（单位：TEU&艘） 数据来源：同花顺iFinD，建信期货研究发展部数据来源：同花顺iFinD，建信期货研究发展部 上海港-欧洲基本港运价（单位：美元/TEU）上海-鹿特丹即期运价（单位：美元/FEU） 数据来源：同花顺iFinD，建信期货研究发展部数据来源：同花顺iFinD，建信期货研究发展部 【建信期货研投中心】宏观金融研究团队021-60635739 有色金属研究团队021-60635734 黑色金属研究团队021-60635736 石油化工研究团队021-60635738 农业产品研究团队021-60635732 量化策略研究团队021-60635726 免责声明： 本报告由建信期货有限责任公司（以下简称本公司）研究发展部撰写。 本研究报告仅供报告阅读者参考。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。 市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本报告版权归建信期货所有。未经建信期货书面授权，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等 任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在授权范围内使用，并注明出处为“建信期货研究发展部”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 【建信期货业务机构】 总部大宗商品业务部 地址：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）5楼电话：021-60635548邮编：200120 深圳分公司 地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211电话：0755-83382269邮编：518038 山东分公司 地址：济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室电话：0531-81752761邮编：250014 广东分公司 地址：广州市天河区天河北路233号中信广场3316室电话：020-38909805邮编：510620 北京营业部 地址：北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室电话：010-83120360邮编：100031 福清营业部 地址：福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室电话：0591-86006777/86005193邮编：350300 郑州营业部 地址：郑州市未来大道69号未来大厦2008A电话：0371-65613455邮编：450008 宁波营业部 地址：浙江省宁波市鄞州区宝华街255号0874、0876室电话：0574-83062932邮编：315000 总部专业机构投资者事业部 地址：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）6楼电话：021-60636327邮编：200120 西北分公司 地址：西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室电话：029-88455275邮编：710075 浙江分公司 地址：杭州市上城区五星路188号荣安大厦602-1室电话：0571-87777081邮编：310000 上海浦电路营业部 地址：上海市浦电路438号1306室(电梯16层F单元)电话：021-62528592邮编：200122 上海杨树浦路营业部 地址：上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室电话：021-63097527邮编：200082 泉州营业部 地址：泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座电话：0595-24669988邮编：362000 厦门营业部 地址：厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908电话：0592-3248888邮编：361000 成都营业部 地址：成都市青羊区提督街88号28层2807号、2808号电话：028-86199726邮编：610020 【建信期货联系方式】 地址：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）5楼 邮编：200120全国客服电话：400-90-95533转5邮箱：khb@ccb.ccbfutures.com网址：http://www.ccbfutures.com