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期指:关注今日PMI数据

2023-11-30毛磊国泰期货大***
期指:关注今日PMI数据

2023年11月30日 期指:关注今日PMI数据 毛磊投资咨询从业资格号:Z0011222maolei013138@gtjas.com 【期指期现数据跟踪】期指数据 收盘价 涨跌幅% 基差 成交额-亿 成交量 变动 持仓量 变动 沪深300 3488.3 ↓0.86 1559.5 IF2312 3497.4 ↓0.64 9.09 607.5 57861 ↑3900 181468 ↑2116 IF2401 3497.6 ↓0.68 9.29 55.4 5274 ↑1879 9989 ↑2405 IF2403 3506 ↓0.71 17.69 117.9 11198 ↑1860 57130 ↑3155 IF2406 3502.8 ↓0.69 14.49 45 4275 ↑1026 25551 ↑1600 上证50 2358.1 ↓0.55 386 IH2312 2364.8 ↓0.35 6.68 245.7 34677 ↑5681 94701 ↑2022 IH2401 2365.4 ↓0.42 7.28 24.7 3487 ↑1447 8311 ↑1694 IH2403 2374 ↓0.40 15.88 49.1 6895 ↑1607 25261 ↑2047 IH2406 2373.4 ↓0.35 15.28 18.5 2604 ↑407 10350 ↑548 中证500 5553.3 ↓0.68 969.2 IC2312 5539.2 ↓0.36 -14.13 398.9 35981 ↓8160 150751 ↓6653 IC2401 5520.6 ↓0.37 -32.73 41.3 3740 ↓417 10032 ↑997 IC2403 5493.2 ↓0.38 -60.13 120.5 10958 ↓528 81844 ↑524 IC2406 5427.8 ↓0.40 -125.5 62.4 5746 ↓708 47623 ↑1058 中证1000 6113.4 ↓0.49 1503.7 IM2312 6074.6 ↓0.32 -38.77 470.6 38673 ↓10662 114482 ↓5709 IM2401 6042 ↓0.30 -71.37 42.1 3477 ↓567 8613 ↓422 IM2403 5994.6 ↓0.30 -118.8 121.2 10096 ↓3523 66482 ↓570 IM2406 5903.6 ↓0.33 -209.8 56.9 4813 ↓1701 42002 ↑532 资料来源:Wind,国泰君安期货研究 期货研究 金融期货研究 国泰君安期货研究所 IF基差IH基差 点当月下月当季下季 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 点当月下月当季下季 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 23-11-13 23-11-16 23-11-21 23-11-24 23-11-29 23-11-3 23-11-8 23-11-13 23-11-16 23-11-21 23-11-24 23-11-29 资料来源:Wind,国泰君安期货研究资料来源:Wind,国泰君安期货研究 IC基差IM基差 点当月下月当季下季 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 点当月下月当季下季 0 -50 -100 -150 -200 -250 23-11-3 23-11-8 23-11-13 23-11-16 23-11-21 23-11-24 23-11-29 23-11-3 23-11-8 23-11-13 23-11-16 23-11-21 23-11-24 23-11-29 资料来源:Wind,国泰君安期货研究资料来源:Wind,国泰君安期货研究 期指前20大会员持仓增减 多单增减多单净变动空单增减空单净变动 IF2312IF2401 2043 未公布 IF2403 2471 2831 IF2406 1083 1769 IH2312 2422 1410 5597 1679 未公布 6279 IH2403 1621 2012 IH2406 393 568 IC2312 -5634 -6239 IH2401 未公布 4436 未公布 3990 -3636-4289 IC2401 884 956 IC2403 173 -162 IC2406 941 1156 IM2312 -3663 -4432 IM2401未公布 -3886 未公布 -4891 IM2403-223-459 IM2406未公布未公布 资料来源:Wind,国泰君安期货研究 【趋势强度】 IF、IH趋势强度:0IC、IM趋势强度:0 注:趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下:弱、偏弱、中性、偏强、强,-2表示最看空,2表示最看多。 【观点及建议】 昨日市场收跌。主板、北证同步退潮,北向净卖超50亿,北交所超百股重挫超10%。基本面来看,虽然人民币回升。但正值月末,且临近年底,资金面扰动因素多,银行超储偏低,隔夜资金利率明显上升。国家最高领导人在上海市考察调研,先后考察上海期货交易所、上海科技创新成果展、闵行区新时代城市建设者管理者之家,了解上海增强国际金融中心竞争力、推进国际科技创新中心建设、保障性租赁住房建设等情况。美国三季度GDP上修至近两年最快,美联储褐皮书证实经济和物价同步放缓,多位联储官员讲话加深市场对经济软着陆和明年上半年降息的预期,标普纳指尾盘转跌,道指勉强收涨。整体上,当前市场情绪偏弱,部分权重金融股持续走跌,反映出地产弱势及潜在的风险传导忧虑对金融行业的拖累。预计指数弱势整固,关注今日PMI数据。IF主力合约IF2312支撑位3469和3480点,阻力位3525和3515 点;IH主力合约IH2312支撑位2346和2353点,阻力位2384和2377点;IC主力合约IC2312支撑位5495和5512点,阻力位5584和5567点;IM主力合约IM2312支撑位6014和6026点,阻力位6147和 6123点。 期货研究 本公司具有中国证监会核准的期货交易咨询业务资格 本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。本内容难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者,请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不构成具体业务或产品的推介,亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行做出投资决定并自主承担投资风险,不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料,本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的期货标的的价格可升可跌,过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意,其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。 市场有风险,投资需谨慎。投资者不应将本报告作为做出投资决策的唯一参考因素,亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前,如有需要,投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 版权声明 本报告版权仅为本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“国泰君安期货研究”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 若本公司以外的其他机构(以下简称“该机构”)发送本报告,则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议,本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 请务必阅读正文之后的免责条款部分

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