全球波动率数据及外汇综合报告：美元美债延续偏弱行情，2024年将会进一步走弱

全球波动率数据及外汇综合报告 2023年12月28日星期四 GlobalVolatilityDataAndForeignCurrencyReport 投资咨询业务资格： 京证监许可【2012】75号 稀有贵金属研究中心： 史家亮执业编号：Z0016243冯世佃执业编号：Z0015710 联系人：史家亮（Z0016243）TEL：01068576175 Emailshijialiangfoundersccom 美元美债延续偏弱行情2024年将会进一步走弱 宏观要闻分析： 圣诞与元旦等主要假期周，海外数据和事件关注点少：包括纽约、达拉斯等几家地区联储银行的调查显示，美国雇主预计2024年将减少招聘，这一趋势料制约工资增长，缓和通胀压力。数据显示，美联储旨在放慢经济增长及遏制通胀的措施正在影响经济，这一结果意味着就业放缓，但并非直接陷入萎缩。日本央行行长植田和男表示，不急于收紧超宽松的货币政策，因为“通胀远高于2且加速”的风险很 小，但明年结束负利率的可能性不为零。尽管红海局势依旧复杂，马士基仍安排数十艘船只通过苏伊士运河，国际油价闻讯而挫，法国达飞轮船公司也表示，在该地区部署了一支多国特遣部队后，该公司正在恢复红海航线。赫伯罗特则打算继续绕道好望角，并在周五进行下一次审查。 外汇数据分析与解读： 美元指数：美元指数延续偏弱行情，美元指数跌051报10094。前期强调美元 指数短期反弹不可持续，美元指数后续将延续震荡偏弱走势，不排除跌至100下方可 能，上方再度回到105上方可能性小。欧元美元，美元指数回落利多欧元，欧元兑美元涨057报11105。近期欧洲央行维持偏鹰货币政策基调，叠加美指高位回落，欧元如期回到11上方，震荡走强行情将会持续，涨至112上方可能性大，逢低做多依然合适。英镑美元：美元指数回落利多英镑，英镑兑美元涨063报12801。英镑走势较强，但是随着美元指数高位回落，英镑上行行情将会持续，英镑再度回到涨至 13上方可能性依然较大，逢低做多依然合适。美元日元：美元指数走弱利多日元， 美元兑日元跌039报14184。日元再度大幅贬值可能性偏小，日元继续下跌空间已经相对有限，再度回到150上方可能性小，可继续布局日元多单。美元离岸人民币：人民币延续震荡调整行情，美元兑离岸人民币涨012至71514。政策差与经济 差等因素影响下，美元人民币随着美指高位回落预期将会继续走强，再度回到73上方可能性小；美元人民币高位震荡运行后回落概率大；全球疫情发展节奏、中美基本面的变化趋势、两国货币政策分化，美元指数走势以及中美贸易关系，2023年剩余时间人民币主运行区间为773。 一、全球波动率综合数据1 全球波动率综合数据（全球股指波动率指数） 数据分类 重点高频数据指标 最新一期 上一期 环比变化 （绝对值） 环比变化 （百分比） 五日涨跌幅（绝对值） 五日涨跌幅（相对值） 五日走势 十日走势 近三年所处百分位 近十年所处百分位 事件提示 美国主要股指波动率指数 标普500波动率指数（VIX） 1243 1299 056 431 010 080 067 1685 无 罗素2000波动率指数（RVX） 2166 2254 088 390 030 140 1811 5678 道琼斯工业平均波动率指数（VXD） 1046 1191 145 1217 107 928 067 346 纳斯达克100波动率指数（VXN） 1622 1700 078 459 042 266 146 2631 美国综合波动率指数 1519 1611 092 570 011 074 146 2599 欧元区斯托克50波动率指数（V2X） 1343 1356 013 097 052 403 120 980 欧洲主要股指波动率指数 富时100波动率指数（VFTSE） 1096 1099 002 023 068 663 2583 896 VFTSE暂停更新 德国DAX波动率指数（VLX） 1350 1325 025 189 050 385 260 690 法国CAC波动率指数（VCAC） 1896 2187 291 1330 347 1548 6352 5178 欧洲综合波动率指数 1421 1492 070 472 044 302 027 332 亚洲主要股指波动率指数 香港恒生指数期权波动率指数（VHSI） 2322 2317 005 022 041 180 4121 6875 无 日经股票平均波动率指数（VNKY） 1690 1677 013 078 019 114 899 2043 印度NSE波动率指数（INVIXN） 1556 1468 088 600 169 1219 4554 4564 沪深300股指历史波动率（SHSZ300） 1014 1011 003 030 147 1266 719 1275 上证综指历史波动率（SHCOMP） 887 778 109 1401 131 1287 1238 1257 深证成指历史波动率（SICOM） 1339 1289 050 388 016 121 1917 1887 亚洲综合波动率指数 1645 1618 027 168 020 126 1158 2603 ETF类波动率指数 CBOE中国ETF波动率指数 3349 3046 303 995 252 814 9081 9272 无 CBO新兴市场ETF波动率指数 1729 1734 005 029 108 666 792 1735 50ETF期权波动率指数 1962 1984 022 112 062 305 2394 2262 主要外汇波动率指数 美元波动率指数 712 813 101 1242 172 1946 6458 6999 无 欧元美元波动率指数 672 661 011 163 045 714 4541 3770 美元日元波动率指数 1068 1029 039 379 028 269 6352 7581 美元人民币波动率指数 502 497 005 111 042 901 5007 5292 英镑美元波动率指数 697 686 011 160 039 589 2530 2047 美元印度卢比波动率指数 273 267 006 244 003 109 340 102 美元俄罗斯卢布波动率指数 2386 2367 019 081 091 398 4208 7437 美元港元波动率指数 127 127 000 000 002 193 9308 9408 美元巴西雷亚尔波动率指数 1245 1225 020 162 053 443 613 1731 商品类历史波动率指数 商品指数历史波动率 1208 1222 014 115 220 1541 2690 4970 无 贵金属分类指数历史波动率 1765 1754 011 063 506 2228 6558 7039 工业金属分类指数历史波动率 1702 1577 125 793 071 435 2716 5192 能源业分类指数历史波动率 2798 2792 006 021 377 1187 1238 2693 农业分类指数历史波动率 1287 1466 179 1221 096 806 2037 3988 CBOE原油ETF波动率指数 3541 3453 088 255 037 106 2450 4486 避险类资产波动率指数 CBOE黄金ETF波动率指数 1696 1583 113 714 321 2335 6079 6537 无 10年期美国国债收益率波动率指数 2007 1976 031 159 840 2950 466 1511 10年期中国国债收益率波动率指数 1010 997 013 132 337 4996 7071 5462 美元日元波动率指数 1068 1029 039 379 028 269 6352 7581 美元瑞士法郎波动率 769 736 033 445 114 1737 6258 6297 数据来源：Bloomberg、方正中期研究院 1全球波动率数据报告，涵盖了全球主要股指、外汇、大宗商品、避险类资产以及ETF类资产等。全球波动率数据呈现了全球主要股指及大宗商品类资产波动率及标的的短期走势及具体表现，以期呈现市场风险情绪及恐慌状态变化，进而预测标的走势，为投资者提供投资相关建议。 注：本报告的数据均于当天北京时间800点进行更新。 二、全球股市核心数据分析 全球股市核心数据（全球股指、外汇等） 数据分类 重点数据指标 最新一期 上一期 环比变化 （绝对值） 环比变化 （百分比） 五日涨跌幅（绝对值） 五日涨跌幅（相对值） 五日走势 十日走势 近三年所处百分位 近10年所处百分位 事件提示 美国主要股票指数 标普500指数 478158 477475 683 014 1321 028 9933 9980 无 罗素2000指数 2066214 2059194 702 034 4526 224 6365 8908 道琼斯工业平均指数 3765652 3754533 11119 030 9860 026 10000 10000 纳斯达克100指数 169068 1687846 2834 017 9495 056 10000 10000 欧洲主要股指 欧元区斯托克50指数 452838 452147 691 015 725 016 9907 9972 无 富时100指数 772495 769751 2744 036 11047 145 9041 9624 德国DAX指数 1674207 1670618 3589 021 9152 055 9907 9972 法国CAC指数 757182 756882 300 004 296 004 9920 9976 亚洲主要股指 香港恒生指数 1662484 1634041 28443 174 439 003 439 132 无 日经225指数 3368124 3330585 37539 113 530 002 9973 9992 印度国家证券交易所NSE指数 2165475 2144135 21340 100 20165 094 10000 10000 沪深300股票指数 333636 332479 1157 035 3886 118 080 2555 上证综指 2914614 2898879 1574 054 1250 043 067 2651 深证成指 919174 915725 3449 038 3330 036 040 1991 主要外汇变动 美元指数 100986 101466 048 047 118 116 5419 7829 无 欧元美元指数 11105 11042 001 057 001 085 4814 2913 美元日元指数 14183 1424 057 040 029 020 1598 5750 美元人民币指数 71527 71423 001 015 001 013 7850 9300 英镑美元指数 12798 12725 001 057 001 085 2317 696 美元印度卢比指数 8335 831925 016 019 017 020 7417 9224 美元俄罗斯卢布指数 916257 923211 070 075 141 156 5712 7593 美元港元指数 78111 78082 000 004 000 002 3928 8165 美元巴西雷亚尔指数 48329 4821 001 025 003 065 8109 9076 国债收益率 10年期美债收益率 38055 37944 00111 029 00826 212 7577 9272 无 3个月美债收益率 53649 53884 00235 044 00018 003 8462 9538 核心美债收益率差值 15594 1594 00346 00808 546 439 132 10年期中国国债收益率 2567