股指期货全景日报

股指期货全景日报2024/1/23 项目类别数据指标最新环比数据指标最新环比 IF主力合约(2402)3212.2+19.8↑IF次主力合约(2403)3186.6+24.8↑ IH主力合约(2402)2219.0+4.2↑IH次主力合约(2403)2215.6+9.4↑ IC主力合约(2402)4800.4+108.6↑IC次主力合约(2403)4667.8+143.6↑ IM主力合约(2402)4998.0+122.8↑IM次主力合约(2403)4830.2+125.6↑ 期货盘面 IF-IH当月合约价差993.2+14.6↑IC-IF当月合约价差1588.2+121.6↑ IM-IC当月合约价差197.6+12.8↑IC-IH当月合约价差2581.4+136.2↑ IM-IF当月合约价差1785.8+134.4↑IM-IH当月合约价差2779.0+149.0↑ IF当季-当月-25.6+11.2↑IF下季-当月-60.2+9.8↑ IH当季-当月-3.4+7.4↑IH下季-当月-37-0.4↓ IC当季-当月-132.6+46.4↑IC下季-当月-201+34.0↑ IM当季-当月-167.8+42.8↑IM下季-当月-244.8-3.0↓ IF前20名净持仓-50,793.00+1118.0↑IH前20名净持仓-28,734+853.0↑ 期货持仓头寸IC前20名净持仓-18,561.00+2735.0↑IM前20名净持仓-26215+441.0↑ 沪深3003231.93+13.0↑IF主力合约基差-19.7-39.9↓ 现货价格 市场情绪 Wind市场强弱分析 行业消息 观点总结 上证502226.37-4.2↓IH主力合约基差-7.4-30.2↓ 中证5004865.74+84.8↑IC主力合约基差-65.3-135.4↓ 中证10005079.63+78.8↑IM主力合约基差-81.6-170.4↓ A股成交额（日，亿元）7,132.12-1635.04↓两融余额（前一交易日，亿元）16,050.53-173.58↓ 陆股通（昨日，今日，亿元）+10.41逆回购（到期量，操作量，亿元）-7600+4650 主力资金（昨日，今日，亿元）-184.13-499.08MLF（续作量，净投放，亿元） 上涨股票比例（日，%）55.71+53.01↑Shibor（日，%）1.7600.000 IO平值看涨期权收盘价（2402）51.80+5.80↑IO平值看涨期权隐含波动率（%）22.66-12.10↓ IO平值看跌期权收盘价（2402）86.40-30.80↓IO平值看跌期权隐含波动率（%）22.70-1.41↓ 沪深300指数20日波动率（%）16.51+0.04↑成交量PCR（%）119.39-26.83↓ 持仓量PCR（%）51.44+2.24↑ 全部A股6.30+4.60↑技术面5.60+5.30↑ 资金面7.00+3.90↑ 1、国家统计局1月17日发布统计数据，2023年，全国固定资产投资（不含农户）503036亿元，比上年增长3.0%（按可比口径计算，详见附注7），增速比1—11月份加快0.1个百分点。其中，制造业投资增长6.5%，增速加快0.2个百分点；基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）增长5.9%，增速加快0.1个百分点。从环比看，12月份固定资产投资（不含农户）增长0.09%。2023年，民间固定资产投资253544亿元，比上年下降0.4%，降幅比1—11月份收窄0.1个百分点。2023年，全国房地产开发投资110913亿元，比上年下降9.6%（按可比口径计算，详见附注6）；其中，住宅投资83820亿元，下降9.3%。 A股主要指数震荡收涨。大盘低开下探再创新低后开启日内反弹，午后沪指一度涨逾1%后回落。截至收盘，沪指涨0.53%，深证成指涨1.38%，创业板指涨1.24%。四期指中，中小盘表现较强，四期指仍呈现贴水。沪深两市成交量萎缩，北向资金净买入。国内宏观经济虽逐步企稳，然而修复进度弱于市场预期，此外市场对稳增长政策的关注度持续提升，政策对股市波动将产生较大影响。海外通胀短期回落放缓，欧美经济体降息预期降温，市场风险偏好降低。市场恐慌情绪得到一定程度的释放，市场低位的情绪出清，带来了部分指数风险溢价的大幅走高，中期而言指数实现向上可能性较大。策略上，目前市场处于低位，雪球产品敲入对中小股指贴水波动会有一定的影响，四期指在贴水走阔趋势下考虑多近空远组合。 重点关注 1-2521：15欧洲央行公布利率决议；欧元区欧洲央行存款便利利率；欧元区欧洲央行边际贷款利率；欧元区欧洲央行主要再融资利率； 21：30美国四季度实际GDP年化季环比初值；欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：IF:沪深300IH:上证50IC:中证500IM：中证1000IO:沪深3 蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员： 廖宏斌期货从业资格号F3082507王世霖期货从业资格号F03118150曾奕蓉期货从业资格号F03105260 免责声明：本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。