ETF市场跟踪周报（2024.6.3）

上海证券基金评价研究中心 分析师：孙桂平 执业证书编号：S0870519040001邮箱：sunguiping@shzq.com电话：021-53686102 日期：2024年6月3日 1）基础市场 本期市场继续调整，A股小幅下跌，而港股仍跌幅较大。从申万一级行业来看，本期少数行业上涨，其中电子、国防军工和煤炭等行业涨幅领先；从主题板块来看，光刻胶、3D传感和半导体封测等主题本期表现较好，煤电重组、挖掘机和陆股通日买入前二十等主题本年表现较好。 2）ETF市场 本期ETF发行继续升温，共发行6只ETF，合计规模为19.24亿元，其中上证50指数首次发行挂钩增强ETF；深证主板50指数首次发行挂钩ETF。截止6/2，今年共发行72只ETF，发行规模超过410亿元。今年ETF发行数量和规模都明显超越去年同期，其中除债券ETF外，其他类型ETF发行数量均不同程度超过去年同期，较突出的有宽基ETF、风格ETF和跨境ETF等，发行规模超越去年同期的有宽基ETF和债券ETF。 本期跨境ETF跌幅超2%，权益ETF微跌，其他类型ETF微涨。今年来商品ETF表现大幅领先其他类型ETF，涨幅超13%，风格ETF涨幅4.5%，跨境ETF涨幅回落到3%，债券ETF上涨2.66%，主题和宽基ETF今年来仍为负收益。本期商品ETF、风格ETF和债券ETF规模明显增加，且有资金流入，跨境ETF规模下滑，有资金小幅流出。本期各类型ETF活跃度不同程度下降，其中商品ETF下滑最明显。 本期少数热门行业主题ETF上涨，其中半导体、军工和电池等主题ETF涨幅领先。本期主题ETF整体份额较上期略增，成交额较上期小幅下降，而半导体、电池和电力等主题ETF成交额明显提升。 宏观数据点评 ETF市场跟踪周报（2024.6.3） 报告摘要： 证券投资基金研究报告/基金市场周报 重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺和重要声明。 一、基础市场表现 本期市场继续调整，A股小幅下跌，而港股仍跌幅较大。从申万一级行业来看，本期少数行业上涨，其中电子、国防军工和煤炭等行业涨幅领先；从主题板块来看，光刻胶、3D传感和半导体封测等主题本期表现较好，煤电重组、挖掘机和陆股通日买入前二十等主题本年表现较好。 1、大类资产表现 资产类别 指数代码 指数名称 本期涨跌幅 今年涨跌幅 权益资产 000001.SH 上证综指 -0.07% 3.76% 399001.SZ 深证成指 -0.64% -1.68% 399006.SZ 创业板指 -0.74% -4.56% HSI.HI 恒生指数 -2.84% 6.06% 全球资产 990100.MI MSCI发达市场 -0.49% 8.71% 891800.MI MSCI新兴市场 -3.14% 2.46% 债券资产 CBA00601.CS 中债-国债总财富指数 0.11% 3.17% CBA02701.CS 中债-信用债总财富指数 0.11% 2.23% 商品资产 CL.NYM NYMEX原油 -0.80% 8.20% GC.CMX COMEX黄金 0.54% 13.32% 基金指数 CN6070.CNI 中国股基指数 -0.28% -1.70% CN6071.CNI 中国混基指数 -0.24% 0.01% CN6072.CNI 中国债基指数 0.07% 1.85% 注：1）数据来源，wind资讯、上海证券基金评价研究中心；2）本期时间段指 5/27至5/31，上期时间段指5/20至5/24，今年截止时间为5/31，以下类同。 2、申万一级行业表现 25% 20% 今年涨跌幅 本期涨跌幅 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 电国煤汽公有环计石电机纺社钢银交通非医基美家商传建食轻农综建房子防炭车用色保算油力械织会铁行通信银药础容用贸媒筑品工林合筑地军事金机石设设服服运金生化护电零装饮制牧材产 工业属化备备饰务输融物工理器售饰料造渔料 数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心 3、本期和本年涨跌幅前五名板块 板块简称 本期涨跌幅 今年涨跌幅 板块简称 本期涨跌幅 今年涨跌幅 光刻胶指数 15.64% -12.30% 煤电重组指数 1.05% 20.53% 3D传感指数 7.84% -8.90% 挖掘机指数 -2.82% 20.34% 半导体封测指数 7.63% -16.92% 陆股通日买入前二十指数 -1.20% 19.91% 存储器指数 7.57% -9.54% 系统重要性金融机构指数 -0.52% 19.71% 半导体分立器件指数 6.81% -14.00% 火电指数 0.15% 17.09% 数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心 二、ETF市场总体状况 1、发行市场 本期ETF发行继续升温，共发行6只ETF，合计规模为19.24亿元，其中上证50指数首次发行挂钩增强ETF；深证主板50指数首次发行挂钩ETF。 截止6/2，今年共发行72只ETF，发行规模超过410亿元。今年ETF发行数量和规模都明显超越去年同期，其中除债券ETF外，其他类型ETF发行数量均不同程度超过去年同期，较突出的有宽基ETF、风格ETF和跨境ETF等，发行规模超越去年同期的有宽基ETF和债券ETF。 本期ETF发行情况 ETF大类 基金代码 名称 成立日 期 发行规模（亿元） 基金公司 管理费 率 跟踪指数 风格 563090.SH 易方达上证50增强策略ETF 5-27 3.66 易方达基 金 0.80% 上证50指数收益 率 主题 159542.OF 大成中证工程机械ETF 5-28 2.13 大成基金 0.50% 中证工程机械主题 指数收益率 宽基 159533.OF 博时中证2000ETF 5-28 2.14 博时基金 0.50% 中证2000指数收 益率 跨境 159315.OF 工银中证沪深港黄 金产业股票ETF 5-30 4.11 工银瑞信基金 0.45% 中证沪深港黄金产业股票指数收益率 宽基 159578.OF 南方深证主板50ETF 5-30 2.78 南方基金 0.50% 深证主板50指数收益率 主题 159309.OF 汇添富中证油气资源ETF 5-31 4.41 汇添富基 金 0.50% 中证油气资源指数 收益率 数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心 本年ETF发行情况 ETF大类 2024年新 发数量 数量同比增速 2024年新发规 模（亿元） 规模同比增速 权益-行业主题 25 8.70% 70.11 -66.17% 权益-宽基 15 同期未发行 188.25 同期未发行 权益-风格 15 36.36% 60.65 -30.59% 货币 0 - 0 - 跨境 16 23.08% 42.91 -17.08% 商品 0 - 0 - 债券 1 0.00% 48.12 1548.98% 合计 72 50.00% 410.04 17.39% 数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心 2、二级市场 本期跨境ETF跌幅超2%，权益ETF微跌，其他类型ETF微涨。今年来商品ETF表现大幅领先其他类型ETF，涨幅超13%，风格ETF涨幅4.5%，跨境ETF涨幅回落到3%，债券ETF上涨2.66%，主题和宽基ETF今年来仍为负收益。本期商品ETF、风格ETF和债券ETF规模明显增加，且有资金流入，跨境ETF规模下滑，有资金小幅流出。本期各类型ETF活跃度不同程度下降，其中商品ETF下滑最明显。 ETF大类 数量 本期收 益率 今年以来 收益率 规模（亿元） 规模增 速 资金净流 入幅度 本期日均成交 额（亿元） 日均成交 额增速 权益-行业主题 451 -0.06% -3.20% 5004.99 0.66% 0.72% 140.23 -10.91% 权益-宽基 178 -0.12% -2.15% 11944.72 -0.08% 0.04% 173.83 -16.43% 权益-风格 82 -0.08% 4.51% 787.54 2.02% 2.10% 16.46 -14.96% 货币 27 0.02% 0.77% 1833.92 1.49% 1.47% 207.09 -10.34% 跨境 107 -2.12% 2.99% 2987.23 -2.57% -0.46% 216.16 -7.33% 商品 17 0.20% 13.60% 503.63 4.19% 3.99% 23.03 -29.99% 债券 19 0.07% 2.66% 1029.21 2.66% 2.60% 237.20 -5.76% 合计 881 - - 24091.23 0.14% - 1013.99 -10.55% 注：1）数据来源于wind资讯、上海证券基金评价研究中心；2）收益率为算术平均收益率；3）增速数据为本期与上一期对比；4）资金净流入幅度=规模增速 -本期收益率 三、行业主题ETF本期表现 本期少数热门行业主题ETF上涨，其中半导体、军工和电池等主题ETF涨幅领先。本期主题ETF整体份额较上期略增，成交额较上期小幅下降，而半导体、电池和电力等主题ETF成交额明显提升。 1、本期各类主题ETF的收益率 主题ETF 样本数量(只) 本期涨跌 幅 今年涨跌 幅 份额(亿份) 份额变化 日成交额 (亿元) 成交额变化 半导体 7 4.40% -13.58% 869.73 0.63% 26.67 68.17% 军工 3 2.48% -8.09% 205.68 -1.09% 4.12 -21.67% 电池 1 2.00% -4.38% 56.80 3.09% 1.04 27.61% 周期 1 1.73% 14.30% 21.72 -3.42% 1.74 -0.82% 新能源车 1 1.29% -8.52% 53.76 -0.52% 0.95 -9.11% 电力 1 1.08% 17.24% 21.93 -15.51% 2.17 20.06% 央国企 1 0.57% 10.16% 33.67 -3.30% 0.67 -10.01% 有色金属 1 0.53% 12.61% 42.80 2.28% 2.59 -17.44% 人工智能 3 0.21% -5.35% 135.92 -0.86% 4.01 -24.64% 新能源 1 -0.25% -7.35% 93.42 0.83% 1.17 -20.01% 金融 8 -0.46% 6.73% 849.49 0.24% 16.04 -26.56% 大数据 2 -0.63% -12.41% 32.84 -1.29% 1.29 -24.04% 动漫游戏 2 -0.63% -14.75% 106.15 4.98% 3.67 -6.02% 光伏 2 -0.79% -10.81% 159.79 2.13% 7.22 -5.26% TMT 3 -0.84% -4.97% 100.10 -2.64% 3.70 -23.31% 旅游 1 -0.85% -2.06% 42.12 3.55% 0.70 -48.92% 化工 1 -0.92% 2.57% 29.79 7.10% 0.99 12.36% 医药医疗 6 -1.05% -19.17% 1451.28 1.17% 9.43 -13.71% 基建 1 -1.24% 7.11% 32.62 -0.91% 0.53 -39.66% 中药 2 -1.30% -2.17% 24.31 -1.10% 1.01 -17.53% 消费 3 -1.60% 3.95% 252.87 1.23% 4.33 -12.63% 畜牧养殖 1 -4.43% -3.07% 77.78 6.53% 1.65 -3.88% 房地产 1 -4.59% -7.33% 88.48 4.76% 3.03 -56.07% 注：1）数据来源，wind资讯、上海证券基金评价研究中心