金融工程日报：传媒板块走低，北证50指数逆势上涨

证券研究报告|2023年12月20日 金融工程日报 传媒板块走低，北证50指数逆势上涨 核心观点金融工程日报 市场表现：今日(20231220)市场全线下跌，规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中上证综指表现较好，风格指数中中证500价值指数表现较好。煤炭、电力公用事业、有色金属、石油石化、银行行业表现较好，计算机、传媒、消费者服务、综合金融、汽车行业表现较差。PEEK材料、葡萄酒、近端次新股、黄金精选、新型工业化等概念表现较好，炒股软件、中文语料库、ChatGPT、互联网入口、服务器等概念表现较差。 市场情绪：今日收盘时有32只股票涨停，有17只股票跌停。昨日涨停股票今日收盘收益为2.53%，昨日跌停股票今日收盘收益为-3.36%。今日封板率60%，较前日提升2%，连板率33%，较前日提升7%。 市场资金流向：截至20231219两融余额为16680亿元，其中融资余额15953亿元，融券余额727亿元。两融余额占流通市值比重为2.5%，两融交易占市场成交额比重为7.9%。20231220北向合计净流出15.4亿元。 折溢价：20231219当日ETF溢价较多的是2000ETF，ETF折价较多的是湖北ETF。近半年以来大宗交易日均成交金额达到22亿元，20231219当日大宗交易成交金额为21亿元，近半年以来平均折价率4.46%，当日折价率为5.83%。近一年以来上证50股指期货主力合约年化升水率中位数为2.93%,近一年以来沪深300股指期货主力合约年化升水率中位数为2.56%,近一年以来中证500股指期货主力合约年化贴水率中位数为-1.68%,近一年以来中证1000股指期货主力合约年化贴水率中位数为-2.84%,当日上证50股指期货主力合约年化升水率为3.10%，处于近一年来54%分位点，当日沪深300股指期货主力合约年化升水率为4.37%，处于近一年来70%分位点；当日中证500股指期货主力合约年化升水率为2.45%，处于近一年来78%分位点；当日中证1000股指期货主力合约年化贴水率为3.37%，处于近一年来47%分位点。 机构关注与龙虎榜：近一周内调研机构较多的股票是金宏气体、新希望、广和通、艾森股份、东方通、天力复合、仙琚制药、零点有数等，金宏气体被111家机构调研。20231220披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入较多的股票是丝路视觉、福莱新材、丰光精密、新柴股份、丰茂股份等，机构专用席位净流出较多的股票是方正证券、C安邦、创维数字、亿道信息、瀛通通讯、新瀚新材、惠威科技、银宝山新、智信精密、内蒙新华、康普化学、恒大高新、中远通、弘业期货、利通科技等。陆股通净流入较多的股票是奥飞娱乐、创维数字、弘业期货等，陆股通净流出较多的股票是方正证券、内蒙新华、龙版传媒、同力日升等。 风险提示：市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。 金融工程·数量化投资 证券分析师：张欣慰证券分析师：刘璐021-60933159021-60875154 zhangxinwei1@guosen.com.cnliulu9@guosen.com.cnS0980520060001S0980523070004 相关研究报告 《金融工程日报-市场小幅反弹，两市成交额不足6500亿元》— —2023-12-20 《金融工程日报-地产板块走强，封板率创近一个月新高》——2023-12-12 《金融工程日报-市场触底回升，AI板块强势》——2023-12-12 《金融工程日报-新能源赛道回暖，北向资金净买入23亿元》— —2023-12-06 《金融工程日报-北证50指数大涨超11%，北向合计净流入3.3 亿元》——2023-11-27 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 证券研究报告 市场表现 宽基与风格指数表现 今日(20231220，下同)市场全线下跌，规模指数中，上证50指数表现较好，上证50指数下跌0.87%，沪深300指数下跌1.10%，中证500指数下跌1.31%，中证1000指数下跌1.74%。 板块指数中，上证综指表现较好，上证综指下跌1.03%，深证综指下跌1.23%，中小100指数下跌1.38%，创业板指下跌1.36%，科创50指数下跌1.20%。 风格指数中，中证500价值指数表现较好，沪深300价值指数下跌0.89%，沪深 300成长指数下跌0.89%，中证500价值指数下跌0.51%，中证500成长指数下跌 1.15%。主要宽基、板块及风格指数今日表现如下图所示。 图1：今日宽基、板块与风格指数表现 资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理 行业指数表现 今日煤炭、电力公用事业、有色金属、石油石化、银行行业表现较好，收益分别为0.37%、0.05%、-0.07%、-0.10%、-0.27%，计算机、传媒、消费者服务、综合金融、汽车行业表现较差，收益分别为-3.11%、-3.10%、-2.62%、-2.44%、-2.30%，中信一级行业指数今日表现如下图所示。 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2