基金周报：首批浮动费率基金募资超76亿元，英华奖优秀基金经理评选揭晓

证券研究报告|2023年12月10日 基金周报 首批浮动费率基金募资超76亿元，英华奖优秀基金经理评选揭晓 核心观点金融工程周报 上周市场回顾。上周A股市场主要宽基指数走势出现分化，科创50、中证500、深证成指收益靠前，收益分别为0.08%、-1.24%、-1.71%，沪深300、中证1000、上证综指收益靠后，收益分别为-2.40%、-2.07%、 -2.05%。从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所增加。行业方面，上周传媒、计算机、通信收益靠前，收益分别为1.67%、0.74%、0.62%，建材、国防军工、消费者服务收益靠后，收益分别为-4.25%、 -3.89%、-3.77%。 截至上周五，央行逆回购净回笼资金10590亿元，逆回购到期21360 亿元，净公开市场投放10770亿元。除1年期、10年期外，其余不同期期限的国债利率有所下行，利差缩窄3.41BP。上周中证转债指数下跌0.21%，累计成交2147亿元，较前一周减少138亿元。 上周共上报41只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括4只QDII，1只FOF，华夏港股通恒生保险ETF、富国中证煤炭产业ETF、汇添富恒生港股通旅游主题ETF等。 12月5日，第十届中国基金业英华奖优秀基金经理评选揭晓。 12月8日，证监会网站显示，华安基金、南方基金和嘉实基金申报了深 证主板50ETF。 开放式公募基金表现。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-2.01%、-1.43%、-1.34%。今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为10.21%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-13.38%、-8.51%、-5.82%。 上周指数增强基金超额收益中位数为0.02%，量化对冲型基金收益中位数为-0.22%。今年以来，指数增强基金超额中位数为1.10%，量化对冲型基金收益中位数为0.16%。 截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金219只、目标日期基 金118只、目标风险基金144只。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为-2.61%。 基金产品发行情况。上周新成立基金43只，合计发行规模为408.15亿 元，较前一周有所增加。此外，上周有37只基金首次进入发行阶段， 本周将有24只基金开始发行。 风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。 金融工程·数量化投资 证券分析师：张欣慰联系人：陈梦琪 021-60933159021-60375447 zhangxinwei1@guosen.com.cnchenmengqi@guosen.com.cn S0980520060001 相关研究报告 《多因子选股周报-成长因子表现出色，中证1000增强组合年内 超额6.97%》——2023-12-10 《主动量化策略周报-四大主动量化组合本周均战胜股基指数》 ——2023-12-09 《港股投资周报-医药板块大幅回撤，港股精选组合今年超恒生指数2.38%》——2023-12-09 《热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第123期）》 ——2023-12-08 《私募基金周报-上周沪深300指增私募超额中位数0.82%，百亿私募调研聚焦电子板块》——2023-12-06 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 内容目录 上周市场回顾4 相关热点回顾4 股票市场5 债券市场8 可转债市场9 开放式公募基金表现10 普通公募基金10 量化公募基金10 FOF基金11 基金经理变更12 基金产品发行情况12 上周新成立基金12 上周首发基金14 本周待发行基金15 风险提示16 附：开放式公募基金前N名业绩明细17 图表目录 图1：主要宽指数收益率（截至2023.12.08）6 图2：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数（截至2023.12.08）6 图3：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至2023.12.08）7 图4：中信一级行业指数收益（截至2023.12.08）8 图5：债券利率（截至2023.12.08）9 图6：债券利率周度变动（BP，截至2023.12.08）9 图7：中证转债走势及成交额（截至2023.12.08）9 图8：转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数9 图9：不同类别基金上周收益表现（截至2023.12.08）10 图10：不同类别基金本年收益表现（截至2023.12.08）10 图11：指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现（截至2023.12.08）11 图12：不同类别FOF权益占比（截至2023.12.08）11 图13：不同类别FOF基金收益中位数（截至2023.12.08）11 图14：不同类别基金周度新发规模（亿元）13 表1：上周公募基金申报情况（2023.12.04至2023.12.08)4 表2：首批深证主板50ETF列表4 表3：第十届中国基金业英华奖优秀基金经理评选部分榜单4 表4：首批浮动费率基金列表5 表5：货币市场利率（截至2023.12.08）8 表6：信用债利差及周度利差变动（BP，截至2023.12.08）9 表7：上周基金经理变更明细12 表8：上周新成立基金统计（仅展示初始份额）13 表9：上周首发基金列表（仅展示初始份额，亿份）15 表10：本周待发行基金列表（仅展示初始份额）16 表11：周度业绩前三的普通公募基金（截至2023.12.08）17 表12：周度超额业绩前十的指数增强基金（截至2023.12.08）17 表13：周度业绩前十的量化对冲基金（截至2023.12.08）18 表14：年度业绩前三的普通公募基金（截至2023.12.08）18 表15：年度超额业绩前十的指数增强基金（截至2023.12.08）19 表16：年度业绩前十的量化对冲基金（截至2023.12.08）19 上周市场回顾 相关热点回顾 一、基金申报发行动态 上周共上报41只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括4只QDII，1只FOF，华夏港股通恒生保险ETF、富国中证煤炭产业ETF、汇添富恒生港股通旅游主题ETF等。 表1：上周公募基金申报情况（2023.12.04至2023.12.08) 基金类型 指数型 债券型 QDII FOF 混合型 股票型 股票指数 债券指数 ETF 联接 其他债券 数量 3 5 6 1 18 4 1 2 1 资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理 1、首批深证主板50ETF申报 12月8日，证监会网站显示，华安基金、南方基金和嘉实基金申报了深证主板 50ETF。该基金跟踪的是深证主板50指数，该指数反映了深市主板市值规模大、 行业代表性强、基本面价值高的50家公司股价变化情况。 基金管理人 基金名称 申请材料接收日 华安基金管理有限公司 华安深证主板50交易型开放式指数证券投资基金 2023-12-08 表2：首批深证主板50ETF列表 嘉实基金管理有限公司嘉实深证主板50交易型开放式指数证券投资基金2023-12-08 南方基金管理股份有限公司南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金2023-12-08 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 二、第十届中国基金业英华奖优秀基金经理评选揭晓 12月5日，第十届中国基金业英华奖优秀基金经理评选揭晓，下表展示了三年期和五年期股票投资优秀基金经理的榜单。 表3：第十届中国基金业英华奖优秀基金经理评选部分榜单 三年期股票投资优秀基金经理 五年期股票投资优秀基金经理 董辰 华泰柏瑞基金 周海栋 华商基金 杨金金 交银施罗德基金 缪玮彬 金元顺安基金 范琨 融通基金 万民远 融通基金 韩创 大成基金 张靖 景顺长城基金 丘栋荣 中庚基金 王海峰 银华基金 姜诚 中泰资管 郭斐 交银施罗德基金 黄海 万家基金 周雪军 海富通基金 束金伟 万家基金 林英睿 广发基金 徐彦 大成基金 刘旭 大成基金 鲍无可 景顺长城基金 林乐峰 南方基金 杨鑫鑫 工银瑞信基金 胡宜斌 华安基金 周云 东方红资产管理 莫海波 万家基金 资料来源：中国基金报、国信证券经济研究所整理 三、中国证监会就《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定（征求意见稿）》公开征求意见 12月8日，为进一步加强公开募集证券投资基金证券交易管理，保护投资者合法权益，中国证监会研究制定了《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定（征求意见稿）》（以下简称《规定》），现向社会公开征求意见。 《规定》共十六条，主要内容包括：一是合理调降公募基金的证券交易佣金费率；二是降低证券交易佣金分配比例上限；三是强化公募基金证券交易佣金分配行为监管；四是明确公募基金管理人证券交易佣金年度汇总支出情况的披露要求。 四、首批20只浮动费率基金成立 近期，公募费率改革推出的首批20只浮动费率基金已经悉数宣告成立，20只基金发行规模合计达76.39亿元。 表4：首批浮动费率基金列表 类型 序号 基金管理人 基金代码 基金简称 基金成立日 发行总规模，亿元 1 华夏基金 019470.OF 华夏信兴回报A 2023-11-21 6.17 3 招商基金 019352.OF 招商精选企业A 2023-11-17 2.42 首批与规模挂钩的浮动费率产品 2富国基金019361.OF富国核心优势A2023-12-012.10 首批与业绩挂钩的浮动费率产品 1招商基金019351.OF招商远见回报3年定开2023-12-042.29 2银华基金019597.OF银华惠享三年定开2023-12-053.15 3兴证全球基金019384.OF兴证全球可持续投资三年定开2023-12-043.65 4南方基金019379.OF南方前瞻共赢三年定开2023-11-232.77 5交银施罗德基金019401.OF交银瑞元三年定开2023-10-2716.68 6汇添富基金019360.OF汇添富积极优选三年定开2023-11-142.81 8 大成基金 019363.OF 大成至信回报三年定开 2023-12-01 4.55 7富国基金019371.OF富国远见精选三年定开2023-12-042.76 首批与持有期挂钩的浮动费率严品 1中欧基命019387.OF中欧时代共赢A12023-11-281.33 2工银瑞信基金019617.OF工银远见共赢A12023-12-043.42 3博时基金020052.OF博时惠泽A12023-12-040.48 4嘉实基金019780.OF嘉实创新动力A12023-12-040.20 5景顺长城基金019521.OF景顺长城价值发现A12023-10-3113.01 6华夏基金019913.OF华夏瑞益A12023-12-043.07 7华安基金019421.OF华安远见慧选A12023-12-051.15 8广发基金019374.OF广发睿杰精选A12023-11-240.49 9易方达基金019354.OF易方达平衡视野A12023-12-043.90 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 股票市场 上周A股市场主要宽基指数走势出现分化，科创50、中证500、深证成指收益靠前，收益分别为0.08%、-1.24%、-1.71%，沪深300、中证1000、上证综指收益靠后，收益分别为-2.40%、-2.07%、-2.05%。过去一个月中证500指数下跌1.35%，收益最高，中小板指指数下跌5.70%，收益最低。年初至今，主要宽基指数中上证综指收益最高，其累计收益率为-3.87%。 图1：主要宽指数收益率（截至2023.12.08） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所增加，在过去52周的样本期内，主要宽基指数均位于25%-85%的历史分位水平。 图2：上周宽基指数成交额（千亿）及过去5