压力 ： 盘点监管资源

Rodrigo Coelho和Rebecca Guerra FSI简报由国际清算银行（BIS）金融稳定研究所（FSI）的工作人员撰写，有时与其他专家合作。它们是关于监管和监督主题的简短说明，具有技术性。其中表达的观点是作者的观点，不一定是国际清算银行或基于巴塞尔的标准制定机构的观点。 由FSI主席Fernando Restoy授权。 该出版物可在BIS网站（www. bis. org）上找到。要与BIS全球媒体和公共关系团队联系，请发送电子邮件至media @bis. org。您可以在www. bis. org / emailalerts. htm上注册电子邮件警报。 © Bank for International Settlements 2024. All rights reserved. Brief excerpts may be replicated or translated provided thesource is stated. ISSN 2708 - 1117（在线）ISBN 978 - 92 - 9259 - 749 - 8（在线） 压力：盘点监管资源1 亮点 有效的银行监管依赖于几个因素，包括当局拥有相关权力、业务独立性、法律保护和及时采取行动的意愿。然而，即使所有这些条件都得到满足，如果没有足够的资源，监管也不会有效。银行监管所需的资源取决于诸如金融系统规模，银行的业务模式以及主管的任务，范围和方法等因素。同时，可用于监管的实际资源受到预算限制和熟练专业人员的限制。因此，实际资源往往达不到最佳水平。拥有较小银行系统的司法管辖区以及监管当局财务独立的司法管辖区往往拥有更多资源。相反，监管主要金融中心的银行监管机构似乎比其他地方的监管机构更为紧张。 1.Introduction 2023年的银行业动荡引发了一场关于当前审慎框架各个组成部分是否足以维持金融稳定的辩论。在这一阶段，对于在多大程度上改变监管框架，以解决最近银行倒闭所突出的缺陷，意见不一。相比之下，对于提高银行监管效力的必要性，似乎越来越达成共识。2 实现这一目标并不容易。在某些司法管辖区，这将需要调整法律框架，以赋予银行监管机构必要的权力和工具。3In other cases, supervisors have long possed such powers and tools, but a cultural shift might be needed to promotesupervisory intervention aimed in tacking identified weaknings at an early stage.4 Whilenecessary, such adjustments may be not sufficient to make banking supervision effective if otherconditions are not met. Supervisory effectiveness depends on multiple factors, including the adequacy of supervisory skills,technology and pro5这意味着，除其他外，有效的 1Rodrigo Coelho (rodrigo. coelho @ bis. org)和Rebecca Guerra (rebecca. guerra @ bis. org),国际清算银行。作者感谢Sarah Bell、BlaiseGadanecz、Markus Grimpe、Fabiana Melo和Antonio Pancorbo的有益评论。2参见例如Adrian等人(2023)和BCBS (2023)。3例如，根据FINMA（2023）的说法，从瑞士信贷危机中吸取的教训之一是，当前的监管框架限制了FINMA解决与治理相关问题的能力。因此，需要额外的权力和工具，例如罚款的权力和高级管理人员制度，以便为FINMA提供更多选择，以更有效的方式应对银行的弱点。4根据联邦储备委员会（2023b）的数据，美国2023年的银行倒闭凸显了当局需要发展一种文化，使监管机构能够在面对不确定性时采取行动。特别是，该报告建议，监管文化应转向更多的意愿，以形成挑战银行家的判断，并采取预防措施。5有关有效监督框架的基本要素以及在实施这些要素方面取得的最新进展的讨论，请参阅例如Adrian等人（2023）。 框架的前提是当局拥有与其职责相匹配的财务预算，使他们能够进行定期投资，以确保银行监管仍然适合目的。6 重要的是，虽然技术当然可以帮助提高生产率，但银行监管本质上是劳动密集型的。例如，定期现场检查是银行监管的一个基本要素，它使当局能够核实银行的政策、程序和控制是否适当。同样，与董事会成员和高级管理层的互动为银行的风险管理文化和公司治理提供了宝贵的见解。 The resources needed for banking supervision depend on several factors, such as the size of the financial systemand the complexity and riskiness of the activities performed by financial institutions.7also plays a critical role. These factors,amongothers,informing the optimal level of resources required for supervisors to effectively displaying theirresponsibilities. In practice, however, budget availability is often a constraint, direct8 本文概述了选定司法管辖区的银行监管可用资源。它的目标不是讨论监管资源的最佳水平。这将是一项具有挑战性的任务，因为确定这样的级别是特定于司法管辖区的，并且涉及多种考虑因素。然而，尽管分析受到各种可比性警告的影响，但本文旨在协助当局努力评估其监管资源的充分性。 本文的其余部分组织如下。第2节着眼于选定司法管辖区的银行监管可用的人力和财务资源。这些发现揭示了相当大的多样性。随后的分析研究了可能与这种异质性有关的一些因素，包括金融深度的跨辖区差异，银行监管的筹资机制以及制度安排。第三节结束。 2.监督资源 本节中的分析借鉴了对与选定当局进行的调查的答复，并补充了公开可用的信息。9收集的数据集中在人力和财力上 6Carstes（2023）借鉴2023年银行业动荡的经验教训，认为银行监管预算必须上升，以应对当局日益增加的责任。同样，BCBS（2023）强调了银行业动荡的关键教训之一，即需要确保监管当局拥有适当数量和质量的资源来适当履行职责。7For example, the extent to and how the principle of proporitality and the risk - based approach may also have a being in determining thesupervisory resources needed.8在某些司法管辖区，熟练工人的可用性通常是另一个相关的制约因素。9本文涵盖57个司法管辖区。调查机构包括安哥拉国家银行、安提瓜和巴布达金融服务监管委员会、阿根廷中央银行、亚美尼亚中央银行、巴林中央银行、博茨瓦纳银行、巴西中央银行、柬埔寨国家银行、开曼群岛货币管理局、智利金融市场委员会、哥伦比亚金融监管局、捷克国家银行、多米尼加共和国银行监管局、迪拜金融服务管理局、厄瓜多尔银行监管局、危地马拉银行监管局、圭亚那银行、洪都拉斯国家银行和保险委员会、印度储备银行、泰国中央银行、马来西亚中央银行和马来西亚中央银行银行监管委员会、纳米比亚中央银行银行和马来西亚中央银行银行 专用于选定司法管辖区的银行监管的资源(即员工人数和预算)。有了警告，10这些数据包括分配给微观审慎监管的资源，涵盖现场和非现场活动，以及支持此类活动的功能。11审慎监管、宏观审慎监管、许可和解决的资源不在这项工作的范围之内。 用于银行监管的人力和财力资源分配在接受调查的司法管辖区之间存在显着差异（图1。A和1。B).据推测，除其他因素外，这些差异可以部分归因于这些司法管辖区银行系统规模的差异。然而，即使考虑了相对指标（即按银行的国内资产进行缩放），在接受调查的当局中仍然存在很大程度的异质性（图1。C和1。D). 收集了以下司法管辖区的公共信息：安道尔（安道尔（2022），AFA（2022），澳大利亚（APRA（2022）），英属维尔京群岛（FSC（2022）），加拿大（OSFI（2022）），中国（CBIRC（2023），中国银行新闻（2018）），丹麦（DFSA（2023），欧洲银行联盟（ECB（2022），Dahlgre等人（2023）），冰岛（冰岛中央银行（2023），印度尼西亚（OJK（2023）），日本（FSA（2023）），韩国（韩国银行（2023），FSS（2023）），202019FINKSA（瑞典）（F 10例如，对于某些司法管辖区，由于包括分配给超出本分析范围的活动的资源，数字可能被夸大了。在其他情况下，数字可能被低估了，因为它们可能不包括支持职能的资源，这些职能可能是位于监督核心组织结构之外的单位的一部分。 11例如，这可能包括在信息技术、法律和通信单位工作的工作人员。 相对而言，最大的金融系统的监管机构通常比其他司法管辖区的监管机构使用更少的资源（图2）。一方面，根据与此类司法管辖区中的较大结构相关的潜在规模经济，这可能是合理的。换句话说，虽然预计所需资源会随着银行系统规模的增加而增加，但这些变量之间的关系不太可能是线性的。另一方面，大型金融中心通常是执行更复杂活动的银行的所在地，为此可能需要额外的专门监管资源。 图2 与之相关的是，新兴市场和发展中经济体（EMDE）的监管当局似乎受益于与发达经济体（AEs）相比更大的人力资源池（图3。A).财政资源也是如此，尽管差异没有那么明显(图3。B)，可能是因为不良事件中的劳动力成本相对于EMDE较高(图3。C). 与没有向银行收取税款和费用的同行相比，平均而言，向银行收取税款和费用的机构拥有更多的财务资源（图4. A）。这可能是因为此类费用通常是根据对这些机构有效履行职责所需的估计来确定的。12因此，这些监督者的财政支持往往会随着他们责任的扩大而增长。13相比之下，完全依赖政府资助的当局可能会面临财政限制。至于中央银行，资源的可用性取决于它们的独立性。依赖财政的中央银行往往面临与政府资助当局相当的财政限制，而独立的中央银行则有更大的灵活性。 12例如，美国货币主计长办公室（OCC）在确定费用时，可以考虑银行活动的性质和范围，实体持有的资产的数量和类型，实体的财务和管理状况，以及货币主计长认为适当的任何其他因素（OCC 2023c）。 13也就是说，政治考虑可能在限制监管机构收取的费用和征税金额方面发挥作用。 机构安排的差异似乎对跨司法管辖区的资源可用性有有限的影响。具体来说，综合监督员在部门模型（图5. A和5. B）之后向当局展示可比的人员配备和预算可用性。14同样，单独的监管机构和承担监管责任的中央银行往往拥有相似水平的人力和财政资源（图5. C和5. D）。 图5 3.Conclusion 正如历史一再证明的那样，金融危机给社会带来了巨大的代价，对经济和金融体系造成了严重破坏。尽管银行承担着管理自身风险的主要责任，但银行监管机构在维护世界稳定方面发挥着至关重要的作用 14根据Calvo等人（2018）的说法，综合模型是指（i）中央银行或