股指期货全景日报

股指期货全景日报2023/12/13 项目类别数据指标最新环比数据指标最新环比 IF主力合约(2312)3368.0-56.6↓IF次主力合约(2403)3363.6-66.4↓ IH主力合约(2312)2260.0-43.2↓IH次主力合约(2403)2257.8-51.8↓ IC主力合约(2312)5513.6-55.4↓IC次主力合约(2403)5443.4-60.4↓ IM主力合约(2312)6022.6-55.4↓IM次主力合约(2403)5920.2-62.0↓ 期货盘面 IF-IH当月合约价差1108.0-12.6↓IC-IF当月合约价差2145.6+2.4↑ IM-IC当月合约价差509.0+0.2↑IC-IH当月合约价差3253.6-10.2↓ IM-IF当月合约价差2654.6+2.6↑IM-IH当月合约价差3762.6-10.0↓ IF当季-当月-4.4-10.6↓IF下季-当月-9-11.0↓ IH当季-当月-2.2-8.2↓IH下季-当月0.6-7.8↓ IC当季-当月-70.2-8.0↓IC下季-当月-157-11.8↓ IM当季-当月-102.4-8.4↓IM下季-当月-197.2-16.2↓ 期货持仓头寸IF前20名净持仓-57,087.00-1333.0↓IH前20名净持仓-33,339-534.0↓ （前一日） 现货价格 市场情绪 Wind市场强弱分析 行业消息 观点总结 IC前20名净持仓-18,779.00+2689.0↑IM前20名净持仓-17959+2684.0↑ 沪深3003369.61-57.2↓IF主力合约基差-1.6+0.2↑ 上证502261.02-44.1↓IH主力合约基差-1.0+1.3↑ 中证5005507.51-58.7↓IC主力合约基差6.1+4.0↑ 中证10006019.55-59.4↓IM主力合约基差3.1+0.0↑ A股成交额（日，亿元）7,846.74-133.67↓两融余额（前一交易日，亿元）16,742.98+25.70↑ 陆股通（昨日，今日，亿元）-50.24-95.90逆回购（到期量，操作量，亿元）-2400+2650 主力资金（昨日，今日，亿元）-125.17-159.83MLF（续作量，净投放，亿元） 上涨股票比例（日，%）29.81-28.96↓Shibor（日，%）1.634-0.265↓ IO平值看涨期权收盘价（2312）29.40-50.60↓IO平值看涨期权隐含波动率（%）17.24+9.13↑ IO平值看跌期权收盘价（2312）14.40+11.20↑IO平值看跌期权隐含波动率（%）17.33+5.02↑ 沪深300指数20日波动率（%）11.15+0.61↑成交量PCR（%）74.08+13.40↑ 持仓量PCR（%）46.66-0.57↓ 全部A股3.40-2.60↓技术面3.00-2.90↓ 资金面3.90-2.30↓ 1、中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。会议要求，积极的财政政策要适度加力、提质增效。要用好财政政策空间，提高资金效益和政策效果。优化财政支出结构，强化国家重大战略任务财力保障。合理扩大地方政府专项债券用作资本金范围。要谋划新一轮财税体制改革，落实金融体制改革。会议强调，明年要围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，扎实做好经济工作。持续有效防范化解重点领域风险。要统筹化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，严厉打击非法金融活动，坚决守住不发生系统性风险的底线。积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。完善相关基础性制度，加快构建房地产发展新模式。统筹好地方债务风险化解和稳定发展，经济大省要真正挑起大梁，为稳定全国经济作出更大贡献。 A股主要指数缩量下跌。沪指早盘弱势震荡，午后逐步下探。截至收盘，沪指跌1.15%，深证成指跌1.54%，创业板指跌1.66%。四期指均收跌，大盘股指净空扩大。沪深两市成交量再度回落，北向资金仍净卖出。经济复苏进程不及预期或是近期资金做多意愿快速降温的原因，随着美债收益率回落的利好作用告一段落，市场反弹缺乏主要推力。单从估值层面来说，目前市场主要指数估值已经计入较为充分的悲观情绪，短期调整幅度相对偏大，指数大幅下行亦有限。技术面上，周线上看，指数再度下探前期低点附近，如果能企稳回升，或将构成周线级别多重底形态，后市有望进一步走强。策略上，建议持续关注海外加息周期接近尾声、12月重要会议对国内政策布局，短线谨慎为主，中长线上低多 IC/IM思路。 重点关注 12-1403：00美国FOMC利率决策(下限)；美国FOMC利率决策(上限)；20：00英国央行政策利率；21：15欧元区欧洲央行存款便利利率；欧元区欧洲央行边际贷款利率；欧元区欧洲央行主要再融资利率 12-1510：00中国1至11月全国房地产开发投资；中国1至11月社会消费品零售总额同比；中国1至11月规模以上工业增加值同比 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：IF:沪深300IH:上证50IC:中证500IM：中证1000IO:沪深3 蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员： 廖宏斌期货从业资格号F3082507王世霖期货从业资格号F03118150曾奕蓉期货从业资格号F03105260 免责声明：本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。