全球波动率数据及外汇综合报告：美元美债延续偏弱行情，2024年将会进一步走弱

全球波动率数据及外汇综合报告 2023年12月28日星期四 GlobalVolatilityDataAndForeignCurrencyReport 投资咨询业务资格： 京证监许可【2012】75号 稀有贵金属研究中心： 史家亮执业编号：Z0016243冯世佃执业编号：Z0015710 联系人：史家亮（Z0016243）TEL：010-68576175 Email:shijialiang@foundersc.com 美元美债延续偏弱行情2024年将会进一步走弱 宏观要闻分析： 圣诞与元旦等主要假期周，海外数据和事件关注点少：①包括纽约、达拉斯等几家地区联储银行的调查显示，美国雇主预计2024年将减少招聘，这一趋势料制约工资增长，缓和通胀压力。数据显示，美联储旨在放慢经济增长及遏制通胀的措施正在影响经济，这一结果意味着就业放缓，但并非直接陷入萎缩。②日本央行行长植田和男表示，不急于收紧超宽松的货币政策，因为“通胀远高于2%且加速”的风险很 小，但明年结束负利率的可能性不为零。③尽管红海局势依旧复杂，马士基仍安排数十艘船只通过苏伊士运河，国际油价闻讯而挫，法国达飞轮船公司也表示，在该地区部署了一支多国特遣部队后，该公司正在恢复红海航线。赫伯罗特则打算继续绕道好望角，并在周五进行下一次审查。 外汇数据分析与解读： 美元指数：美元指数延续偏弱行情，美元指数跌0.51%报100.94。前期强调美元 指数短期反弹不可持续，美元指数后续将延续震荡偏弱走势，不排除跌至100下方可 能，上方再度回到105上方可能性小。欧元/美元，美元指数回落利多欧元，欧元兑美元涨0.57%报1.1105。近期欧洲央行维持偏鹰货币政策基调，叠加美指高位回落，欧元如期回到1.1上方，震荡走强行情将会持续，涨至1.12上方可能性大，逢低做多依然合适。英镑/美元：美元指数回落利多英镑，英镑兑美元涨0.63%报1.2801。英镑走势较强，但是随着美元指数高位回落，英镑上行行情将会持续，英镑再度回到涨至 1.3上方可能性依然较大，逢低做多依然合适。美元/日元：美元指数走弱利多日元， 美元兑日元跌0.39%报141.84。日元再度大幅贬值可能性偏小，日元继续下跌空间已经相对有限，再度回到150上方可能性小，可继续布局日元多单。美元/离岸人民币：人民币延续震荡调整行情，美元兑离岸人民币涨0.12%至7.1514。政策差与经济 差等因素影响下，美元/人民币随着美指高位回落预期将会继续走强，再度回到7.3上方可能性小；美元/人民币高位震荡运行后回落概率大；全球疫情发展节奏、中美基本面的变化趋势、两国货币政策分化，美元指数走势以及中美贸易关系，2023年剩余时间人民币主运行区间为7-7.3。 一、全球波动率综合数据1 全球波动率综合数据（全球股指波动率指数） 数据分类 重点高频数据指标 最新一期 上一期 环比变化 （绝对值） 环比变化 （百分比） 五日涨跌幅（绝对值） 五日涨跌幅（相对值） 五日走势 十日走势 近三年所处百分位 近十年所处百分位 事件提示 美国主要股指波动率指数 标普500波动率指数（VIX） 12.43 12.99 -0.56 -4.31% -0.10 -0.80% 0.67% 16.85% 无 罗素2000波动率指数（RVX） 21.66 22.54 -0.88 -3.90% 0.30 1.40% 18.11% 56.78% 道琼斯工业平均波动率指数（VXD） 10.46 11.91 -1.45 -12.17% -1.07 -9.28% 0.67% 3.46% 纳斯达克100波动率指数（VXN） 16.22 17.00 -0.78 -4.59% 0.42 2.66% 1.46% 26.31% 美国综合波动率指数 15.19 16.11 -0.92 -5.70% -0.11 -0.74% 1.46% 25.99% 欧元区斯托克50波动率指数（V2X） 13.43 13.56 -0.13 -0.97% 0.52 4.03% 1.20% 9.80% 欧洲主要股指波动率指数 富时100波动率指数（VFTSE） 10.96 10.99 -0.02 -0.23% 0.68 6.63% 25.83% 8.96% VFTSE暂停更新 德国DAX波动率指数（VLX） 13.50 13.25 0.25 1.89% 0.50 3.85% 2.60% 6.90% 法国CAC波动率指数（VCAC） 18.96 21.87 -2.91 -13.30% -3.47 -15.48% 63.52% 51.78% 欧洲综合波动率指数 14.21 14.92 -0.70 -4.72% -0.44 -3.02% 0.27% 3.32% 亚洲主要股指波动率指数 香港恒生指数期权波动率指数（VHSI） 23.22 23.17 0.05 0.22% 0.41 1.80% 41.21% 68.75% 无 日经股票平均波动率指数（VNKY） 16.90 16.77 0.13 0.78% 0.19 1.14% 8.99% 20.43% 印度NSE波动率指数（INVIXN） 15.56 14.68 0.88 6.00% 1.69 12.19% 45.54% 45.64% 沪深300股指历史波动率（SHSZ300） 10.14 10.11 0.03 0.30% -1.47 -12.66% 7.19% 12.75% 上证综指历史波动率（SHCOMP） 8.87 7.78 1.09 14.01% -1.31 -12.87% 12.38% 12.57% 深证成指历史波动率（SICOM） 13.39 12.89 0.50 3.88% 0.16 1.21% 19.17% 18.87% 亚洲综合波动率指数 16.45 16.18 0.27 1.68% 0.20 1.26% 11.58% 26.03% ETF类波动率指数 CBOE中国ETF波动率指数 33.49 30.46 3.03 9.95% 2.52 8.14% 90.81% 92.72% 无 CBO新兴市场ETF波动率指数 17.29 17.34 -0.05 -0.29% 1.08 6.66% 7.92% 17.35% 50ETF期权波动率指数 19.62 19.84 -0.22 -1.12% -0.62 -3.05% 23.94% 22.62% 主要外汇波动率指数 美元波动率指数 7.12 8.13 -1.01 -12.42% -1.72 -19.46% 64.58% 69.99% 无 欧元/美元波动率指数 6.72 6.61 0.11 1.63% 0.45 7.14% 45.41% 37.70% 美元/日元波动率指数 10.68 10.29 0.39 3.79% 0.28 2.69% 63.52% 75.81% 美元/人民币波动率指数 5.02 4.97 0.05 1.11% 0.42 9.01% 50.07% 52.92% 英镑/美元波动率指数 6.97 6.86 0.11 1.60% 0.39 5.89% 25.30% 20.47% 美元/印度卢比波动率指数 2.73 2.67 0.06 2.44% -0.03 -1.09% 3.40% 1.02% 美元/俄罗斯卢布波动率指数 23.86 23.67 0.19 0.81% 0.91 3.98% 42.08% 74.37% 美元/港元波动率指数 1.27 1.27 0.00 0.00% -0.02 -1.93% 93.08% 94.08% 美元/巴西雷亚尔波动率指数 12.45 12.25 0.20 1.62% 0.53 4.43% 6.13% 17.31% 商品类历史波动率指数 商品指数历史波动率 12.08 12.22 -0.14 -1.15% -2.20 -15.41% 26.90% 49.70% 无 贵金属分类指数历史波动率 17.65 17.54 0.11 0.63% -5.06 -22.28% 65.58% 70.39% 工业金属分类指数历史波动率 17.02 15.77 1.25 7.93% 0.71 4.35% 27.16% 51.92% 能源业分类指数历史波动率 27.98 27.92 0.06 0.21% -3.77 -11.87% 12.38% 26.93% 农业分类指数历史波动率 12.87 14.66 -1.79 -12.21% 0.96 8.06% 20.37% 39.88% CBOE原油ETF波动率指数 35.41 34.53 0.88 2.55% 0.37 1.06% 24.50% 44.86% 避险类资产波动率指数 CBOE黄金ETF波动率指数 16.96 15.83 1.13 7.14% 3.21 23.35% 60.79% 65.37% 无 10年期美国国债收益率波动率指数 20.07 19.76 0.31 1.59% -8.40 -29.50% 4.66% 15.11% 10年期中国国债收益率波动率指数 10.10 9.97 0.13 1.32% 3.37 49.96% 70.71% 54.62% 美元/日元波动率指数 10.68 10.29 0.39 3.79% 0.28 2.69% 63.52% 75.81% 美元/瑞士法郎波动率 7.69 7.36 0.33 4.45% 1.14 17.37% 62.58% 62.97% 数据来源：Bloomberg、方正中期研究院 1全球波动率数据报告，涵盖了全球主要股指、外汇、大宗商品、避险类资产以及ETF类资产等。全球波动率数据呈现了全球主要股指及大宗商品类资产波动率及标的的短期走势及具体表现，以期呈现市场风险情绪及恐慌状态变化，进而预测标的走势，为投资者提供投资相关建议。 注：本报告的数据均于当天北京时间8:00点进行更新。 二、全球股市核心数据分析 全球股市核心数据（全球股指、外汇等） 数据分类 重点数据指标 最新一期 上一期 环比变化 （绝对值） 环比变化 （百分比） 五日涨跌幅（绝对值） 五日涨跌幅（相对值） 五日走势 十日走势 近三年所处百分位 近10年所处百分位 事件提示 美国主要股票指数 标普500指数 4781.58 4774.75 6.83 0.14% 13.21 0.28% 99.33% 99.80% 无 罗素2000指数 2066.214 2059.194 7.02 0.34% 45.26 2.24% 63.65% 89.08% 道琼斯工业平均指数 37656.52 37545.33 111.19 0.30% 98.60 0.26% 100.00% 100.00% 纳斯达克100指数 16906.8 16878.46 28.34 0.17% 94.95 0.56% 100.00% 100.00% 欧洲主要股指 欧元区斯托克50指数 4528.38 4521.47 6.91 0.15% 7.25 0.16% 99.07% 99.72% 无 富时100指数 7724.95 7697.51 27.44 0.36% 110.47 1.45% 90.41% 96.24% 德国DAX指数 16742.07 16706.18 35.89 0.21% 91.52 0.55% 99.07% 99.72% 法国CAC指数 7571.82 7568.82 3.00 0.04% 2.96 0.04% 99.20% 99.76% 亚洲主要股指 香港恒生指数 16624.84 16340.41 284.43 1.74% -4.39 -0.03% 4.39% 1.32% 无 日经225指数 33681.24 33305.85 375.39 1.13% 5.30 0.02% 99.73% 99.92% 印度国家证券交易所NSE指数 21654.75 21441.35 213.40 1.00% 201.65 0.94% 100.00% 100.00% 沪深300股票指数 3336.36 3324