股指期货将震荡偏弱 镍期货将震荡偏强 碳酸锂期货将偏强震荡 原油期货将偏强宽幅震荡 铁矿石期货将震荡偏弱

期货研究 2024年2月29日 期货行情前 瞻股指期货将震荡偏弱镍期货将震荡偏强碳酸锂期货将偏 研 究强震荡原油期货将偏强宽幅震荡铁矿石期货将震荡偏弱 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡偏弱：IF2403阻力位3470和3497点，支撑位3437和3400点；IH2403阻力位2394和2407 点，支撑位2375和2358点；IC2403阻力位5200和5279点，支撑位5060和5007点；IM2403阻力位5143 和5250点，支撑位4920和4808点。 十年期国债期货主力合约T2406大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位104.10和104.20元，支撑位103.89和 103.74元。 黄金期货主力合约AU2404大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位482.8和483.5元/克，支撑位480.7和480.2 元/克。 白银期货主力合约AG2406大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5880和5906元/千克，支撑位5838和5825 元/千克。 铜期货主力合约CU2404大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位68600和68400元/吨，阻力位68800和68900 元/吨。 镍期货主力合约NI2405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位138000和140000元/吨，支撑位133800和 133100元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2407大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位110300和113000元/吨，支撑位106600和 105500元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3762和3734元/吨，阻力位3808和3826 元/吨。 热卷期货主力合约HC2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3889和3853元/吨，阻力位3920和3940元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位872和865元/吨，阻力位889和895元/吨。 焦煤期货主力合约JM2405大概率将震荡整理，支撑位1750和1726元/吨，阻力位1794和1808元/吨。 玻璃期货主力合约FG405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1616和1601元/吨，阻力位1651和1660元/吨。 纯碱期货主力合约SA405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1749和1715元/吨，阻力位1789和1803元/吨。 原油期货主力合约SC2404大概率将偏强宽幅震荡，阻力位612和615元/桶，支撑位603和600元/桶。 PTA期货主力合约TA405大概率将震荡整理，阻力位5990和6018元/吨，支撑位5924和5892元/吨。 甲醇期货主力合约MA405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2551和2580元/吨，支撑位2515和2506元/吨。 乙二醇期货主力合约EG2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4562和4551元/吨，阻力位4628和4655 元/吨。 豆粕期货主力合约M2405大概率将震荡整理，阻力位3031和3050元/吨，支撑位2999和2982元/吨。 棉花期货主力合约CF405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位16100和16050元/吨，阻力位16410和16500 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位13830和13780元/吨，阻力位14000和 14050元/吨。【宏观资讯和交易提示】 1、国务院总理李强会见美国商会访华团时表示，中美经济高度互补，利益深度融合，加强经贸合作对两国是双赢，搞“脱钩断链”“小院高墙”不符合双方根本利益。欢迎美国企业继续投资中国、深耕中国市场，共同分享发展机遇。 2、证监会召开资本市场法治建设座谈会，就完善资本市场基础制度、加强法治保障听取意见建议。全国人大常委会法工委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部有关负责人，部分专家学者和律师代表参加座谈。证监会主席吴清强调，资本市场的规范要求极高，法治兴则市场兴。证监会将认真研究吸收与会代表提出的意见建议，与有关方面一道共同推动加大法制供给、提升执法效能、强化司法保障，更好发挥法治在资本市场高质量发展中的固根本、稳预期、利长远作用。 3、证监会新闻发言人回应“私募基金DMA业务收紧”表示，前期，私募基金因策略原因在市场波动过程中出现了部分净值回撤，证券公司和私募基金等主动加强风险防控，稳步降杠杆、降规模，风险得到了一定程度消化。春节后开市以来DMA业务规模稳步下降，日均成交量占全市场成交比例约3%。DMA业务平稳降杠杆，有助于市场风险防控，有利于市场的平稳健康运行。下一步，证监会将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管、完善制度，指导行业控制好业务规模和杠杆，严厉打击违法违规行为，维护市场平稳运行。 4、中金所对上海维万私募基金及其实控人，未按规定申报实际控制关系账户，违反交易所交易限额制度，在股指期货多个品种上超交易限额交易的违规行为实施纪律处分，处分措施包括对维万私募管理的相应3个产品账户、公司实控人及其亲属名下的2个自然人账户股指期货限制开仓十二个月等。证监会新闻发言人对此表示，始终坚持严的监管主基调，指导证券交易所和中金所加强期现货监管联动，对包括高频交易在内的各类交易行为穿透监管，依法依规严厉打击市场违法违规行为。 5、央行与上海市举行工作座谈会。央行行长潘功胜表示，将继续大力支持上海国际金融中心建设和扩大金融高水平开放。持续深化跨境贸易和投融资便利化措施，支持上海打造人民币金融资产配置中心。加强金融市场基础设施体系建设，丰富和发展金融要素市场。优化升级人民币跨境支付系统功能。支持上海深化数字人民币试点，探索创新场景应用测试。 6、央行周三开展3240亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日490亿元逆回 购到期，因此单日净投放2750亿元。 7、市场监管总局表示，2023年我国新设经营主体3272.7万户，同比增长12.6%。其中，新设企业 1002.9万户，增长15.6%；新设个体工商户2258.2万户，增长11.4%。 8、中国贸促会发布会数据显示，今年1月份，全国贸促系统累计签发原产地证书、商事证明书等各类 证书62.01万份，同比增长21.68%。其中，非优惠原产地证书签证金额为325.48亿美元，签证份数为 38.24万份，同比分别增长9.12%和14.36%。 9、消息称美国众议院议长约翰逊已经向白宫提出，将避免政府停摆的最后期限推迟到3月8日或3月 22日。美国国会两党达成的短期支出协议将在3月1日到期，3月2日起美国政府可能再次面临停摆风险。 10、美联储柯林斯表示，基准情景是美联储将于今年降息；现在就说美联储是否可能在5月份降息为时尚早；联储不应对通胀的一个数据点做过度反应。美联储威廉姆斯表示，降息将取决于通胀朝着2%回落的信心；今年稍晚可以考虑降息；强劲的经济使美联储有时间分析数据。 11、美国2023年四季度实际GDP年化环比意外下修至3.2%，预期为持平于3.3%。核心PCE物价指数环比上修至2.1%，预期为2%，凸显出通胀压力依然存在。个人消费支出环比上修至3%，高于预期的2.7%。 【国内商品期货夜盘行情回顾及商品相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工、农产品多数下跌，玻璃跌2.57%，丁二烯橡胶、铁矿石、20号胶、烧碱、棉花、乙二醇跌超1%。涨幅方面，低硫燃料油涨1.31%。基本金属涨跌不一，沪镍涨1.48%，沪锡涨0.86%，沪铅涨0.13%，沪铝跌0.08%，沪铜跌0.25%，沪锌跌0.29%，不锈钢跌0.35%。 2、俄罗斯副总理诺瓦克：预计2024年俄罗斯石油和天然气凝析物产量将在5.2-5.3亿吨范围内；目 前俄罗斯石油产量约为每天950万桶。 3、美国至2月23日当周EIA原油库存419.9万桶，预期274.3万桶，前值351.4万桶；战略石油储 备库存74.3万桶，前值74.8万桶。 4、据上海有色网最新报价显示，2月28日，国产电池级碳酸锂涨930元报9.81万元/吨，连涨4日， 创逾2个月新高。 5、波罗的海干散货指数上涨7.48%报2041点，连续九日上涨，触及近两个月高点。 6、国际油价全线走低，美油4月合约跌0.74%报78.29美元/桶，布油5月合约跌0.97%报81.86美元 /桶。 7、COMEX黄金期货收跌0.03%报2043.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.36%报22.675美元/盎司。 8、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.22%报8455美元/吨，LME期锌跌0.25%报2416美元/吨，LME期镍涨1.35%报17695美元/吨，LME期铝跌0.02%报2191美元/吨，LME期锡涨0.87%报26590美元/吨，LME期铅跌0.19%报2086.5美元/吨。 9、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.48%报1146.25美分 /蒲式耳；玉米期货涨1.59%报430.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.41%报576美分/蒲式耳。 10、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌5.6个基点报4.648%，3年期美债收益率跌5.3个基点报4.44%，5年期美债收益率跌5.3个基点报4.266%，10年期美债收益率跌3.7个基点报4.269%，30年期美债收益率跌2.1个基点报4.408%。 11、纽约尾盘，美元指数涨0.12%报103.9365，非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.06%报1.0838，英镑兑美元跌0.18%报1.2662，澳元兑美元跌0.73%报0.6496，美元兑日元涨0.12%报150.688，美元兑加元涨0.36%报1.3577，美元兑瑞郎涨0.02%报0.8788，离岸人民币兑美元跌2个基点报7.214。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 2月28日，沪深300股指期货主力合约IF2403开盘3500.0点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行， 收盘在3456.8点，下跌0.78%（按照收盘价下跌1.16%），最高反弹至2023年11月30日以来新高3525.2 点，无力上攻2023年1月30日以来中线阻力3532点阻力，最低下探至3454.0点，3450点支撑明显，未 能有效突破120日均线阻力，跌破5日均线支撑，中短线、短线反弹空间打开，短线反弹动能减弱，下行压力增大。 上证50股指期货主力合约IH2403开盘2407.0点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，收盘在2389.2 点，下跌0.42%（按照收盘价下跌0.69%），最高反弹至2422.2点，未能有效突破2023年11月6日以来 中短线阻力2422点阻力，最低下探至2389.2点，2月27日低点2383.4点支撑明显，未能有效突破5日均线阻力，跌破120日均线支撑，10日均线支撑明显，短线反弹动能减弱，下行压力增大。 中证500股指期货主力合约IC2403开盘5319.2点，开盘后，反弹遇阻回落，偏弱震荡下行，收盘在 5175.2点，下跌1.89%（按照收盘价下跌2.50%），最高反弹至5382.8点，无力上攻2月8日创下的近日 高点5399点阻力，最低下探至51