期指：今日PMI数据将反映政策效果

2024年10月31日 期指：今日PMI数据将反映政策效果 毛磊投资咨询从业资格号：Z0011222maolei013138@gtjas.com 【期指期现数据跟踪】期指数据 收盘价 涨跌幅% 基差 成交额-亿 成交量 变动 持仓量 变动 沪深300 3889.45 ↓0.90 3850.1 IF2411 3892.8 ↓0.95 3.35 494.9 42276 ↓1100 48970 ↓556 IF2412 3896 ↓0.98 6.55 925.4 78980 ↓4568 149749 ↓5975 IF2503 3899.8 ↓0.89 10.35 201.2 17185 ↑1258 60080 ↓582 IF2506 3887.8 ↓0.81 -1.65 46.1 3943 ↑401 8707 ↑865 上证50 2634.74 ↓1.24 985.5 IH2411 2640 ↓1.23 5.26 174.3 21908 ↓207 27449 ↓1097 IH2412 2645.2 ↓1.25 10.46 310.1 38904 ↓3419 62660 ↓1981 IH2503 2651.8 ↓1.21 17.06 63.9 7993 ↑609 22528 ↑246 IH2506 2652 ↓1.12 17.26 13.1 1647 ↓66 3068 ↑421 中证500 5837.93 ↑0.44 3159.6 IC2411 5829.8 ↑0.37 -8.13 472.4 40555 ↑611 50464 ↑1508 IC2412 5814.4 ↑0.35 -23.53 716.2 61665 ↑733 126673 ↓1440 IC2503 5769 ↑0.34 -68.93 163.7 14215 ↓412 58216 ↓226 IC2506 5694.8 ↑0.31 -143.13 53.5 4700 ↓573 10511 ↓8 中证1000 6019.35 ↑0.59 4169.5 IM2411 6006 ↑0.44 -13.35 789.3 65943 ↓8786 69957 ↓5807 IM2412 5975 ↑0.37 -44.35 1812.1 152202 ↓6151 160642 ↑32529 IM2503 5894.8 ↑0.28 -124.55 334.4 28455 ↓1007 81049 ↓760 IM2506 5800 ↑0.32 -219.35 101.3 8762 ↑438 15348 ↑1307 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 10月30日，四大期指当月合约涨跌互现。IF下跌0.95%，IH下跌1.23%，IC上涨0.37%，IM上涨 0.44%。本交易日来看，期指总成交回落，显示投资者交易热情有所降温；具体来看，IF总成交减少4009手，IH总成交减少3083手，IC总成交增加359手。IM总成交减少15506手。持仓方面，IF总持仓减少6248手，IH总持仓减少2411手，IC总持仓减少166手；IM总持仓减少13815手。 期货研究 金融期货研究 国泰君安期货研究所 IF基差IH基差 点当月下月当季下季 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 点当月下月当季下季 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 24-10-14 24-10-17 24-10-22 24-10-25 24-10-30 24-9-27 24-10-9 24-10-14 24-10-17 24-10-22 24-10-25 24-10-30 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 IC基差IM基差 点当月下月当季下季 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 点当月下月当季下季 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 24-9-27 24-10-9 24-10-14 24-10-17 24-10-22 24-10-25 24-10-30 24-9-27 24-10-9 24-10-14 24-10-17 24-10-22 24-10-25 24-10-30 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期指前20大会员持仓增减 多单增减 多单净变动 空单增减 空单净变动 IF2411 -210 -5401 -1444 -5831 IF2412 -4701 -3802 IF2503 -490 -585 IF2506 未公布 未公布 IH2411 -740 -1164 IH2412 -1727 -1866 IH2503 3 未公布 -2464358-2672 IH2506 未公布 IC2411 1016 27 1318 -172 IC2412 -468 -929 IC2503 -496 -503 IC2506 -25 -58 IM2411-3977-4032 IM2412-5399 -9731 -7241 -11711 IM2503-355-438 IM2506未公布未公布 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 【趋势强度】 IF、IH趋势强度：1IC、IM趋势强度：1 注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。 【重要驱动】 商务部表示，中方坚决反对美方出台对华投资限制最终规则，已向美方提出严正交涉，并保留采取措施的权利；美方限制措施涉及芯片、人工智能、量子计算等领域，与这些领域相关的绝大多数行业并不涉及国家安全，但都将受到美方禁令限制，这将干扰中美两国企业正常经贸合作，损害中美两国企业利益；希望美方尊重市场经济规律，厘清经贸领域国家安全边界，停止将经贸问题政治化、武器化，为中美经贸合作创造良好环境。（来源：wind） 【A股收盘综述】三大指数震荡走低，创业板指跌逾1%，权重板块悉数回落。上证指数收跌0.61%报 3266.24点，深证成指跌0.12%，创业板指跌1.18%，北证50跌2.21%，科创50跌1.7%，万得全A跌 0.14%，万得A500跌0.48%，中证A500跌0.53%。市场成交1.89万亿元。 高位股持续活跃，海能达25天21板，华立股份14天13板，青岛金王14天11板，松发股份10连板。低空经济概念股再度拉升，上工申贝等涨停。消费电子全天涨幅居前，欧菲光等多股涨停。智谱AI概念股维持强势，豆神教育等涨停。下跌板块方面，金融、医药生物、白酒、煤炭跌幅靠前。（来源：wind） 国泰君安期货有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格（证监许可[2011]1449号）。 本报告的观点和信息仅供本公司的专业投资者参考，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务的推介，亦不应被视为任何投资、法律、会计或税务建议，且本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，力求报告内容独立、客观、公正。本报告仅反映作者的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表本公司或任何其附属或联营公司的立场，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，对此本公司可不发出特别通知。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 版权声明 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安期货研究”，提示使用本报告的风险，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。若本公司以外的其他个人或机构（以下简称“该个人或机构”）发送本报告，则由该个人或机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该个人或机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种。本报告不构成本公司向该个人或机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该个人或机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 除非另有说明，本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为国君期货所有或经合法授权被许可使用 的商标、服务标记及标记，未经国君期货或商标所有权人的书面许可，任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。 请务必阅读正文之后的免责条款部分