晨会纪要

晨会纪要 2024第（52）期发布日期：2024-03-22 投资咨询业务资格证监发【2014】217号中原期货研究所0371-586200810371-58620083 公司官方微信 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 2024/3/22 8:00 2024/3/21 15:00 涨跌 涨跌幅/% 道琼斯工业指数 39,781.37 39,110.76 670.610 1.715 纳斯达克指数 16,401.84 16,166.79 235.050 1.454 标普500 5,241.53 5,178.51 63.020 1.217 恒生指数 16,863.10 16,543.07 320.030 1.935 SHIBOR隔夜 1.77 0.00 1.771 #DIV/0! 美元指数 103.99 103.40 0.583 0.564 美元兑人民币(CFETS) 0.00 7.20 -7.199 -100.0 主力合约 2024/3/20 2024/3/19 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 2,183.3024.938,963.502,309.002,532.002,057.00 27,940.0017,550.00 22.0592.221,211.25 344.90 48.82 441.00 80.9385.05 2,160.9025.118,972.002,269.002,501.502,095.0027,265.0017,380.0021.5593.381,185.75334.1048.18439.2582.5287.23 22.40 -0.175 -8.50 40.0 30.50-38.0675.0170.0 0.50-1.160 25.5010.800.6401.750 -1.590-2.180 1.037-0.697-0.0951.7631.219-1.8142.4760.9782.320-1.2422.1513.2331.3280.398-1.927-2.499 COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘 LME锡LME镍ICE11号糖 ICE2号棉花 CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油ICE布油 金属 主力合约 2024/3/22 8:00 2024/3/21 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 511.52 515.70 -4.180-0.81 1 白银 6,341.00 6,499.00 -158.0-2.43 1 铜 72,560.00 73,240.00 -680.0-0.92 8 锌 21,320.00 21,525.00 -205.0-0.95 2 铝 19,405.00 19,485.00 -80.0-0.41 1 锡 228,490.00 229,460.00 -970.0-0.42 3 国内 铅 16,180.00 16,230.00 -50.0-0.30 8 镍 136,600.00 137,980.00 -1380.0-1. 0 氧化铝 3,357.00 3,381.00 -24.0-0.71 0 铁矿石 847.00 849.50 -2.50-0.29 4 螺纹钢 3,623.00 3,616.00 7.00.19 4 不锈钢 13,655.00 13,675.00 -20.0-0.14 6 热轧卷板 3,830.00 3,827.00 3.00.07 8 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 烧碱 PX 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 2024/3/22 8:00 1,664.50 2,197.00 0.00 14,930.00 12,290.00 8,324.00 7,584.00 5,834.00 5,986.00 3,695.00 2,566.00 4,489.00 9,232.00 1,563.00 627.90 3,338.00 1,840.00 6,184.00 4,698.00 2,700.00 8,322.00 2024/3/22 8:00 4,721.00 3,975.00 3,368.00 2,754.00 7,918.00 8,410.00 8,338.00 6,527.00 2,419.00 2,848.00 15,950.00 21,160.00 2024/3/21 15:00 1,656.50 2,186.00 0.00 14,940.00 12,350.00 8,341.00 7,593.00 5,824.00 5,984.00 3,703.00 2,554.00 4,493.00 9,217.00 1,555.00 633.30 3,368.00 1,859.00 6,158.00 4,774.00 2,698.00 8,330.00 2024/3/21 15:00 4,735.00 3,986.00 3,385.00 2,767.00 7,928.00 8,410.00 8,284.00 6,526.00 2,421.00 2,852.00 16,065.00 21,290.00 涨跌 8.0 11.0 0 -10.0 -60.0 -17.0 -9.0 10.0 2.0 -8.0 12.0 -4.0 15.0 8.0 -5.40 -30.0 -19.0 26.0 -76.0 2.0 -8.0 涨跌 -14.0 -11.0 -17.0 -13.0 -10.0 0 54.0 1.0 -2.0 -4.0 -115.0 -130.0 涨跌幅/% 0.483 0.503#DIV/0! -0.067 -0.486 -0.204 -0.119 0.172 0.033 -0.216 0.470 -0.089 0.163 0.514 -0.853 -0.891 -1.022 0.422 -1.592 0.074 -0.096 涨跌幅/% -0.296 -0.276 -0.502 -0.470 -0.126 0 0.652 0.015 -0.083 -0.140 -0.716 -0.611 宏观要闻 1、国新办就近期投资、财政、金融有关数据及政策情况举行发布会。央行副行长宣昌能表示，我国货币政策有充足的政策空间和丰富的工具储备，法定存款准备金率仍有下降的空间；正加强监测资金空转问题，将密切关注企业贷款转存和转借等情况。国家发改委副主任刘苏社表示，正在研究起草民营经济促进法，将加快中央预算类投资计划的下达进度，适当扩大地方政府专项债券投向领域和用作资本金的范围。财政部副部长廖岷表示，中国政府的负债水平是适度的，将引导政府性融资担保机构加大对劳动密集型企业的倾斜，不断完善外商投资权益保护机制，缩减外商投资准入负面清单。 2、沪深北交易所发布2024年清明节休市安排。根据安排，4月4日（星期四）至4月6日 （星期六）休市，4月7日（星期日）为周末休市。4月8日（星期一）起照常开市。 3、国家领导人在湖南考察时强调，湖南要牢牢把握自身在构建新发展格局中的战略定位，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展不动摇，坚持改革创新、求真务实，在打造国家重要先进制造业高地、具有核心竞争力的科技创新高地、内陆地区改革开放高地上持续用力，在推动中部地区崛起和长江经济带发展中奋勇争先，奋力谱写中国式现代化湖南篇章。 4、财政部数据显示，1-2月，全国一般公共预算收入44585亿元，同比下降2.3%；一般公共预算支出43624亿元，增长6.7%。其中，证券交易印花税150亿元，下降46.8%；国有土地使用权出让收入5625亿元，与去年同期持平。 5、今年前两个月，我国规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%，比上年12月份加快1.1 个百分点，连续三个月保持快速增长。不久前，又有11座中国制造业企业入列全球“灯塔工厂”行列。至此，我国已建成62座代表制造业最高水平的“灯塔工厂”，全球占比超过40%。 6、中指研究院发布的《2024百强企业研究报告》显示，房企代建迎来发展机遇。截至目前，已超90家企业涉足代建领域，企业数量大幅增加直接导致规模大幅提升。2023年代建新签规模同比增速超50%，未来或将持续走高。 7、商务部：1-2月，全国网上零售额2.15万亿元，同比增长15.3%，其中，实物商品网上零售额1.82万亿元，同比增长14.4%。 8、据中国汽车工业协会统计分析，2024年1-2月，销量排名前十位的SUV生产企业共销售 124.2万辆，占SUV销售总量的66.3%。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 花生 昨天21日。基本面方面变化不大，产地上货量不大，农户卖货量不及预期，下游要货尚可，价格相对坚挺。河南白沙通货5.1-5.2元/斤，开封大花生4.9元/斤； 辽宁308通货5.1-5.2元/斤，吉林9616通货5.2元/斤；山东海花通货4.7-4.85元/斤。进口苏丹米主流9350-9500元/吨，走货好转，食品厂走货为主，塞内油料米8200-8350元/吨。南方下游市场到货量不大，价格稳中偏强。油厂到货量有限，价格稳定。近期整体现货价格在产区上货量不大的情况下，继续维持稳中偏强局面。期货盘面昨日出现上涨趋势阶段性见顶信号流流星线，近月盘面面临旧作入冷库前最后交割窗口，压力依旧不减。04-10价差达到-600左右，出现正向套利机会形成短期近强远弱，价差形成明显修复，昨日已经提醒投机多单客户降低仓位，注意风控，10合约技术上给出做空信号。 白糖 国际方面，隔夜原糖继续收涨。巴西3月前三周出口糖和糖蜜157万吨,预计3月份继续维持高位。巴西3月下半月天气晴朗，利于提前开始新榨季压榨工作，不利于甘蔗产量。目前主要是巴西新榨季交易占主导，巴西减产以及二季度可能的港堵，原糖还将有反复波动，但高度难以比拟去年。长期看，受东南亚增产预期，原糖趋势向下。国内看，21日广西现货价格上调2050至6600附近。1-2月份食糖进口119万吨,糖浆三类进口16.83万吨，同比增加2.01万吨。广西糖产量不及早前预期，产业库存偏低，内外价差倒挂，市场情绪高昂，但终端走货不佳，郑糖继续上涨动力不足。关注59反套。 棉花 3月21日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）103.6美分/磅，跌1.16美分/磅，折一般贸易港口提货价18060元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）101.82美分/磅，跌1.16美分/磅，折一般贸易港口提货价17753元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为105.31美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价18353.84元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为106.10，折人民币一般贸易港口提货价18485.95元/吨。澳棉报价为103.51，折人民币一般贸易港口提货价 18045.59元/吨。巴西棉报价为102.70，折人民币一般贸易港口提货价17902.47元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为97.97，折人民币一般贸易港口提货价17087.81元/吨。西非棉的报价为100.90，折人民币一般贸易港口提货价17594.22元/吨。印度棉的报价为97.78，折人民币一般贸易港口提货价17054.78元/吨。美国E/MOTM1-3/32″级棉的报价为104.29，折一般贸易港口提货价18177.70元/吨。截止3月21日仓单总数量59.4万吨，近期需注意新棉开始陆续入库，仓单数量快速增加。郑棉期货主力CF2405合约受60日均线支撑，震荡收涨。CF2405合约日盘终盘报收16065元/吨，较前一交易日上涨135元/吨。操作上，节后纯棉精梳纱、针织纱询价出货持续处于偏弱趋势，纺企累库率回升。建议震荡思