基金市场周报：国防军工主题基金表现强势，大盘宽基ETF资金流出明显

2024年5月13日 总量研究 国防军工主题基金表现强势，大盘宽基ETF资金流出明显 ——基金市场周报20240512 要点 市场表现综述：大类资产方面，本周（下文如无特殊说明，本周均指代2024.5.6-2024.5.10）港股、黄金、国内权益市场指数全面上涨。行业方面，本周农林牧渔、国防军工、建筑材料行业涨幅居前，计算机、通信、传 媒行业跌幅居前。基金市场方面，本周权益型基金表现占优。 基金产品发行情况：本周国内市场新成立基金24只，合计发行份额为 245.73亿份。其中债券型基金6只、股票型基金13只、混合型基金3只、 国际(QDII)基金1只、FOF基金1只。全市场新发行基金38只，从类型来 看，债券型基金13只、股票型基金13只、混合型基金8只、FOF基金2 只、国际(QDII)基金2只。 基金产品表现跟踪：长期行业主题基金指数方面，本周国防军工主题基金领涨，TMT板块明显回调。截至2024年5月10日，本周国防军工、周期、 金融地产、医药、消费、新能源、行业均衡、行业轮动、TMT行业主题基金指数涨跌幅分别为4.48%、3.86%、3.83%、2.77%、2.68%、1.96%、1.86%、1.81%、-1.68%。 从不同类型产品来看，主动权益型基金的净值涨跌幅中位数为2.0%；股票被动指数型基金的净值涨跌幅中位数为1.66%；纯债型基金的净值涨跌幅中位数为0.11%；混合债券型基金的净值涨跌幅中位数为0.55%。 截至2024年5月10日，本周REITs综合指数上涨0.51%。底层资产指数方面，产权类REITs指数上涨1.38%，特许经营权类REITs指数下跌0.37%。细分项目指数方面，园区基础设施REITs指数上涨2.41%。 ETF市场跟踪：股票型ETF本周收益中位数为1.71%，资金净流出174.92亿元。港股ETF本周收益中位数为7.13%，资金净流出29.47亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.71%，资金净流出4.51亿元。商品型ETF本周收 益中位数为1.71%，资金净流出0.77亿元。 宽基ETF方面，本周综合主题ETF资金净流入明显，合计流入2.89亿元。行业ETF方面，本周TMT主题ETF资金净流入明显，合计流入13.63亿元。 基金仓位高频监控：主动偏股基金仓位高频估测结果显示本周主动偏股基金仓位下降0.23pcts。石油石化、交运、煤炭板块遭主动资金明显减持。 风险提示：报告数据均来自于历史公开数据整理分析，存在失效的风险；历史业绩不代表未来；基于定量模型测算基金仓位结果，和实际仓位存在差异。 作者分析师：祁嫣然 执业证书编号：S0930521070001010-56513031 qiyanran@ebscn.com 联系人：马元心 021-52523678 mayuanxin@ebscn.com 重要指数走势图 数据来源：Wind,光大证券研究所，数据截至：2024年5月10日 相关研报医药、TMT主题基金领涨，股票型ETF百亿净流入——基金市场周报20240428 费率改革第二阶段举措落地，“基金E账户”开始正式运行——基金市场周报20240421 周期主题基金持续上涨，大盘宽基ETF资金净流出——基金市场周报20240414 不同赛道基金经理如何看待2024年投资机 会？——基金市场周报20240331 重要货基修改申赎规则，股票ETF资金净流出明显——基金市场周报20240324 中证A50ETF集体上市，引导资金投向A股核心资产——基金市场周报20240317 主动资金增配高股息板块，周期主题基金表现亮眼——基金市场周报20240310 TMT主题基金热度不减，行业ETF资金持续流出——基金市场周报20240303 TMT、周期主题基金领涨，资金加仓大盘ETF节奏趋缓——基金市场周报20240225 2023Q4股混基金代销规模缩水，券商、保险渠道持续扩张——基金市场周报202402 04 目录 1、市场表现综述5 1.1大类资产表现5 1.2行业指数表现5 1.3基金市场表现6 2、基金产品发行情况7 2.1新成立基金7 2.2新发行基金8 2.3待发行基金9 2.4基金报会和审批9 3、基金产品表现跟踪11 3.1主动权益型基金11 3.2股票被动指数型基金12 3.3纯债型基金12 3.4混合债券型基金13 3.5REITs基金13 4、ETF市场跟踪15 5、基金仓位高频监控18 6、风险提示19 中庚基金 图目录 图1：本周各大类资产表现（按收益率排序）5 图2：今年以来各大类资产表现（按收益率排序）5 图3：申万一级行业表现（按本周收益率排序）5 图4：各类基金指数表现（按本周收益率排序）6 图5：2012年以来各年度基金成立情况7 图6：2023年以来各月份基金成立情况7 图7：长期行业主题基金指数走势11 图8：长期行业主题基金指数表现（按本周收益率排序）11 图9：长期行业主题基金指数月度收益率11 图10：REITs底层资产指数表现14 图11：REITs细分项目指数表现14 图12：不同投资范围ETF的本周收益率（单位：%）15 图13：不同投资范围ETF的本周净流入（单位：亿元）15 图14：宽基ETF的本周净流入（单位：亿元）15 图15：行业ETF的本周净流入（单位：亿元）15 图16：近一年主动偏股基金高频仓位测算结果18 图17：近五年主动偏股基金高频仓位测算结果18 图18：主动偏股基金在各行业仓位的相对变化幅度18 表目录 表1：本周各类型基金成立情况7 表2：本周新成立基金（按发行份额排序）7 表3：本周新发行基金（按基金发行日排序）8 表4：下周待发行基金（按基金发行日排序）9 表5：新增报会基金产品9 表6：主动权益型基金本周收益率前10（按周收益率排序）12 表7：股票被动指数型基金本周收益率前10（按周收益率排序）12 表8：纯债型基金本周收益率前10（按周收益率排序）13 表9：混合债券型基金本周收益率前10（按周收益率排序）13 表10：REITs指数系列基日以来的业绩指标14 表11：本周不同类型国内股票ETF资金流入情况16 表12：本周国内ETF资金净流入前十（按本周净流入排序）16 表13：本周国内ETF资金净流出前十（按本周净流入排序）17 1、市场表现综述 1.1大类资产表现 大类资产方面，本周（下文如无特殊说明，本周均指代2024.5.6-2024.5.10）港股、黄金、国内权益市场指数全面上涨。具体来看，恒生指数上涨2.64%、 COMEX黄金上涨2.53%、标普500上涨1.85%、中证500上涨1.73%、沪深300上涨1.72%、上证综指上涨1.60%、深证成指上涨1.50%、创业板指上涨 1.06%、原油指数上涨0.12%、中证全债下跌0.06%。 图1：本周各大类资产表现（按收益率排序）图2：今年以来各大类资产表现（按收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年5月10日资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年5月10日 1.2行业指数表现 行业方面，本周农林牧渔、国防军工、建筑材料行业涨幅居前，计算机、通信、传媒行业跌幅居前。本周农林牧渔、国防军工、建筑材料行业涨幅居前， 分别上涨5.70%、4.67%、4.53%，计算机、通信、传媒行业跌幅居前，分别下跌3.24%、3.15%、1.98%。 图3：申万一级行业表现（按本周收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年5月10日 1.3基金市场表现 基金市场方面，本周权益型基金表现占优。从本周表现看，偏股混合型基金、普通股票型基金、股票指数型基金、偏债混合型基金、混合债券型二级、混合债券型一级、中长期纯债型、短期纯债型基金、货币市场基金涨跌幅分别为1.88%、1.83%、1.69%、0.80%、0.66%、0.34%、0.11%、0.09%、 0.05%。 图4：各类基金指数表现（按本周收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年5月10日 2、基金产品发行情况 2.1新成立基金 本周国内市场新成立基金24只，合计发行份额为245.73亿份。其中债券型基 金6只、股票型基金13只、混合型基金3只、国际(QDII)基金1只、FOF基金 1只。本周新成立基金发行份额最大的是兴业添盈(020552.OF)，发行份额为 79.9亿份，兴业添盈为债券型基金。 表1：本周各类型基金成立情况 基金类型 本周新成立基 份额 金数量（只）（亿份，本 份额占比 （本周） 今年以来成立份额 份额占比 周） 基金数量（亿份，今年（今年以来） （只）以来） 股票型基金1329.8512.15%162483.7311.83% 债券型基金6207.2184.32%1373204.1078.33% 混合型基金35.712.33%97297.007.26% 国际(QDII)基金12.370.96%1626.000.64% REITs00.000.00%635.000.86% FOF基金10.590.24%1944.771.09% 全部基金24245.73100.00%4374090.59100.00% 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年5月10日；注：部分基金暂未披露发行份额 图5：2012年以来各年度基金成立情况图6：2024年以来各月份基金成立情况 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年5月10日资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年5月10日 表2：本周新成立基金（按发行份额排序） 序号 基金代码 基金简称 基金成立日 投资类型 基金经理 发行份额(亿) 1 020552.OF 兴业添盈 2024-05-09 债券型基金 伍方方 79.9 2 021235.OF 摩根瑞欣利率债A 2024-05-10 债券型基金 任翔,张一格 62.3 3 020857.OF 嘉实多益A 2024-05-07 债券型基金 高群山 24.26 4 019700.OF 南方稳福120天持有A 2024-05-07 债券型基金 刘建岩 21.83 5 020665.OF 万家稳丰6个月持有A 2024-05-07 债券型基金 徐青 15.63 6 159525.OF 富国中证红利低波动ETF 2024-05-07 股票型基金 金泽宇 7.95 7 159597.OF 易方达创业板成长ETF 2024-05-08 股票型基金 刘文魁 5.72 8 020724.OF 建信开元金享6个月持有A 2024-05-07 债券型基金 江源,袁蓓 3.29 9 021147.OF 财通华臻量化选股A 2024-05-06 混合型基金 朱海东 3.28 10 159321.OF 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 2024-05-09 股票型基金 倪斌 2.95 11 159528.OF 富国中证国有企业改革ETF 2024-05-07 股票型基金 曹璐迪 2.81 12 588450.OF 招商上证科创板50成份增强策略ETF 2024-05-06 股票型基金 邓童 2.59 13 563180.SH 银华中证高股息策略ETF 2024-05-06 股票型基金 谭跃峰,张亦驰 2.43 14 159557.OF 嘉实恒生医疗保健ETF 2024-05-07 国际(QDII)基金 王紫菡 2.37 15 017261.OF 大成成长领航一年持有A 2024-05-07 混合型基金 邹建 2.32 16 562700.SH 华夏中证汽车零部件主题ETF 2024-05-06 股票型基金 余昊 2.27 17 019827.OF 鹏华国证石油天然气联接A 2024-05-07 股票型基金 闫冬 2.15 18 018825.OF 安信平衡养老目标三年持有