期指：偏多格局延续，关注今日PMI

2023年10月31日 期指：偏多格局延续，关注今日PMI 毛磊投资咨询从业资格号：Z0011222maolei013138@gtjas.com 【期指期现数据跟踪】期指数据 收盘价 涨跌幅% 基差 成交额-亿 成交量 变动 持仓量 变动 沪深300 3583.8 ↑0.60 2429.7 IF2311 3588.2 ↑0.32 4.43 650.9 60588 ↓14677 90554 ↓4018 IF2312 3594 ↑0.28 10.23 302.6 28121 ↓9309 144914 ↓2386 IF2403 3613.2 ↑0.21 29.43 57.8 5342 ↓1742 29118 ↓535 IF2406 3611.8 ↑0.30 28.03 30.3 2802 ↑101 6292 ↑379 上证50 2414.2 ↓0.03 622.8 IH2311 2419 ↓0.17 4.84 230.1 31738 ↓8969 48688 ↓3177 IH2312 2421.6 ↓0.24 7.44 126.9 17481 ↓5348 66285 ↓1584 IH2403 2440.2 ↓0.19 26.04 22.8 3115 ↓1633 12790 ↓250 IH2406 2436.6 ↓0.25 22.44 12.2 1677 ↓199 2801 ↑248 中证500 5546.4 ↑0.99 1530.7 IC2311 5527.8 ↑0.56 -18.59 454.5 41180 ↓11324 76447 ↓2634 IC2312 5523.6 ↑0.59 -22.79 245.1 22217 ↓4448 134226 ↓2070 IC2403 5507.6 ↑0.56 -38.79 85.8 7796 ↓2569 70757 ↓734 IC2406 5471 ↑0.65 -75.39 68.4 6259 ↓353 20739 ↑1776 中证1000 6006.6 ↑1.52 2196.3 IM2311 5975 ↑1.04 -31.56 464 38967 ↓11115 60803 ↓1073 IM2312 5957 ↑1.03 -49.56 258.5 21774 ↓3048 96473 ↓39823 IM2403 5919 ↑1.05 -87.56 97.2 8234 ↓4539 49779 ↓1172 IM2406 5877.8 ↑1.21 -128.8 55.6 4750 ↓1992 18706 ↑806 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期货研究 金融期货研究 国泰君安期货研究所 IF基差IH基差 点当月下月当季下季 60 点当月下月当季下季 60 5050 4040 3030 2020 1010 00 -10 23-10-12 23-10-17 23-10-20 23-10-25 23-10-30 -10 23-9-26 23-10-9 23-10-12 23-10-17 23-10-20 23-10-25 23-10-30 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 IC基差IM基差 点当月下月当季下季 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 点当月下月当季下季 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 23-9-26 23-10-9 23-10-12 23-10-17 23-10-20 23-10-25 23-10-30 23-9-26 23-10-9 23-10-12 23-10-17 23-10-20 23-10-25 23-10-30 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期指前20大会员持仓增减 多单增减多单净变动空单增减空单净变动 IC2312 -1515 -2301 -1407 IC2403 -604 -974 IC2406 1881 1902 IM2311 -1295 -629 IF2311IF2312IF2403IF2406IH2311IH2312IH2403IH2406IC2311 -1978 -1488 -156 未公布 -2452 -1686 -417 未公布 -2063 -3622 -4555 -2875 -1626 -597 未公布 -2671 -1240 44 未公布 -2045 -5098 -3867 -2524 IM2312316 -1424 670 -1109 IM2403-445-1150 IM2406未公布未公布 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 【趋势强度】 IF、IH趋势强度：1IC、IM趋势强度：1 注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。 【观点及建议】 昨日市场震荡反弹，沪深成交额重回万亿，小市值成长风格表现更强。IH表现最弱。一方面前期小盘股跌幅更大，当前领先补涨；另一方面或在等待重磅金融会议靴子落地。隔夜美股反弹，道琼斯指数涨1.58%，创6月2日来最佳单日表现；标普500指数涨1.20%，创8月底以来的最佳表现；纳斯达克综合指数涨1.16%。外盘企稳有利于继续改善情绪。整体上，影响行情的驱动因素并不多，今日将发布PMI数据，关注整体宏观数据的走向。当前市场情绪仍处于多头期，继续以逢低做多为主。IF主力合约IF2311支撑位3559和3570点，阻力位3617和3606点；IH主力合约IH2311支撑位2400和2407点，阻力位2438和2431点；IC主力合约IC2311支撑位5484和5500点，阻力位5572和5555点；IM主力合约IM2311支撑位5915和5927点，阻力位6047和6023点。 期货研究 本公司具有中国证监会核准的期货交易咨询业务资格 本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。本内容难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行做出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为做出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 版权声明 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安期货研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 请务必阅读正文之后的免责条款部分