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金工定期报告：从微观出发的五维行业轮动月度跟踪

有色金属 2023-12-07 凌志杰,高子剑东吴证券等待花开

根据报告正文，五维行业轮动模型在申万一级行业中，六分组多空对冲的年化收益率为21.55%，年化波动率为10.62%，信息比率为2.03，月度胜率为71.70%，历史最大回撤为9.30%；多头对冲全市场行业等权组合的年化收益率为8.29%，年化波动率为6.59%，信息比率为1.26，月度胜率61.32%，历史最大回撤为6.58%。2023年11月份多头组合收益率为1.27%，空头组合收益率为0.23%，全行业等权组合收益率为0.80%，多头超额收益为0.46%，多空对冲收益为1.03%。基于五维行业轮动的沪深300指数增强的超额收益的年化收益率为7.28%，年化波动率为6.36%，信息比率为1.14，月胜率为62.62%，最大回撤为5.40%。

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