期货品种套利数据日报（2023年12月19日）

运筹帷幄决胜千里 期货品种套利数据日报（2023年12月19日） 一、动力煤 商品 日期 动力煤（元/吨） 基差 5月-1月 9月-1月 9月-5月 2023/12/18 148.6 0.0 0.0 0.0 2023/12/15 146.6 0.0 0.0 0.0 2023/12/14 146.6 0.0 0.0 0.0 2023/12/13 146.6 0.0 0.0 0.0 2023/12/12 145.6 0.0 0.0 0.0 1850 1650 1450 1250 1050 850 650 450 动力煤基差 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 基差（右） 动力煤现货价:秦皇岛 期货结算价(活跃合约):动力煤 0 0 -50 动力煤价差 -5 -100 -10 -150 -15 -200-20 -250-25 5月-1月 9月-1月 9月-5月（右） 基差（右） 燃料油现货价:FOB新加坡 期货收盘价(活跃合约):燃料油 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 比价 原油/沥青 二、能源化工 （一）能源商品 商品 日期 能源：基差（元/吨） 比价 INE原油 燃料油 原油/沥青 2023/12/18 7.63 - 0.1481 2023/12/15 14.46 47.12 0.1458 2023/12/14 18.50 70.88 0.1431 2023/12/13 11.92 41.49 0.1454 2023/12/12 0.63 35.74 0.1489 900 原油基差 800 700 600 500 400 300 200 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 基差（右） 原油现货价:中国胜利 期货收盘价(活跃合约):INE原油 4500 燃料油基差 400 4000 300200 3500 100 3000 0-100 2500 -200 2000 -300 （二）化工商品 商品 日期 化工：基差（元/吨） 天胶 甲醇 PTA LLDPE PVC PP 2023/12/18 - - -73 - - - 2023/12/15 -1020 99 -38 -76 50 114 2023/12/14 -1070 74 25 -2 -55 170 2023/12/13 -955 84.5 45 5 -76 152 2023/12/12 -1040 66 -34 32 -105 93 商品 跨期 化工：跨期（元/吨） 天胶 甲醇 PTA LLDPE PVC PP 乙二醇 5月-1月 160 -42 42 15 134 -21 146 9月-1月 280 -50 18 -20 221 -27 243 9月-5月 120 -8 -24 -35 87 -6 97 商品 日期 化工：跨品种（元/吨） LLDPE-PVC LLDPE-PP PP-PVC PP-3*甲醇 2023/12/18 2089 653 1436 364 2023/12/15 2229 623 1606 352 2023/12/14 2227 622 1605 315 2023/12/13 2217 590 1627 297 2023/12/12 2201 549 1652 313 15500 14500 13500 12500 11500 10500 9500 8500 橡胶基差 500 300 100 -100 -300 -500 -700 -900 -1100 -1300 -1500 基差（右） 上海国营全乳胶现货价 期货收盘价(活跃合约):天然橡胶 500 橡胶价差 500 00 -500 -500 -1000 -1000 -1500 -1500 -2000 -2000 5月-1月 9月-1月 9月-5月(右) 3500 3300 3100 2900 2700 2500 2300 2100 1900 1700 1500 甲醇基差 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 基差（右） 华东地区甲醇现货价 期货收盘价(活跃合约):甲醇 5月-1月 9月-1月 9月-5月（右） 300 乙二醇价差 300 100100 -100 -100 -300 -300 -500 -500 -700 -700 9月-1月 5月-1月 9月-5月 2500 2000 价差 1500 1000 500 0 -500 LLDPE-PVC LLDPE-PP PP-PVC PP-3*甲醇 150100 甲醇价差 10080 50 6040 0 20 -50 0 -100 -20 -150 -40-60 -200 -80 -250 -100 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 PTA基差 650 450 250 50 -150 -350 基差(右) CCFEI价格指数:PTA内盘 期货收盘价(活跃合约):PTA 2000 1500 1000 500 0 -500 -1000 PTA价差 2000 1500 1000 500 0 -500 -1000 9月-1月 9月-5月 5月-1月（右） 9500 LLDPE基差 9000 8500 8000 7500 7000 1000 800 600 400 200 0 -200 -400 基差（右） 华东地区LLDPE现货价 期货收盘价(活跃合约):LLDPE 500 300 100 -100 -300 -500 -700 -900 500 LLDPE价差 300 100 -100 -300 -500 -700 -900 9月-1月 9月-5月 5月-1月（右） 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 PVC价差 5月-1月 9月-1月 9月-5月 期货收盘价(活跃合约):PVC 华东地区PVC现货价 基差（右） 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 PVC基差 9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 9500 9000PP基差 600 500 400 基差（右） 华东地区PP现货价 期货收盘价(活跃合约):PP 8500 300 8000 200 7500 100 7000 0-100 6500 -200 6000 -300 400 1200 PP价差 800400 0 0-400-800 -400 -1200 9月-1月9月-5月5月-1月（右） 三、黑色 商品 日期 黑色：基差（元/吨） 螺纹钢 铁矿石 焦炭 焦煤 2023/12/18 105.0 140.8 156.8 189.5 2023/12/15 108.0 155.5 146.3 167.5 2023/12/14 20.0 148.5 54.8 194.0 2023/12/13 45.0 153.4 71.3 176.5 2023/12/12 48.0 126.5 -37.0 49.0 商品 跨期 黑色：跨期（元/吨） 螺纹钢 5月-1月 -29.0 10月-1月 -44.0 10月-5月 -15.0 铁矿石 焦炭 焦煤 5月-1月 -72.0 -65.5 -70.0 9月-1月 -134.5 -128.5 -135.5 9月-5月 -62.5 -63.0 -65.5 商品 日期 黑色：跨品种 螺/矿 螺/焦 焦/焦煤 螺-热卷 2023/12/18 4.24 1.5620 1.3355 -91.0 2023/12/15 4.19 1.5483 1.3256 -118.0 2023/12/14 4.17 1.4981 1.3929 -122.0 2023/12/13 4.16 1.5141 1.3713 -116.0 2023/12/12 4.19 1.4995 1.3390 -95.0 6000 螺纹钢基差 5000 4000 3000 2000 1000 0 500 400 300 200 100 0 -100 -200 基差（右） HRB400现货价(20mm):上海 期货收盘价(活跃合约):螺纹钢 900 螺纹钢价差 900 400 400 -100 -100 -600 -600 -1100-1100 5月-1月 10月-1月 10月-5月 期货收盘价(活跃合约):焦炭 准一级冶金焦现货价:天津港 基差（右） 400 200 0 -200 -400 -600 -800 -1000 焦炭基差 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 9月-5月 9月-1月 5月-1月 270 220 170 120 70 20 -30 -80 -130 铁矿石价差 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 期货收盘价(活跃合约):铁矿石 澳大利亚PB粉矿现货价:青岛港 基差（右） 0 0 50 200 100 400 150 600 200 800 300 250 铁矿石基差 1000 1200 2018/1/2 2018/4/2 2018/7/2 2018/10/2 2019/1/2 2019/4/2 2019/7/2 2019/10/2 2020/1/2 2020/4/2 2020/7/2 2020/10/2 2021/1/2 2021/4/2 2021/7/2 2021/10/2 2022/1/2 2022/4/2 2022/7/2 2022/10/2 2023/1/2 2023/4/2 2023/7/2 2023/10/2 2000 焦炭价差 1500 1000 500 0 -500 -1000 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 -600 5月-1月 9月-5月 9月-1月 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 焦煤基差 400 200 0 -200 -400 -600 -800 基差（右） 澳大利亚主焦煤现货价:京唐港 期货收盘价(活跃合约):焦煤 1200 1000 800 600 400 200 0 -200 -400 -600 -800 -1000 焦煤价差 800 600 400 200 0 -200 -400 -600 -800 -1000 -1200 5月-1月 9月-5月 9月-1月 1100 900 700 价差 500 300 100 -100 -300 -500 1100 900 700 500 300 100 -100 -300 -500 -700 -900 螺-热卷 线材-螺(右) 2018/1/2 2018/4/2 2018/7/2 2018/10/2 2019/1/2 2019/4/2 2019/7/2 2019/10/2 2020/1/2 2020/4/2 2020/7/2 2020/10/2 2021/1/2 2021/4/2 2021/7/2 2021/10/2 2022/1/2 2022/4/2 2022/7/2 2022/10/2 2023/1/2 2023/4/2 2023/7/2 2023/10/2 2018/1/2 2018/4/2 2018/7/2 2018/10/2 2019/1/2 2019/4/2 2019/7/2 2019/10/2 2020/1/2 2020/4/2 2020/7/2 2020/10/2 2021/1/2 2021/4/2 2021/7/2 2021/10/2 20