晨会纪要

晨会纪要 2024第（20）期发布日期：2024-01-29 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2024/1/292024/1/26 08:0015:00 涨跌涨跌幅/% 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 主力合约 38109.43 15455.36 4890.97 15952.23 1.82 103.54 7.18 2024/1/28 38049.13 15510.50 4894.16 16211.96 1.84 103.47 7.18 2024/1/25 60.30 -55.140 -3.190 -259.730 -0.024 0.066 0 涨跌 0.158 -0.356 -0.065 -1.602 -1.302 0.064 0 涨跌幅/% 公司官方微信 COMEX黄金COMEX白银LME铜 LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡 LME镍ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 国内铅 镍铁矿石氧化铝螺纹钢不锈钢 热轧卷板 2018.20 22.90 8529.00 2258.00 2588.00 2163.00 26600.00 16555.00 23.84 84.46 1208.75 349.00 46.88 446.50 78.23 83.02 2024/1/29 08:00 478.44 5892.00 69010.00 21485.00 19215.00 221260.00 16280.00 130800.00 998.50 3,243.00 3980.00 14255.00 4111.00 2,021.00 23.03 8,547.50 2,232.00 2,587.00 2,145.00 26,645.00 16,760.00 23.96 85.76 1,222.75 357.30 46.61 451.00 77.10 81.84 2024/1/26 15:00 478.72 5911.00 68870.00 21410.00 19055.00 221700.00 16225.00 130400.00 989.50 3,220.00 3973.00 14180.00 4102.00 -2.80 -0.130 -18.50 26.0 1.0 18.0 -45.0 -205.0 -0.120 -1.30 -14.0 -8.30 0.270 -4.50 1.130 1.180 涨跌 -0.280 -19.0 140.0 75.0 160.0 -440.0 55.0 400.0 9.0 23.0 7.0 75.0 9.0 -0.139 -0.564 -0.216 1.165 0.039 0.839 -0.169 -1.223 -0.501 -1.516 -1.145 -2.323 0.579 -0.998 1.466 1.442 涨跌幅/% -0.058 -0.321 0.203 0.350 0.840 -0.198 0.339 0.307 0.910 0.714 0.176 0.529 0.219 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA) 沥青甲醇乙二醇苯乙烯玻璃原油燃油纯碱纸浆烧碱PXLPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 2024/1/29 08:00 1796.00 2476.00 13695.00 11300.00 8277.00 7474.00 6022.00 3763.00 2446.00 4681.00 8815.00 1879.00 593.50 3078.00 1995.00 5738.00 2,728.00 8,664.00 4232.00 2024/1/29 08:00 4660.00 3568.00 2940.00 2441.00 7506.00 7907.00 7490.00 6449.00 2361.00 2861.00 15955.00 22225.00 2024/1/26 15:00 1778.50 2459.50 13665.00 11270.00 8238.00 7443.00 6040.00 3770.00 2437.00 4706.00 8767.00 1849.00 588.40 3043.00 1993.00 5734.00 2,722.00 8,670.00 4342.00 2024/1/26 15:00 4680.00 3642.00 3007.00 2509.00 7588.00 7969.00 7544.00 6439.00 2358.00 2854.00 15980.00 22260.00 涨跌 17.50 16.50 30.0 30.0 39.0 31.0 -18.0 -7.0 9.0 -25.0 48.0 30.0 5.10 35.0 2.0 4.0 6.0 -6.0 -110.0 涨跌 -20.0 -74.0 -67.0 -68.0 -82.0 -62.0 -54.0 10.0 3.0 7.0 -25.0 -35.0 涨跌幅/% 0.984 0.671 0.220 0.266 0.473 0.416 -0.298 -0.186 0.369 -0.531 0.548 1.622 0.867 1.150 0.10 0.070 0.220 -0.069 -2.533 涨跌幅/% -0.427 -2.032 -2.228 -2.710 -1.081 -0.778 -0.716 0.155 0.127 0.245 -0.156 -0.157 宏观要闻 1、证监会进一步优化融券机制，具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。因涉及系统调整等因素，第一项措施自1月29日起实施，第二项措施自3月18日起实施。据中国证券报，此次进一步优化融券机制，加强对限售股出借的监管，是证监会经过充分论证评估后采取的举措。在业内人士看来，此次融券规则调整，重点回应投资者关心的限售股出借等问题，进一步健全融资融券制度，充分体现以投资者为本的理念。 2、未来一周全球市场大事不断。美联储将召开2024年首次货币政策会议；中国1月官方制造业PMI、美国1月非农就业报告相继出炉；美股财报季渐入佳境，苹果等科技巨头将披露财报；中国恒大清盘呈请聆讯将举行。 3、外交部长王毅表示，中国是泰国最大贸易伙伴和最大外资来源国，两国都在加快奔向现代化，要与时俱进，开辟新的合作前景。双方同意加快中泰铁路建设，全力落实中老泰联通发展构想，尽快打通泛亚铁路中线。 4、沪深交易所公告，为进一步优化融券制度，经中国证监会批准，决定暂停战略投资者在承诺的持有期限内出借获配股票。本通知实施前尚未了结的出借合约到期不得展期。本通知自2024 年1月29日起施行。 5、海口市发布关于优化人才购房政策的通知。其中明确，实际引进并在海南工作但尚未落户的人才，在海南省累计缴纳12个月及以上个人所得税或社会保险，且家庭成员在海南无住房的， 可购买第1套商品住房。 6、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，欧洲央行可能在今年任何时候降息，在即将召开的会议上，所有选择都是开放的。欧洲央行正走在战胜通胀的正轨上，存款利率升至创纪录的4%，已经在缓和潜在通胀方面发挥了非常重要的作用。 7、据央视新闻，埃及、卡塔尔等各方谈判代表正起草一项新的巴以停火协议，内容包括在加沙地带停火两个月，哈马斯释放100多名扣押人员等，协议已接近达成。各方谈判代表对以色列和哈马斯双方达成协议持“谨慎乐观”态度，称协议可能在两周内达成。 8、春节前最后一轮油价调整即将到来。按照国内成品油调价机制，国内油价将于本月底（1月 31日24时）开启新一轮调价。1月26日，国内第7个工作日参考原油变化率3.06%，预计汽柴 油上调130元/吨，已突破50元/吨的上调红线。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 周末，花生现货市场整体稳定，河南局部偏强，油厂到货量少，有一定拒收。整 体看，终端需求不佳，短期预计震荡为主，关注宏观影响。 油脂 Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第4周（1月20日至1月26日）125家油厂大豆实际压榨量为199.73万吨，开机率为57%。26日，豆油成交77500吨，棕榈油成交0吨，总成交比上一交易日增加66700吨，增幅617.59%。外围环境来看，巴西南部地区将有阵雨，对鼓粒期大豆和其他作物有利，布交所公布，阿根廷大豆作物状况评级较差为8%（上周为2%，去年53%），一般为48%（上周43%，去年40%），优良为44%（上周55%，去年7%。外盘市场周五下跌，油脂市场缺乏新的有力支撑，预期震荡偏弱为主。 白糖 国际方面，上周原糖震荡走强后有所回落，最高涨至24.62美分。巴西降雨转好，港口待运船只增多，显示可供出口货物增多，利好短期作物生长。最近两周降雨中性偏低，较之前转好，价格短期或有回调压力，长期看，天气风险仍存，2月份仍有干旱威胁，支撑未来原糖价格。国内，26日广西现货价格跌20至6540附近。内外价差亏损利润扩大，春节前后市场或逐渐关注内外价差修复。短期有技术回调压力，关注外盘，空间受限于内外价差，远期存看涨预期，套利关注5-9反套。 棉花 1月26日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）97.47美分/磅， 涨0.35美分/磅，折一般贸易港口提货价16988元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）95.67美分/磅，涨0.38美分/磅，折一般贸易港口提货价16678元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为98.89美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价17230.92元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为99.68，折人民币一般贸易港口提货价17363.03元/吨。澳棉报价为97.09，折人民币一般贸易港口提货价16922.67元/吨。巴西棉报价为96.80，折人民币一般贸易港口提货价16867.63元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为91.55，折人民币一般贸易港口提货价15964.89元/吨。 西非棉的报价为98.20，折人民币一般贸易港口提货价17109.82元/吨。印度棉的报价为91.36，折人民币一般贸易港口提货价15931.86元/吨。美国E/MOTM1-3/32″级棉的报价为97.87，折一般贸易港口提货价17054.78元/吨。截止1月26日仓单总数量59.2万吨，近期需注意新棉开始陆续入库，仓单数量快速增加。郑棉期货主力CF2405合约继续围绕万六震荡运行。CF2405合约日盘终盘报收15980元/吨，较前一交易日下跌10元/吨。操作上，下游棉纱市场行情略有回暖，持续性有待观察，纺企按需采购。建议短线可以考虑按反弹思路对待。 生猪 昨日，全国生猪价格周末上涨为主，14.77元/公斤，环比+0.89元/公斤。市场再度价格转好，受全国消费逐渐启动影响，特别是中部地区内需加强，成都价格出现明显上涨。短期更多是需求的拉动为主。价格将持续到阴历小年左右，盘面跟随现货反弹，但随着现货见底回，仍将反应节后需求下滑，价格回落预期，关注盘面近期反弹高度，维持阶段性反套为主。 鸡蛋 今日，鸡蛋现货稳中有涨，全国均价3.9元/斤左右。供应端，养殖户为减少库存，出货积极，近期南方销区冷库蛋不断出库，到货增加，整体供大于求格局压制价格。近期消费端开始启动，内销大于外销。现货价格有望短期触底反弹。盘面或