晨会纪要

晨会纪要 2024第（56）期发布日期：2024-03-28 投资咨询业务资格证监发【2014】217号中原期货研究所0371-586200810371-58620083 公司官方微信 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 2024/3/28 8:00 2024/3/27 15:00 涨跌 涨跌幅/% 道琼斯工业指数 39,760.08 39,313.64 446.440 1.136 纳斯达克指数 16,399.52 16,384.47 15.050 0.092 标普500 5,248.49 5,218.19 30.30 0.581 恒生指数 16,392.84 16,618.32 -225.480 -1.357 SHIBOR隔夜 1.77 0.00 1.770 #DIV/0! 美元指数 104.42 104.23 0.190 0.182 美元兑人民币(CFETS) 0.00 7.22 -7.219 -100.0 主力合约 2024/3/26 2024/3/25 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 2,212.1024.708,867.502,303.002,447.502,003.0027,535.0016,610.0022.1790.971,192.25338.7047.70426.5081.7585.70 2,173.0024.848,863.002,326.502,491.002,041.50 27,575.0017,025.00 21.9792.121,207.75 340.90 49.01 437.25 82.0086.04 39.10 -0.1404.50-23.50-43.50-38.50 -40.0 -415.00.20-1.150-15.50 -2.20 -1.310 -10.750 -0.250-0.340 1.799 -0.564 0.051 -1.010-1.746-1.886-0.145-2.438 0.910 -1.248-1.283-0.645-2.673-2.459-0.305-0.395 COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘 LME锡LME镍ICE11号糖 ICE2号棉花 CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油ICE布油 金属 主力合约 2024/3/28 8:00 2024/3/27 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 517.50 516.42 1.080 0.209 白银 6,369.00 6,346.00 23.0 0.362 铜 72,080.00 72,090.00 -10.0 -0.014 锌 20,840.00 20,795.00 45.0 0.216 铝 19,440.00 19,415.00 25.0 0.129 锡 224,030.00 223,940.00 90.0 0.040 国内 铅 16,295.00 16,185.00 110.0 0.680 镍 129,360.00 129,510.00 -150.0 -0.116 氧化铝 3,282.00 3,303.00 -21.0 -0.636 铁矿石 762.50 805.50 -43.0 -5.338 螺纹钢 3,486.00 3,479.00 7.0 0.201 不锈钢 13,460.00 13,450.00 10.0 0.074 热轧卷板 3,725.00 3,717.00 8.0 0.215 国内 化工国内 农产品 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 烧碱PX主力合约 2024/3/28 8:00 1,567.002,034.500.0014,420.0011,755.008,208.00 7,472.005,926.005,817.003,682.002,479.004,463.009,236.001,475.00 632.10 3,413.001,749.006,086.004,597.002,540.008,454.00 2024/3/28 8:00 2024/3/27 15:00 1,569.002,057.000.0014,280.0011,790.008,183.00 7,470.005,904.005,825.003,686.002,485.004,472.009,265.001,474.00 626.90 3,380.001,736.006,090.004,569.002,555.008,430.00 2024/3/27 15:00 涨跌 -2.0-22.50 0 140.0-35.025.02.022.0-8.0-4.0-6.0-9.0-29.01.05.2033.013.0-4.028.0-15.024.0 涨跌 涨跌幅/% -0.127 -1.094#DIV/0!0.980 -0.297 0.306 0.0270.373 -0.137-0.109-0.241-0.201-0.313 0.0680.8290.9760.749 -0.066 0.613 -0.587 0.285 涨跌幅/% 黄大豆1号 4,758.00 4,731.00 27.0 0.571 黄大豆2号 3,817.00 3,820.00 -3.0 -0.079 豆粕 3,260.00 3,261.00 -1.0 -0.031 菜粕 2,647.00 2,642.00 5.0 0.189 豆油 7,682.00 7,684.00 -2.0 -0.026 菜籽油 8,045.00 8,076.00 -31.0 -0.384 棕榈油 8,126.00 8,130.00 -4.0 -0.049 白砂糖 6,448.00 6,483.00 -35.0 -0.540 黄玉米 2,391.00 2,384.00 7.0 0.294 玉米淀粉 2,837.00 2,831.00 6.0 0.212 一号棉花 15,830.00 15,895.00 -65.0 -0.409 棉纱 21,265.00 21,260.00 5.0 0.024 宏观要闻 1、央行行长潘功胜在博鳌亚洲论坛2024年年会“深化亚洲金融合作”分论坛上表示，亚洲国家应合作推动国际货币基金组织（IMF）份额改革，尽快实现份额占比调整；中国人民银行愿与亚洲各经济体继续深化货币合作，促进双边贸易和投资；各方正在讨论引入可自由使用货币的具体方式，这将进一步增强清迈倡议的地区特色，更好符合本地区实际，充分挖掘、使用可自由使用货币的潜力，提升了出资的灵活性和可获得性；各方要积极建设亚洲金融安全网，中国正在制定金融稳定法，着力构建权责对等、激励约束相容的风险处置责任机制和科学合理的风险处置成本分摊机制。 2、国家统计局发布数据，1-2月份全国规模以上工业企业实现利润总额9140.6亿元，同比增长10.2%，利润由上年全年下降2.3%转为正增长。分月看，规上工业企业当月利润自上年8月份以来同比持续增长。国家统计局表示，今年1-2月份延续恢复向好态势，工业企业效益起步平稳。超七成行业利润增长，制造业、电气水业增长较快；装备制造业、高技术制造业利润明显回升，新质生产力培育壮大；消费品制造业利润持续恢复，多数行业利润实现增长。 3、国家领导人会见美国工商界和战略学术界代表时指出，中美关系是世界上最重要的双边关系之一。中美两国是合作还是对抗，事关两国人民福祉和人类前途命运。中美各自的成功是彼此的机遇。只要双方都把对方视为伙伴，相互尊重、和平共处、合作共赢，中美关系就会好起来。 4、商务部部长王文涛会见经合组织秘书长科尔曼。王文涛表示，中国正积极培育和发展新质生产力，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。中方愿在贸易投资、绿色发展、数字经济等领域同经合组织分享政策经验，开展人员交流，推进务实合作，共同为推动世界经济强劲、可持续、包容、平衡增长作出积极贡献。 5、据中国证券报，针对一汽集团、东风集团、长安汽车三家整车央企新能源汽车业务的专项考核方案有望加快出台，重大专项加分可抵扣新能源汽车战略投入期的经营性亏损。 6、北京住建委官方网站显示，2021年8月出台的《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步完善商品住房限购政策的公告》已失效，意味着北京取消了离婚限购政策。 7、上海有色网最新报价显示，3月27日，国产电池级碳酸锂价格跌800元报10.96万元/吨， 连跌3日，近5日累计跌3050元。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 花生 花生，27日，花生期货主力合约PK410以9514开盘，最高9592，以9550收盘，成交量84563手，持仓量85989手，持仓较昨日增5934手。花生现货市场整体稳定，部分偏强，基层仍有惜售，采购方相对谨慎。鲁花有油厂开收高价油料，对04合约又接货价值支撑，10合约联动高度相对受限，利多逐渐情绪释放，建议考虑10做空布局。 油脂 油脂，信息面，印尼出现了食品和燃料两难的局面，人们担心推动棕油基生物柴油的发展将导致森林砍伐。印尼棕榈油协会(GAPK)的数据显示，去年，该国用于生物柴油的棕榈油消费量首次超过食用消费。总产量2,320万吨中的46%用于制造生物柴油，44%用于食品生产，10%用于油脂化学品。整体看，油脂供应充足，需求不佳，本轮反弹基本结束，建议做空为主。 白糖 国际方面，隔夜原糖下跌。中南部3月上半月开榨糖厂同比增多，产糖6.4万吨。巴西3月前4周（16个工作日）出口糖和糖蜜228.1万吨,预计3月份250万吨，低于上个月，去年是182万吨。巴西3月底降雨正常，利于甘蔗生长。目前主要是巴西新榨季交易占主导，巴西减产以及二季度可能的港堵，原糖还将有反复波动，但高度难以比拟去年。长期看，受东南亚增产预期，原糖趋势向下。✓国内看，27日广西现货价格涨10在6610附近。1-2月份食糖进口119万吨,糖浆三类进口16.83万吨，同比增加2.01万吨，在泰国减产背景下1-2月糖浆三项进口不低，预计后期也难有大幅减弱，对糖价是个压制。内外价差倒挂，现货价格坚挺，但终端走货不佳，郑糖继续上涨动力不足，震荡，关注59反套70附近止盈，9月合约区间震荡对待。 棉花 3月27日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）104.84美分/磅，涨1.40美分/磅，折一般贸易港口提货价18274元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）103.06美分/磅，涨1.39美分/磅，折一般贸易港口提货价17967元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为106.54美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价18563.01元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为107.33，折人民币一般贸易 港口提货价18706.13元/吨。澳棉报价为104.74，折人民币一般贸易港口提货价18254.76元/吨。巴西棉报价为104.00，折人民币一般贸易港口提货价18133.66元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为99.20，折人民币一般贸易港口提货价17296.98元/吨。西非棉的报价为102.20，折人民币一般贸易港口提货价17814.40元/吨。印度棉的报价为99.01，折人民币一般贸易港口提货价17263.95元/吨。美国E/MOTM1-3/32″级棉的报价为105.52，折一般贸易港口提货价18386.87元/吨。截止3月27日仓单总数量60.2万吨，近期需注意新棉开始陆续入库，仓单数量快速增加。郑棉期货主力CF2405合约继续震荡运行。CF2405合约日盘终盘报收15895元/吨，较前一交易日下跌50元/吨。操作上，节后纯棉精梳纱、针织纱询价出货持续处于偏弱趋势，纺企累库率回升。建议震荡思路对待。 生猪 今天，生猪现货稳定为主，全国生猪均价为15.28元/公斤。养殖端挺价心理扔在，北方规模厂继续控栏挺