全球波动率数据及外汇综合报告：美元美债延续偏弱行情，2024年将会进一步走弱

全球波动率数据及外汇综合报告 2023年12月27日星期三 GlobalVolatilityDataAndForeignCurrencyReport 投资咨询业务资格： 京证监许可【2012】75号 稀有贵金属研究中心： 史家亮执业编号：Z0016243冯世佃执业编号：Z0015710 联系人：史家亮（Z0016243）TEL：01068576175 Emailshijialiangfoundersccom 美元美债延续偏弱行情2024年将会进一步走弱 宏观要闻分析： 圣诞与元旦等主要假期周，海外数据和事件关注点少：据英国经济和商业研究中心预测，英国将在未来15年内成为欧洲表现最好的主要经济体，缩小与德国的差距，扩大对法国的领先优势。到2038年，英国的GDP增长率将在16到18之 间。日本内阁府表示，2022年日本人均名义GDP换算后为34064美元，在经济合作与发展组织（OECD）38个成员国中排第21位。这是自1980年有可比数据以来最 差名次，在七国集团（G7）中也自2008年之后再度垫底。日元贬值影响巨大，金额较上年下滑约15。继续关注中东地区动荡局势。 外汇数据分析与解读： 美元指数：主要假期周市场交易冷清，美元指数延续震荡调整行情，美元指数跌024报10146。前期强调美元指数短期反弹不可持续，美元指数后续将延续震荡偏弱走势，不排除跌至100下方可能，上方再度回到105上方可能性小。欧元美元，美 元指数回落利多欧元，欧元兑美元涨031报11042。近期欧洲央行维持偏鹰货币政策基调，叠加美指高位回落，欧元如期回到11上方，震荡走强行情将会持续，涨至 112上方可能性大，逢低做多依然合适。英镑美元：美元指数回落利多英镑，英镑 兑美元涨018报12720。英镑走势较强，但是随着美元指数高位回落，英镑上行行 情将会持续，英镑再度回到128上方可能较大，不排除涨至13上方可能，逢低做多依然合适。美元日元：日元震荡调整，美元兑日元涨005报14240。日元再度大幅贬值可能性偏小，日元继续下跌空间已经相对有限，再度回到150上方可能性小，可继续布局日元多单。美元离岸人民币：人民币延续震荡调整行情，美元兑离岸人民币跌008至71452。政策差与经济差等因素影响下，美元人民币随着美指高位回落 预期将会继续走强，再度回到73上方可能性小；美元人民币高位震荡运行后回落概率大；全球疫情发展节奏、中美基本面的变化趋势、两国货币政策分化，美元指数走势以及中美贸易关系，2023年剩余时间人民币主运行区间为773。 一、全球波动率综合数据1 全球波动率综合数据（全球股指波动率指数） 数据分类 重点高频数据指标 最新一期 上一期 环比变化 （绝对值） 环比变化 （百分比） 五日涨跌幅（绝对值） 五日涨跌幅（相对值） 五日走势 十日走势 近三年所处百分位 近十年所处百分位 事件提示 美国主要股指波动率指数 标普500波动率指数（VIX） 1299 1303 004 031 043 342 280 2281 无 罗素2000波动率指数（RVX） 2254 2234 020 090 157 749 2364 6070 道琼斯工业平均波动率指数（VXD） 1191 1194 003 025 057 503 479 1319 纳斯达克100波动率指数（VXN） 1700 1662 038 229 113 712 253 3327 美国综合波动率指数 1611 1598 013 080 092 609 533 3551 欧元区斯托克50波动率指数（V2X） 1356 1359 003 022 144 1188 160 1072 欧洲主要股指波动率指数 富时100波动率指数（VFTSE） 1096 1099 002 023 068 663 2583 896 VFTSE暂停更新 德国DAX波动率指数（VLX） 1325 1341 016 119 062 491 160 530 法国CAC波动率指数（VCAC） 1896 2187 291 1330 347 1548 6352 5178 欧洲综合波动率指数 1418 1496 078 522 018 127 040 312 亚洲主要股指波动率指数 香港恒生指数期权波动率指数（VHSI） 2317 2193 124 565 068 302 4041 6845 无 日经股票平均波动率指数（VNKY） 1677 1710 033 193 031 181 752 1913 印度NSE波动率指数（INVIXN） 1468 1371 097 708 078 559 3955 3649 沪深300股指历史波动率（SHSZ300） 1011 1288 277 2151 047 444 679 1251 上证综指历史波动率（SHCOMP） 778 895 117 1307 120 1336 519 754 深证成指历史波动率（SICOM） 1289 1395 106 760 106 896 1605 1651 亚洲综合波动率指数 1618 1640 022 136 017 106 859 2325 ETF类波动率指数 CBOE中国ETF波动率指数 3349 3046 303 995 252 814 9081 9272 无 CBO新兴市场ETF波动率指数 1734 1731 003 017 075 452 839 1781 50ETF期权波动率指数 1984 1949 035 179 004 019 2695 2494 主要外汇波动率指数 美元波动率指数 813 814 001 012 079 886 7250 7987 无 欧元美元波动率指数 652 651 001 019 064 1083 4008 3293 美元日元波动率指数 1074 1088 015 133 207 2382 6411 7629 美元人民币波动率指数 487 496 009 172 036 792 4700 4882 英镑美元波动率指数 687 693 006 094 046 710 2164 1801 美元印度卢比波动率指数 275 270 004 167 004 144 346 104 美元俄罗斯卢布波动率指数 2402 2372 031 129 094 406 4248 7461 美元港元波动率指数 128 130 002 154 003 266 9368 9450 美元巴西雷亚尔波动率指数 1224 1239 015 119 040 335 286 1515 商品类历史波动率指数 商品指数历史波动率 1222 1418 196 1382 644 3451 2810 5070 无 贵金属分类指数历史波动率 1754 1747 007 040 490 2184 6372 6935 工业金属分类指数历史波动率 1577 1563 014 090 159 916 2091 4466 能源业分类指数历史波动率 2792 2856 064 224 1192 2992 852 1783 农业分类指数历史波动率 1466 1321 145 1098 278 1594 3409 5394 CBOE原油ETF波动率指数 3453 3332 121 363 256 690 1864 4154 避险类资产波动率指数 CBOE黄金ETF波动率指数 1583 1525 058 380 204 1479 3975 5178 无 10年期美国国债收益率波动率指数 1407 1884 477 2534 1636 5378 107 360 10年期中国国债收益率波动率指数 1002 1039 037 357 362 5663 7031 5426 美元日元波动率指数 1074 1088 015 133 207 2382 6411 7629 美元瑞士法郎波动率 701 710 009 120 079 1266 4780 5078 数据来源：Bloomberg、方正中期研究院 1全球波动率数据报告，涵盖了全球主要股指、外汇、大宗商品、避险类资产以及ETF类资产等。全球波动率数据呈现了全球主要股指及大宗商品类资产波动率及标的的短期走势及具体表现，以期呈现市场风险情绪及恐慌状态变化，进而预测标的走势，为投资者提供投资相关建议。 注：本报告的数据均于当天北京时间800点进行更新。 二、全球股市核心数据分析 全球股市核心数据（全球股指、外汇等） 数据分类 重点数据指标 最新一期 上一期 环比变化 （绝对值） 环比变化 （百分比） 五日涨跌幅（绝对值） 五日涨跌幅（相对值） 五日走势 十日走势 近三年所处百分位 近10年所处百分位 事件提示 美国主要股票指数 标普500指数 477475 475463 2012 042 3419 072 9920 9976 无 罗素2000指数 2059194 2033962 2523 124 7678 387 6325 8896 道琼斯工业平均指数 3754533 3738597 15936 043 23931 064 9987 9996 纳斯达克100指数 1687846 167774 10106 060 14866 089 10000 10000 欧洲主要股指 欧元区斯托克50指数 452147 452486 339 007 2797 061 9880 9964 无 富时100指数 769751 769473 278 004 12115 160 8948 9528 德国DAX指数 1670618 1668742 1876 011 4526 027 9893 9968 法国CAC指数 756882 75714 258 003 2809 037 9893 9968 亚洲主要股指 香港恒生指数 1634041 1662113 28072 169 45178 269 240 072 无 日经225指数 3330585 3325403 5182 016 8646 026 9667 9900 印度国家证券交易所NSE指数 2144135 213494 9195 043 2270 011 9973 9992 沪深300股票指数 332479 334745 2266 068 925 028 027 2475 上证综指 2898879 2918813 1993 068 3351 114 040 2487 深证成指 915725 925628 9903 107 13209 142 013 1947 主要外汇变动 美元指数 101466 101698 023 023 110 107 5419 7829 无 欧元美元指数 11042 11008 000 031 001 091 4814 2913 美元日元指数 1424 14235 005 004 117 081 1598 5750 美元人民币指数 71423 71471 000 007 001 012 7850 9300 英镑美元指数 12725 1269 000 028 001 068 2317 696 美元印度卢比指数 831925 8315 004 005 013 016 7417 9224 美元俄罗斯卢布指数 923211 91953 037 040 201 223 5712 7593 美元港元指数 78082 7809 000 001 000 001 3928 8165 美元巴西雷亚尔指数 4821 48611 004 082 008 168 8109 9076 国债收益率 10年期美债收益率 38967 38967 00000 000 00493 128 8076 9422 无 3个月美债收益率 53394 53628 00234 044 00412 077 8322 9496 核心美债收益率差值 14427 14661 00234 00905 590 1052 316 10年期中国国债收益率 2582 2582 00000 000 00550 209 166 134 避