ETF市场跟踪周报

上海证券基金评价研究中心 分析师：孙桂平 执业证书编号：S0870519040001邮箱：sunguiping@shzq.com电话：021-53686102 日期：2024年1月15日 报告编号： 相关报告： 1）基础市场 本期A股和港股继续调整行情，其中港股和沪市跌幅相对较大。从申万一级行业来看，本期少数行业上涨，其中美容护理、电力设备和商贸零售等行业涨幅领先；从主题板块来看，预增、锂矿和光伏等主题本期收益率领先，预增、煤电重组和中朝经济特区等主题本年收益率居前。 2）ETF市场 本期共发行2只ETF，合计发行规模为4.94亿元，相比上期发行数量和规模都有提升，相比去年同期发行数量增加，而规模略有下降。 本期除债券ETF和货币ETF微涨外，其他类型ETF均下跌，其中权益ETF跌幅相对较大。本期ETF整体规模略降，而货币ETF和风格ETF规模有所增加，有明显资金流入，其他类型ETF规模不同程度下降，债券ETF有明显资金流出。本期ETF整体成交活跃度较上期上升，其中跨境ETF和货币ETF等日均成交额明显提升，而风格ETF和商品ETF等活跃度则明显下降。 本期少数热门行业主题ETF收益为正，其中光伏、新能源和旅游等主题ETF涨幅领先。本期主题ETF整体份额较上期持平，整体成交额较上期略降，其中旅游、光伏和电池等主题ETF成交额明显提升。 宏观数据点评 ETF市场跟踪周报（2024.1.15） 报告摘要： 证券投资基金研究报告/基金市场周报 重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺和重要声明。 一、基础市场表现 本期A股和港股继续调整行情，其中港股和沪市跌幅相对较大。从申万一级行业来看，本期少数行业上涨，其中美容护理、电力设备和商贸零售等行业涨幅领先；从主题板块来看，预增、锂矿和光伏等主题本期收益率领先，预增、煤电重组和中朝经济特区等主题本年收益率居前。 1、大类资产表现 资产类别 指数代码 指数名称 本期涨跌幅 今年涨跌幅 权益资产 000001.SH 上证综指 -1.61% -3.12% 399001.SZ 深证成指 -1.32% -5.55% 399006.SZ 创业板指 -0.81% -6.88% HSI.HI 恒生指数 -1.76% -4.71% 全球资产 990100.MI MSCI发达市场 1.53% -0.03% 891800.MI MSCI新兴市场 -0.58% -2.68% 债券资产 CBA00601.CS 中债-国债总财富指数 0.09% 0.23% CBA02701.CS 中债-信用债总财富指数 0.12% 0.20% 商品资产 CL.NYM NYMEX原油 -1.61% 2.00% GC.CMX COMEX黄金 0.05% -0.88% 基金指数 CN6070.CNI 中国股基指数 -0.74% -4.64% CN6071.CNI 中国混基指数 -0.80% -4.15% CN6072.CNI 中国债基指数 0.02% -0.03% 注：1）数据来源，wind资讯、上海证券基金评价研究中心；2）本期时间段指 2024/1/8至2024/1/12，今年截止时间为2024/1/12，以下类同。 2、申万一级行业表现 6% 今年涨跌幅 本期涨跌幅 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% 美电商建交有纺环汽银公家食建农房煤社轻机基综钢医非国石传通计电容力贸筑通色织保车行用用品筑林地炭会工械础合铁药银防油媒信算子护设零材运金服事电饮装牧产服制设化生金军石机理备售料输属饰业器料饰渔务造备工物融工化 数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心 3、本期和本年涨跌幅前五名板块 板块简称 本期涨跌幅 今年涨跌幅 板块简称 本期涨跌幅 今年涨跌幅 预增指数 9.61% 7.97% 预增指数 9.61% 7.97% 锂矿指数 4.96% 2.41% 煤电重组指数 -0.96% 3.79% 光伏指数 4.50% -0.05% 中朝经济特区指数 1.48% 3.67% 股权激励指数 4.39% 1.23% 垃圾发电指数 0.05% 2.54% 异质结电池(HIT)指数 4.34% -0.30% 火电指数 -0.47% 2.48% 数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心 二、ETF市场总体状况 1、发行市场 本期共发行2只ETF，合计发行规模为4.94亿元，相比上期发行数量和规模都有提升，相比去年同期发行数量增加，而规模略有下降。 本期ETF发行情况 ETF大类 基金代码 名称 成立日 期 发行规模（亿元） 基金公司 管理费 率 跟踪指数 主题 159530.OF 易方达国证机器人产业ETF 1-10 2.68 易方达基 金 0.50% 国证机器人产业指数收益率 跨境 159562.OF 华夏中证沪深港黄金产业股票 ETF 1-11 2.26 华夏基金 0.50% 中证沪深港黄金产业股票指数收益率 数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心 本年ETF发行情况 ETF大类 2024年新 发数量 数量同比增速 2024年新发规 模（亿元） 规模同比增速 权益-行业主题 1 0.00% 2.68 -70.59% 权益-宽基 0 - 0 - 权益-风格 0 - 0 - 货币 0 - 0 - 跨境 2 - 4.62 - 商品 0 - 0 - 债券 0 - 0 - 合计 3 200.00% 7.30 -19.75% 数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心 2、二级市场 本期除债券ETF和货币ETF微涨外，其他类型ETF均下跌，其中权益ETF跌幅相对较大。本期ETF整体规模略降，而货币ETF和风格ETF规模有所增加，有明显资金流入，其他类型ETF规模不同程度下降，债券ETF有明显资金流出。本期ETF整体成交活 跃度较上期上升，其中跨境ETF和货币ETF等日均成交额明显提升，而风格ETF和商品ETF等活跃度则明显下降。 ETF大类 数量 本期收 益率 今年以来 收益率 规模（亿元） 规模增 速 资金净流 入幅度 本期日均成交 额（亿元） 日均成交 额增速 权益-行业主题 456 -1.58% -5.33% 5270.14 -1.93% -0.35% 147.60 -4.53% 权益-宽基 180 -1.52% -5.35% 7895.95 -0.59% 0.94% 282.05 -4.23% 权益-风格 82 -1.24% -2.78% 603.59 0.84% 2.08% 18.95 -38.30% 货币 27 0.03% 0.07% 2140.73 3.16% 3.14% 277.26 14.08% 跨境 107 -0.69% -3.68% 2702.67 -0.14% 0.56% 173.96 24.71% 商品 17 -0.58% -0.86% 299.77 -1.38% -0.79% 11.78 -13.52% 债券 19 0.05% 0.09% 746.31 -1.49% -1.53% 157.34 -2.06% 合计 888 - - 19659.16 -0.50% - 1068.94 3.11% 注：1）数据来源于wind资讯、上海证券基金评价研究中心；2）收益率为算术平均收益率；3）增速数据为本期与上一期对比；4）资金净流入幅度=规模增速 -本期收益率 三、行业主题ETF本期表现 本期少数热门行业主题ETF收益为正，其中光伏、新能源和旅游等主题ETF涨幅领先。本期主题ETF整体份额较上期持平，整体成交额较上期略降，其中旅游、光伏和电池等主题ETF成交额明显提升。 1、本期各类主题ETF的收益率 主题ETF 样本数量(只) 本期涨跌 幅 今年涨跌 幅 份额(亿份) 份额变化 日成交额 (亿元) 成交额变化 光伏 2 4.68% -0.76% 163.66 3.98% 9.75 52.53% 新能源 2 3.62% -1.25% 126.03 0.00% 2.82 27.85% 旅游 1 2.02% 0.53% 37.03 -1.00% 1.04 86.91% 电池 2 1.89% -3.56% 84.15 1.40% 2.26 38.53% 汽车 1 0.69% -3.88% 12.25 -3.85% 0.59 -29.64% 有色金属 1 0.52% -0.93% 41.39 0.01% 0.61 -11.45% 新能源车 3 0.09% -5.77% 109.81 -1.55% 3.31 6.07% 电力 1 -0.32% 2.29% 23.18 6.00% 0.81 -31.14% 消费 5 -0.48% -4.49% 362.32 -0.97% 5.94 -18.25% 畜牧养殖 1 -0.57% -3.46% 67.88 -0.76% 0.89 16.91% 房地产 1 -1.14% -4.11% 76.14 -2.15% 0.89 -9.02% 周期 1 -1.53% 3.68% 7.85 -3.15% 1.29 -28.55% 基建 1 -1.60% -1.90% 41.21 -0.45% 0.65 11.74% 金融 7 -1.73% -2.96% 831.27 0.67% 15.51 -6.58% 医药医疗 9 -2.09% -6.44% 1611.80 0.25% 14.55 -9.55% 动漫游戏 2 -2.48% -5.54% 75.59 -1.93% 4.32 -26.39% TMT 3 -3.24% -9.09% 93.63 -1.32% 2.59 -10.33% 央国企 2 -3.56% -6.96% 68.64 -0.42% 1.50 -18.42% 军工 4 -3.68% -8.70% 230.92 0.45% 5.80 0.77% 人工智能 1 -3.85% -11.62% 60.87 -0.80% 1.98 -9.18% 科技 1 -4.36% -10.53% 27.24 0.89% 0.70 -30.18% 大数据 2 -4.40% -11.48% 30.03 2.28% 1.16 -8.43% 半导体 7 -4.97% -10.92% 973.21 -0.14% 22.28 -1.27% 软件 2 -5.27% -12.85% 27.75 -2.39% 1.40 9.67% 注：1）数据来源，wind资讯、上海证券基金评价研究中心；2）统计样本选取本期日均成交额大于5000万元的ETF，且2024年前上市ETF；3）份额统计截止时间为2024/1/12，份额变化为与截止时间一周前份额对比，以下类同；4）日成交额为本期日均成交额，成交额变化为本期日均成交额与上期日均成交额相比，以下类同。 2、本期收益率较好的ETF 基金简称 最新规模（亿元） 本期收益率 （%） 基金简称 最新规模（亿元） 最近一个月收益率 （%） 基金简称 规模（亿元） 最近三个月收益率（%） 广发中证光伏 龙头30ETF 2.19 5.33 广发中证光伏 龙头30ETF 2.19 6.91 国泰中证煤炭 ETF 18.83 9.47 天弘中证光伏 产业ETF 23.44 4.69 国泰中证光伏 产业ETF 5.29 6.50 汇添富中证能源ETF 1.95 3.63 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 116.42 4.68 天弘中证光伏产业ETF 23.44 6.40 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.45 2.26 国泰中证光伏产业ETF 5.29 4.66 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 116.42 6.38 广发中证全指电力公用事业 ETF 20.62 2.19 汇添富中证光 伏产业ETF 2.11 4.66 汇添富中证光 伏产业ETF 2.11 6.35 嘉实国证绿色 电力ETF 2.49 0.33 注：1）数据来源，wind资讯、